PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

1

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


IDTL.L 7%IBTM.L 7%VUAA.L 15%VEUA.L 15%VHVG.L 15%IUIT.L 10%VYM 8%VYMI 8%EIMI.L 5%RBOD.L 5%LOCK.L 5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IDTL.L
iShares Treasury Bond 20+ UCITS
Government Bonds

7%

IBTM.L
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)
Government Bonds

7%

VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
Large Cap Growth Equities

15%

VEUA.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating
Europe Equities

15%

VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc
Global Equities

15%

IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
Technology Equities

10%

VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
Dividend, Large Cap Value Equities

8%

VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
Foreign Large Cap Equities, Dividend

8%

EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
Emerging Markets Equities

5%

RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF
Technology Equities

5%

LOCK.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc
Technology Equities

5%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
55.65%
72.52%
1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты VHVG.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
13.84%3.05%11.11%19.78%N/AN/A
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
7.01%3.49%14.06%28.99%N/AN/A
VEUA.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating
1.73%3.09%9.49%12.20%N/AN/A
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
1.01%5.04%5.24%8.00%2.87%N/A
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
11.64%5.34%21.56%58.43%25.79%N/A
IDTL.L
iShares Treasury Bond 20+ UCITS
-4.40%-1.45%1.24%-3.34%-2.39%N/A
IBTM.L
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)
-1.69%-1.04%0.25%0.53%1.01%4.48%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
4.06%2.68%9.39%10.61%9.61%9.82%
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc
5.36%3.65%12.74%23.31%N/AN/A
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
1.65%3.19%9.01%11.73%6.57%N/A
RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF
4.64%5.70%18.60%27.82%13.39%N/A
LOCK.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc
5.00%2.58%14.70%29.04%10.67%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.38%2.69%
2023-2.34%-4.20%-3.45%9.11%5.86%

Коэффициент Шарпа

1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.99. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.99

Коэффициент Шарпа 1 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.99
2.44
1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.18%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
11.18%1.18%1.02%0.81%0.80%1.02%1.08%0.85%0.78%0.62%0.46%0.44%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEUA.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDTL.L
iShares Treasury Bond 20+ UCITS
3.96%3.79%3.01%1.75%1.76%2.49%2.79%2.60%2.63%2.14%0.00%0.00%
IBTM.L
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)
3.97%3.93%2.34%1.57%2.13%3.25%3.07%2.64%2.40%3.01%3.44%3.02%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.99%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
4.51%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%0.00%0.00%
RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF
0.43%0.45%0.56%0.32%0.34%0.79%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LOCK.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия 1 составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
1
1.99
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
2.57
VEUA.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating
0.98
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
0.69
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
2.99
IDTL.L
iShares Treasury Bond 20+ UCITS
-0.23
IBTM.L
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)
0.07
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
1.32
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc
2.16
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
1.15
RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF
1.48
LOCK.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc
1.72

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

IBTM.LIDTL.LVYMVYMIEIMI.LIUIT.LLOCK.LVEUA.LRBOD.LVUAA.LVHVG.L
IBTM.L1.000.72-0.000.02-0.14-0.15-0.130.01-0.14-0.19-0.00
IDTL.L0.721.00-0.14-0.13-0.13-0.08-0.05-0.10-0.08-0.13-0.11
VYM-0.00-0.141.000.790.400.340.380.540.410.490.57
VYMI0.02-0.130.791.000.630.420.480.740.540.530.67
EIMI.L-0.14-0.130.400.631.000.630.690.680.750.660.69
IUIT.L-0.15-0.080.340.420.631.000.820.640.860.890.80
LOCK.L-0.13-0.050.380.480.690.821.000.690.920.830.80
VEUA.L0.01-0.100.540.740.680.640.691.000.750.750.88
RBOD.L-0.14-0.080.410.540.750.860.920.751.000.860.84
VUAA.L-0.19-0.130.490.530.660.890.830.750.861.000.91
VHVG.L-0.00-0.110.570.670.690.800.800.880.840.911.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

1 показал максимальную просадку в 27.66%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.66%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.8421 июл. 2020 г.109
-26.72%4 янв. 2022 г.20011 окт. 2022 г.33430 янв. 2024 г.534
-6.93%3 сент. 2020 г.4230 окт. 2020 г.69 нояб. 2020 г.48
-5.55%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.212 нояб. 2021 г.41
-5.24%16 февр. 2021 г.145 мар. 2021 г.216 апр. 2021 г.35

График волатильности

Текущая волатильность 1 составляет 2.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.83%
3.47%
1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев