PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

1

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

IDTL.L 7%IBTM.L 7%VUAA.L 15%VEUA.L 15%VHVG.L 15%IUIT.L 10%VYM 8%VYMI 8%EIMI.L 5%RBOD.L 5%LOCK.L 5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		Emerging Markets Equities

5%

IBTM.L
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		Government Bonds

7%

IDTL.L
iShares Treasury Bond 20+ UCITS		Government Bonds

7%

IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		Technology Equities

10%

LOCK.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc		Technology Equities

5%

RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		Technology Equities

5%

VEUA.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating		Europe Equities

15%

VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc		Global Equities

15%

VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		Large Cap Growth Equities

15%

VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		Dividend, Large Cap Value Equities

8%

VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		Foreign Large Cap Equities, Dividend

8%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
62.88%
81.33%
1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты VHVG.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
18.52%0.32%7.94%13.75%N/AN/A
Активы портфеля:
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		14.57%-0.12%11.84%20.16%14.04%N/A
VEUA.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating		6.59%0.42%7.48%10.21%7.02%N/A
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		6.48%-0.41%9.33%6.78%3.80%2.51%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		23.88%-3.31%16.67%33.45%24.49%N/A
IDTL.L
iShares Treasury Bond 20+ UCITS		-4.65%-0.29%0.50%-3.67%-4.49%N/A
IBTM.L
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		-1.82%1.00%-0.43%1.33%-1.56%4.40%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		10.89%3.16%9.56%14.88%9.95%9.59%
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc		11.01%0.08%9.78%16.76%N/AN/A
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		7.03%1.98%8.17%11.62%7.28%N/A
RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		-1.72%-0.52%-1.61%7.00%10.79%N/A
LOCK.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc		2.53%3.65%0.75%14.40%8.50%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.39%2.57%2.95%-3.15%2.83%3.10%8.52%
20236.59%-2.01%3.37%1.25%-0.30%4.74%2.68%-2.34%-4.20%-3.45%9.27%5.85%22.46%
2022-5.39%-1.98%1.34%-7.19%-0.86%-7.56%5.96%-3.68%-8.28%4.24%6.36%-2.02%-18.71%
2021-0.36%0.97%2.47%3.63%1.84%1.48%1.58%2.01%-3.69%4.16%-0.92%3.83%18.08%
2020-0.22%-6.92%-8.90%8.19%3.52%3.54%4.14%5.10%-2.57%-3.18%11.00%4.81%17.86%
20190.22%2.41%2.52%2.96%8.33%

Комиссия

Комиссия 1 составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF
График комиссии RBOD.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
LOCK.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc
График комиссии LOCK.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
График комиссии VYMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
График комиссии EIMI.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
График комиссии IUIT.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc
График комиссии VHVG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
VEUA.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating
График комиссии VEUA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
График комиссии VUAA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
IDTL.L
iShares Treasury Bond 20+ UCITS
График комиссии IDTL.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
IBTM.L
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)
График комиссии IBTM.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1 среди портфелей на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности 1, с текущим значением в 4545
1
Ранг коэф-та Шарпа 1, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

1
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1, с текущим значением в 6.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.22
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		1.942.841.361.899.29
VEUA.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating		1.001.571.180.953.66
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		0.631.041.120.302.39
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		1.872.551.333.2210.36
IDTL.L
iShares Treasury Bond 20+ UCITS		-0.030.071.01-0.01-0.06
IBTM.L
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		0.210.351.040.080.55
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		1.502.201.261.535.32
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc		1.632.451.301.417.06
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		1.251.821.221.516.12
RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		0.611.011.120.352.22
LOCK.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc		0.961.441.170.633.28

Коэффициент Шарпа

1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.41. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.55
1.58
1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.24%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
11.24%1.18%1.02%0.81%0.80%1.02%1.08%0.85%0.78%0.62%0.46%0.44%
Активы портфеля:
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEUA.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDTL.L
iShares Treasury Bond 20+ UCITS		4.32%3.79%3.01%1.74%1.76%2.49%2.79%2.60%2.63%2.14%0.00%0.00%
IBTM.L
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		4.54%3.93%2.34%1.57%2.13%3.25%3.07%2.64%2.40%3.01%3.44%3.02%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.92%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		4.56%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%0.00%0.00%
RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		0.44%0.45%0.56%0.32%0.34%0.79%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LOCK.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-3.19%
-4.73%
1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

1 показал максимальную просадку в 27.66%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка 1 составляет 2.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.66%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.8421 июл. 2020 г.109
-26.76%4 янв. 2022 г.20011 окт. 2022 г.33329 янв. 2024 г.533
-6.93%3 сент. 2020 г.4230 окт. 2020 г.69 нояб. 2020 г.48
-5.55%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.212 нояб. 2021 г.41
-5.24%16 февр. 2021 г.145 мар. 2021 г.216 апр. 2021 г.35

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 1 составляет 2.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.67%
3.80%
1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
IDTL.LIBTM.LVYMVYMIEIMI.LIUIT.LLOCK.LVEUA.LRBOD.LVUAA.LVHVG.L
IDTL.L1.000.72-0.11-0.09-0.10-0.07-0.03-0.07-0.06-0.11-0.08
IBTM.L0.721.000.010.03-0.13-0.13-0.110.03-0.12-0.170.03
VYM-0.110.011.000.790.400.320.370.530.410.470.55
VYMI-0.090.030.791.000.630.400.470.730.530.510.65
EIMI.L-0.10-0.130.400.631.000.620.690.670.750.660.68
IUIT.L-0.07-0.130.320.400.621.000.800.620.850.890.80
LOCK.L-0.03-0.110.370.470.690.801.000.680.910.820.79
VEUA.L-0.070.030.530.730.670.620.681.000.750.740.88
RBOD.L-0.06-0.120.410.530.750.850.910.751.000.860.84
VUAA.L-0.11-0.170.470.510.660.890.820.740.861.000.90
VHVG.L-0.080.030.550.650.680.800.790.880.840.901.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.