15% AR

График показывает рост $10,000 инвестированных в 15% AR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 18 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -8.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении 15% AR закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -5.6%.

15% AR has an annualized alpha of 9.92%, beta of 1.06, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 18, 2024.

• This portfolio captured 150.97% of S&P 500 Index gains and 107.31% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• This portfolio generated an annualized alpha of 9.92% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• With beta of 1.06 and R2 of 0.66, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия 15% AR составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

15% AR имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 15% AR на 13 июн. 2026 г. составляет 2.53 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 15% AR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.82%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

15% AR показал максимальную просадку в 24.27%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 63 торговые сессии.

Текущая просадка 15% AR составляет 1.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.