November_Option_2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SGLP.L Invesco Physical Gold A | Precious Metals | 25% |
ROM ProShares Ultra Technology | Leveraged Equities, Leveraged | 25% |
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | Technology Equities | 25% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | Technology Equities | 25% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в November_Option_2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 нояб. 2015 г., начальной даты IUIT.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| November_Option_2 | 56.11% | 10.11% | 12.15% | 43.79% | 23.65% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
ROM ProShares Ultra Technology | 114.73% | 22.18% | 18.43% | 75.34% | 33.28% | 31.92% |
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 45.26% | 6.92% | 10.00% | 35.46% | 23.67% | 22.57% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 7.36% | -0.48% | 3.14% | 10.38% | 10.98% | 7.84% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 52.62% | 11.72% | 11.22% | 39.27% | 23.35% | N/A |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10.04% | 5.25% | 3.29% | -1.58% | -7.81% | 0.83% | 13.39% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность November_Option_2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November_Option_2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.04% | 0.07% | 0.02% | 0.05% | 0.03% | 0.06% | 0.01% |
| Активы портфеля: | |||||||||||
ROM ProShares Ultra Technology | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.12% | 0.24% | 0.03% |
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия November_Option_2 составляет 0.34%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | 1.83 | ||||
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 1.73 | ||||
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 0.90 | ||||
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 1.80 |
Таблица корреляции активов
| SGLP.L | ROM | IUIT.L | XLKQ.L | |
|---|---|---|---|---|
| SGLP.L | 1.00 | 0.04 | -0.04 | 0.03 |
| ROM | 0.04 | 1.00 | 0.60 | 0.61 |
| IUIT.L | -0.04 | 0.60 | 1.00 | 0.94 |
| XLKQ.L | 0.03 | 0.61 | 0.94 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
November_Option_2 показал максимальную просадку в 37.70%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 180 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.7% | 4 янв. 2022 г. | 217 | 3 нояб. 2022 г. | 180 | 19 июл. 2023 г. | 397 |
| -31.36% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -20.67% | 30 авг. 2018 г. | 83 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 19 мар. 2019 г. | 142 |
| -14.1% | 3 сент. 2020 г. | 13 | 21 сент. 2020 г. | 63 | 17 дек. 2020 г. | 76 |
| -12.77% | 7 дек. 2015 г. | 31 | 20 янв. 2016 г. | 41 | 17 мар. 2016 г. | 72 |
График волатильности
Текущая волатильность November_Option_2 составляет 3.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.