PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Yeet
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


XDTE 55.33%QDTE 44.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF
Large Cap Blend Equities
44.67%
XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
Large Cap Blend Equities
55.33%

Транзакции


ДатаТипИнструментКоличествоЦена
9 сент. 2024 г.Куп.Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF50$42.51
9 сент. 2024 г.Куп.Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF50$52.56

1–2 of 2

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Yeet и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22
6.63%
10.46%
Yeet
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
25.25%0.08%9.66%25.65%13.17%11.11%
YeetN/A0.61%N/AN/AN/AN/A
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF
N/A1.41%12.88%N/AN/AN/A
XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
N/A0.03%12.19%N/AN/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Yeet, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.05%-0.43%5.09%6.63%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии QDTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии XDTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
Yeet
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF
XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Yeet. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Yeet за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.99%.


TTM
Портфель7.99%

Дивиденды по месяцам

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$80.97$113.02$96.13$115.05$405.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22
-2.35%
-1.91%
Yeet
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Yeet показал максимальную просадку в 4.20%, зарегистрированную 9 сент. 2024 г.. Полное восстановление заняло 8 торговых сессий.

Текущая просадка Yeet составляет 2.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-4.2%9 сент. 2024 г.19 сент. 2024 г.819 сент. 2024 г.9
-3.34%17 дек. 2024 г.319 дек. 2024 г.
-2.24%30 окт. 2024 г.231 окт. 2024 г.46 нояб. 2024 г.6
-2.09%14 нояб. 2024 г.215 нояб. 2024 г.102 дек. 2024 г.12
-1.16%22 окт. 2024 г.223 окт. 2024 г.429 окт. 2024 г.6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Yeet составляет 3.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22
3.68%
3.82%
Yeet
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

QDTEXDTE
QDTE1.000.88
XDTE0.881.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 сент. 2024 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab