PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Tech 60 40 10yr
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


QQQ 60%^TNX 40%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
^TNX
Treasury Yield 10 Years
40%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities
60%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Tech 60 40 10yr и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
6.71%
15.83%
Tech 60 40 10yr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мар. 1999 г., начальной даты QQQ

Доходность по периодам

Tech 60 40 10yr на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 18.22% с начала года и доходность в 17.32% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Tech 60 40 10yr18.22%6.52%8.07%19.72%27.55%17.32%
QQQ
Invesco QQQ
22.66%2.48%19.01%43.53%21.13%18.30%
^TNX
Treasury Yield 10 Years
10.66%12.52%-6.90%-12.25%19.96%6.26%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Tech 60 40 10yr, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.14%6.05%0.31%1.96%1.85%2.24%-3.18%-1.24%0.60%18.22%
20232.72%3.68%1.56%-0.16%6.90%5.77%3.78%0.43%1.76%1.39%1.79%-0.51%32.98%
20221.84%-0.92%15.24%1.46%-1.54%-2.00%3.24%2.90%1.75%5.30%-0.56%-3.81%23.95%
20217.78%14.67%10.92%0.92%-1.89%0.64%-3.84%4.58%2.45%5.46%-1.59%2.56%49.79%
2020-6.56%-12.81%-15.40%4.32%5.75%4.42%-2.80%17.17%-4.28%9.29%4.99%6.65%5.90%
20194.72%2.95%-1.54%4.87%-10.77%2.17%1.82%-11.24%4.30%3.02%4.44%5.52%8.61%
201810.49%1.46%-4.14%3.10%1.77%1.07%3.29%1.95%2.53%-3.81%-2.14%-9.53%4.78%
20173.17%1.21%1.85%-0.25%0.98%0.31%2.25%-1.67%3.39%3.62%1.87%0.17%18.10%
2016-10.10%-4.71%5.24%-1.20%2.93%-8.90%3.49%3.50%2.38%4.84%13.10%2.25%11.04%
2015-10.38%11.46%-2.76%3.47%2.31%3.22%0.51%-4.35%-3.86%8.62%1.56%-0.09%8.12%
2014-5.91%3.07%-0.85%-1.29%-0.12%2.83%1.34%-0.31%2.11%-1.19%0.54%-1.83%-1.92%
20136.83%-1.88%1.00%-2.29%13.05%4.77%5.65%2.14%0.85%1.86%5.18%5.85%51.19%

Комиссия

Комиссия Tech 60 40 10yr составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Tech 60 40 10yr среди портфелей на нашем сайте составляет 11, что соответствует нижним 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Tech 60 40 10yr, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Tech 60 40 10yr, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Tech 60 40 10yr, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Tech 60 40 10yr, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Tech 60 40 10yr, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Tech 60 40 10yr, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Tech 60 40 10yr
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Tech 60 40 10yr, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Tech 60 40 10yr, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Tech 60 40 10yr, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Tech 60 40 10yr, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Tech 60 40 10yr, с текущим значением в 5.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.005.29
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQ
Invesco QQQ
2.673.421.473.3812.40
^TNX
Treasury Yield 10 Years
-0.50-0.590.94-0.25-0.78

Коэффициент Шарпа

Tech 60 40 10yr на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.55. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.55
3.43
Tech 60 40 10yr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Tech 60 40 10yr за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.36%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Tech 60 40 10yr0.36%0.37%0.48%0.26%0.33%0.45%0.55%0.50%0.63%0.59%0.84%0.61%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
^TNX
Treasury Yield 10 Years
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober0
-0.54%
Tech 60 40 10yr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Tech 60 40 10yr показал максимальную просадку в 70.60%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3631 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.6%27 мар. 2000 г.6379 окт. 2002 г.363113 мар. 2017 г.4268
-42.69%4 окт. 2018 г.36316 мар. 2020 г.2056 янв. 2021 г.568
-12.71%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.6029 окт. 2024 г.78
-11.63%17 февр. 2022 г.127 мар. 2022 г.716 мар. 2022 г.19
-11.55%20 апр. 2022 г.2524 мая 2022 г.749 сент. 2022 г.99

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Tech 60 40 10yr составляет 3.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.69%
2.71%
Tech 60 40 10yr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

QQQ^TNX
QQQ1.000.20
^TNX0.201.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 мар. 1999 г.