R1K L/S
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | Large Cap Blend Equities | 200% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | Large Cap Growth Equities | -100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в R1K L/S и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждую неделю
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 мая 2000 г., начальной даты IWD
Доходность по периодам
R1K L/S на 19 апр. 2025 г. показал доходность в 6.70% с начала года и доходность в 0.45% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| R1K L/S | 6.70% | -5.70% | -6.71% | 3.02% | 6.67% | 0.45% |
| Активы портфеля: | ||||||
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | -4.35% | -6.45% | -8.09% | 5.95% | 12.37% | 7.80% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | -14.84% | -7.43% | -10.58% | 6.44% | 15.85% | 14.14% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью R1K L/S, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.08% | 4.37% | 3.09% | -7.39% | 6.70% | ||||||||
| 2024 | -2.50% | 0.49% | 8.24% | -4.44% | 0.57% | -8.48% | 12.01% | 3.14% | -0.28% | -1.94% | 6.25% | -14.40% | -4.18% |
| 2023 | 1.90% | -5.90% | -7.58% | 2.08% | -11.89% | 6.47% | 3.57% | -4.47% | -2.33% | -5.81% | 4.11% | 6.59% | -14.30% |
| 2022 | 3.85% | 1.95% | 1.70% | 0.97% | 6.19% | -9.68% | 1.25% | -1.38% | -7.70% | 14.50% | 7.68% | -0.27% | 18.18% |
| 2021 | -1.39% | 11.94% | 10.31% | 1.00% | 5.83% | -8.25% | -1.72% | 0.20% | -1.48% | 1.58% | -7.83% | 10.66% | 20.04% |
| 2020 | -6.39% | -11.92% | -24.49% | 7.41% | 0.13% | -5.84% | -0.31% | -1.98% | -0.54% | 0.69% | 16.23% | 2.98% | -26.16% |
| 2019 | 6.33% | 2.78% | -1.51% | 2.44% | -6.57% | 7.48% | -0.59% | -5.12% | 7.18% | 0.00% | 1.71% | 2.41% | 16.59% |
| 2018 | 0.68% | -7.04% | -0.85% | 0.36% | -3.13% | -0.45% | 4.76% | -2.42% | -0.17% | -1.34% | 4.68% | -10.47% | -15.25% |
| 2017 | -2.02% | 2.91% | -3.11% | -2.57% | -2.87% | 3.54% | -0.07% | -4.16% | 4.62% | -2.39% | 3.13% | 2.23% | -1.29% |
| 2016 | -4.92% | -0.01% | 7.77% | 5.15% | 0.96% | 2.12% | 1.04% | 2.05% | -0.78% | -0.66% | 9.16% | 3.93% | 28.07% |
| 2015 | -6.39% | 2.95% | -1.63% | 1.20% | 1.16% | -2.31% | -2.42% | -5.84% | -3.57% | 6.28% | 0.58% | -2.91% | -12.81% |
| 2014 | -4.28% | 3.44% | 5.96% | 1.76% | -0.21% | 3.20% | -1.93% | 2.79% | -2.61% | 1.67% | 1.11% | 2.21% | 13.42% |
Комиссия
Комиссия R1K L/S составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг R1K L/S составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 0.37 | 0.62 | 1.09 | 0.37 | 1.53 |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.20 | 0.45 | 1.06 | 0.21 | 0.80 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность R1K L/S за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.45%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.45% | 3.29% | 3.37% | 3.38% | 2.75% | 3.44% | 3.91% | 4.16% | 3.08% | 3.07% | 3.58% | 2.68% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 1.99% | 1.88% | 2.02% | 2.15% | 1.62% | 2.05% | 2.45% | 2.71% | 2.09% | 2.25% | 2.47% | 2.00% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.52% | 0.46% | 0.67% | 0.91% | 0.50% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% | 1.33% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
R1K L/S показал максимальную просадку в 70.05%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1320 торговых сессий.
Текущая просадка R1K L/S составляет 16.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -70.05% | 31 мая 2007 г. | 445 | 5 мар. 2009 г. | 1320 | 3 июн. 2014 г. | 1765 |
| -50.79% | 2 мар. 2017 г. | 770 | 23 мар. 2020 г. | 701 | 3 янв. 2023 г. | 1471 |
| -32.89% | 24 мая 2002 г. | 96 | 9 окт. 2002 г. | 288 | 1 дек. 2003 г. | 384 |
| -27.9% | 9 янв. 2023 г. | 212 | 9 нояб. 2023 г. | — | — | — |
| -23.47% | 30 дек. 2014 г. | 269 | 25 янв. 2016 г. | 202 | 9 нояб. 2016 г. | 471 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность R1K L/S составляет 9.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IWD | IWF | |
|---|---|---|
| IWD | 1.00 | 0.80 |
| IWF | 0.80 | 1.00 |