PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
November_Option_2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

November_Option_2

Последнее обновление 30 окт. 2024 г.

Распределение активов

SGLP.L 25%ROM 25%XLKQ.L 25%IUIT.L 25%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		Technology Equities
25%
ROM
ProShares Ultra Technology		Leveraged Equities, Leveraged
25%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A		Precious Metals
25%
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF		Technology Equities
25%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в November_Option_2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
26.15%
15.83%
November_Option_2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 нояб. 2015 г., начальной даты IUIT.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
November_Option_235.82%4.98%26.15%62.66%26.12%N/A
Активы портфеля:
ROM
ProShares Ultra Technology		34.28%6.64%33.38%85.83%33.16%32.06%
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF		38.65%4.50%25.86%66.22%26.54%24.50%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A		34.03%4.59%20.77%38.09%12.44%11.06%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		34.63%4.19%24.51%60.62%25.64%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью November_Option_2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.99%5.25%3.61%-4.14%7.07%9.83%-2.62%1.14%3.69%35.82%
202311.23%-1.09%13.57%-0.09%10.05%5.24%3.29%-1.58%-7.81%0.83%13.41%5.11%62.87%
2022-9.15%-2.62%3.81%-11.88%-4.02%-8.95%11.05%-6.27%-11.88%3.67%5.67%-6.36%-33.44%
2021-0.54%-0.42%0.80%6.88%0.90%5.47%4.38%4.36%-6.63%7.94%4.05%3.52%34.27%
20205.36%-7.94%-8.38%14.38%7.08%8.12%7.91%12.67%-6.72%-4.21%8.85%7.49%49.58%
20198.54%6.18%4.14%6.26%-8.46%9.82%4.99%-1.71%0.76%4.51%4.92%5.32%53.95%
20187.62%-0.01%-4.72%0.56%6.71%-1.56%1.25%6.55%-0.75%-7.73%-2.48%-5.83%-1.76%
20174.40%6.08%2.62%2.42%4.18%-3.19%4.39%4.18%-0.42%7.47%1.09%0.82%39.24%
2016-4.50%2.86%7.65%-4.59%3.38%0.16%8.74%1.36%2.37%-0.95%-1.83%1.66%16.52%
2015-0.19%-2.12%-2.30%

Комиссия

Комиссия November_Option_2 составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ROM
ProShares Ultra Technology
График комиссии ROM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
График комиссии IUIT.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF
График комиссии XLKQ.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
График комиссии SGLP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг November_Option_2 среди портфелей на нашем сайте составляет 37, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности November_Option_2, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа November_Option_2, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино November_Option_2, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега November_Option_2, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара November_Option_2, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина November_Option_2, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

November_Option_2
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа November_Option_2, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино November_Option_2, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега November_Option_2, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара November_Option_2, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина November_Option_2, с текущим значением в 12.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0012.89
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ROM
ProShares Ultra Technology		1.522.001.271.946.22
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF		2.753.481.473.8412.94
SGLP.L
Invesco Physical Gold A		2.963.871.516.9018.50
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		2.513.251.443.4311.49

Коэффициент Шарпа

November_Option_2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.75. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.75
3.43
November_Option_2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность November_Option_2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.04%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
November_Option_20.04%0.00%0.00%0.00%0.01%0.04%0.07%0.02%0.05%0.03%0.06%0.01%
Активы портфеля:
ROM
ProShares Ultra Technology		0.16%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%0.24%0.03%
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober0
-0.54%
November_Option_2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

November_Option_2 показал максимальную просадку в 37.70%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 180 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.7%4 янв. 2022 г.2173 нояб. 2022 г.18019 июл. 2023 г.397
-31.36%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-20.67%30 авг. 2018 г.8324 дек. 2018 г.5715 мар. 2019 г.140
-15.29%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.5014 окт. 2024 г.68
-14.1%3 сент. 2020 г.1321 сент. 2020 г.6317 дек. 2020 г.76

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность November_Option_2 составляет 4.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.13%
2.71%
November_Option_2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SGLP.LROMIUIT.LXLKQ.L
SGLP.L1.000.04-0.030.04
ROM0.041.000.600.61
IUIT.L-0.030.601.000.94
XLKQ.L0.040.610.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 нояб. 2015 г.