Tech 60 40 10yr
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
^TNX Treasury Yield 10 Years | 40% | |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Tech 60 40 10yr и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мар. 1999 г., начальной даты QQQ
Доходность по периодам
Tech 60 40 10yr на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 18.22% с начала года и доходность в 17.32% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| Tech 60 40 10yr | 18.22% | 6.52% | 8.07% | 19.72% | 27.55% | 17.32% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 22.66% | 2.48% | 19.01% | 43.53% | 21.13% | 18.30% |
^TNX Treasury Yield 10 Years | 10.66% | 12.52% | -6.90% | -12.25% | 19.96% | 6.26% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Tech 60 40 10yr, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.14% | 6.05% | 0.31% | 1.96% | 1.85% | 2.24% | -3.18% | -1.24% | 0.60% | 18.22% | |||
| 2023 | 2.72% | 3.68% | 1.56% | -0.16% | 6.90% | 5.77% | 3.78% | 0.43% | 1.76% | 1.39% | 1.79% | -0.51% | 32.98% |
| 2022 | 1.84% | -0.92% | 15.24% | 1.46% | -1.54% | -2.00% | 3.24% | 2.90% | 1.75% | 5.30% | -0.56% | -3.81% | 23.95% |
| 2021 | 7.78% | 14.67% | 10.92% | 0.92% | -1.89% | 0.64% | -3.84% | 4.58% | 2.45% | 5.46% | -1.59% | 2.56% | 49.79% |
| 2020 | -6.56% | -12.81% | -15.40% | 4.32% | 5.75% | 4.42% | -2.80% | 17.17% | -4.28% | 9.29% | 4.99% | 6.65% | 5.90% |
| 2019 | 4.72% | 2.95% | -1.54% | 4.87% | -10.77% | 2.17% | 1.82% | -11.24% | 4.30% | 3.02% | 4.44% | 5.52% | 8.61% |
| 2018 | 10.49% | 1.46% | -4.14% | 3.10% | 1.77% | 1.07% | 3.29% | 1.95% | 2.53% | -3.81% | -2.14% | -9.53% | 4.78% |
| 2017 | 3.17% | 1.21% | 1.85% | -0.25% | 0.98% | 0.31% | 2.25% | -1.67% | 3.39% | 3.62% | 1.87% | 0.17% | 18.10% |
| 2016 | -10.10% | -4.71% | 5.24% | -1.20% | 2.93% | -8.90% | 3.49% | 3.50% | 2.38% | 4.84% | 13.10% | 2.25% | 11.04% |
| 2015 | -10.38% | 11.46% | -2.76% | 3.47% | 2.31% | 3.22% | 0.51% | -4.35% | -3.86% | 8.62% | 1.56% | -0.09% | 8.12% |
| 2014 | -5.91% | 3.07% | -0.85% | -1.29% | -0.12% | 2.83% | 1.34% | -0.31% | 2.11% | -1.19% | 0.54% | -1.83% | -1.92% |
| 2013 | 6.83% | -1.88% | 1.00% | -2.29% | 13.05% | 4.77% | 5.65% | 2.14% | 0.85% | 1.86% | 5.18% | 5.85% | 51.19% |
Комиссия
Комиссия Tech 60 40 10yr составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Tech 60 40 10yr среди портфелей на нашем сайте составляет 11, что соответствует нижним 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 2.67 | 3.42 | 1.47 | 3.38 | 12.40 |
^TNX Treasury Yield 10 Years | -0.50 | -0.59 | 0.94 | -0.25 | -0.78 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Tech 60 40 10yr за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.36%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tech 60 40 10yr | 0.36% | 0.37% | 0.48% | 0.26% | 0.33% | 0.45% | 0.55% | 0.50% | 0.63% | 0.59% | 0.84% | 0.61% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
^TNX Treasury Yield 10 Years | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Tech 60 40 10yr показал максимальную просадку в 70.60%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3631 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -70.6% | 27 мар. 2000 г. | 637 | 9 окт. 2002 г. | 3631 | 13 мар. 2017 г. | 4268 |
| -42.69% | 4 окт. 2018 г. | 363 | 16 мар. 2020 г. | 205 | 6 янв. 2021 г. | 568 |
| -12.71% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 60 | 29 окт. 2024 г. | 78 |
| -11.63% | 17 февр. 2022 г. | 12 | 7 мар. 2022 г. | 7 | 16 мар. 2022 г. | 19 |
| -11.55% | 20 апр. 2022 г. | 25 | 24 мая 2022 г. | 74 | 9 сент. 2022 г. | 99 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Tech 60 40 10yr составляет 3.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| QQQ | ^TNX | |
|---|---|---|
| QQQ | 1.00 | 0.20 |
| ^TNX | 0.20 | 1.00 |