Canadian Retirement Income 3

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF	Money Market	10%
CNCC.TO Global X Canadian S&P/TSX 60 Covered Call ETF	Options Trading	10%
TCSB.TO TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF	Short-Term Bond	15%
USCC.TO Global X S&P 500 Covered Call ETF	Derivative Income, S&P 500	10%
VAB.TO Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF	Canadian Government Bonds	30%
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF	Dividend	15%
ZPR.TO BMO Laddered Preferred Share Index ETF	Preferred Stock/Convertible Bonds	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Canadian Retirement Income 3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 нояб. 2018 г., начальной даты TCSB.TO

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.44%	-2.24%	-2.46%	-2.17%	20.45%	18.24%	12.68%	12.98%
Портфель Canadian Retirement Income 3	0.29%	-0.58%	1.98%	3.92%	12.60%	9.95%	6.38%	—
Активы портфеля:
VAB.TO Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF	0.22%	-1.35%	0.12%	-0.18%	0.49%	3.07%	0.52%	1.52%
TCSB.TO TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF	0.07%	-0.50%	0.17%	0.69%	3.44%	5.33%	2.86%	—
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF	0.88%	0.86%	9.76%	15.89%	41.98%	21.64%	16.88%	13.66%
ZPR.TO BMO Laddered Preferred Share Index ETF	0.16%	0.36%	2.26%	7.16%	19.14%	17.93%	8.43%	8.13%
CNCC.TO Global X Canadian S&P/TSX 60 Covered Call ETF	0.29%	-1.03%	2.63%	7.52%	19.58%	13.49%	11.17%	8.78%
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF	0.02%	0.21%	0.61%	1.08%	2.52%	3.86%	2.87%	1.86%
USCC.TO Global X S&P 500 Covered Call ETF	0.37%	-1.57%	-0.90%	0.33%	18.08%	15.21%	9.86%	10.44%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 15 нояб. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.7 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Canadian Retirement Income 3 закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.54%	2.38%	-1.18%	0.27%									1.98%
2025	1.59%	0.22%	-0.79%	-1.22%	2.26%	1.23%	0.92%	1.44%	2.34%	0.89%	1.18%	0.07%	10.53%
2024	0.66%	0.83%	1.68%	-0.91%	1.78%	0.19%	2.60%	1.12%	1.75%	0.07%	2.75%	-0.30%	12.85%
2023	3.82%	-1.16%	-0.01%	1.49%	-2.32%	1.38%	0.48%	-0.72%	-1.73%	-0.77%	4.76%	2.49%	7.70%
2022	-0.53%	-0.27%	0.05%	-3.31%	1.01%	-4.43%	2.30%	-1.16%	-2.28%	1.48%	2.23%	-2.22%	-7.16%
2021	0.76%	1.20%	1.89%	1.05%	1.57%	1.12%	0.64%	0.63%	-0.54%	1.16%	-0.18%	1.67%	11.52%

Метрики бенчмарка

Canadian Retirement Income 3: годовая альфа составляет 3.56%, бета — 0.22, а R² — 0.37 относительно S&P 500 Index с 15.11.2018.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (35.62%) было выше, чем в снижении (33.54%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Бета 0.22 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.37 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
R² 0.37 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа: 3.56%

Бета: 0.22

R²: 0.37

Участие в росте: 35.62%

Участие в снижении: 33.54%

Комиссия

Комиссия Canadian Retirement Income 3 составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

USCC.TO

Global X S&P 500 Covered Call ETF

ZPR.TO

BMO Laddered Preferred Share Index ETF

TCSB.TO

TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF

VDY.TO

Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

CMR.TO

iShares Premium Money Market ETF

VAB.TO

Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Canadian Retirement Income 3 имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.13	0.75	+1.38
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.74	1.13	+1.61
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.48	1.18	+0.31
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.30	1.15	+1.15
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.76	4.19	+6.57
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VAB.TO Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF	11	0.05	0.10	1.01	0.13	0.26
TCSB.TO TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF	75	1.55	2.22	1.31	2.06	9.23
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF	96	3.51	4.25	1.75	3.95	22.65
ZPR.TO BMO Laddered Preferred Share Index ETF	88	2.48	2.98	1.63	2.25	11.78
CNCC.TO Global X Canadian S&P/TSX 60 Covered Call ETF	78	1.60	2.14	1.37	1.99	10.74
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF	99	10.82	21.93	9.42	26.95	197.89
USCC.TO Global X S&P 500 Covered Call ETF	35	0.70	1.06	1.18	1.02	4.25

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Canadian Retirement Income 3 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.13
За 5 лет: 1.34
За всё время: 1.02

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.97 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Canadian Retirement Income 3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.58%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	4.58%	4.63%	5.23%	5.24%	4.48%	3.03%	3.55%	3.49%	3.20%	2.84%	2.84%	3.36%
Активы портфеля:
VAB.TO Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF	3.35%	3.33%	3.19%	2.95%	2.87%	2.48%	2.50%	2.65%	2.79%	2.77%	2.75%	2.78%
TCSB.TO TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF	3.68%	3.65%	4.89%	4.97%	2.72%	2.37%	3.84%	3.00%	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF	3.19%	3.59%	4.40%	4.64%	4.42%	3.58%	4.59%	4.25%	4.43%	3.82%	3.25%	4.11%
ZPR.TO BMO Laddered Preferred Share Index ETF	5.06%	4.86%	4.93%	5.92%	5.97%	4.66%	5.48%	5.24%	4.70%	3.94%	4.97%	5.32%
CNCC.TO Global X Canadian S&P/TSX 60 Covered Call ETF	7.38%	7.59%	9.68%	10.07%	9.93%	5.28%	5.53%	5.33%	6.06%	5.52%	5.24%	8.54%
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF	2.57%	2.81%	4.56%	4.64%	1.62%	0.00%	0.47%	1.60%	1.33%	0.61%	0.43%	0.48%
USCC.TO Global X S&P 500 Covered Call ETF	10.42%	10.20%	9.65%	8.50%	7.94%	4.02%	3.85%	3.89%	4.76%	4.29%	4.68%	4.78%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Canadian Retirement Income 3 показал максимальную просадку в 19.63%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 167 торговых сессий.

Текущая просадка Canadian Retirement Income 3 составляет 1.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-19.63%	21 февр. 2020 г.	19	18 мар. 2020 г.	167	16 нояб. 2020 г.	186
-10.31%	18 янв. 2022 г.	187	14 окт. 2022 г.	324	30 янв. 2024 г.	511
-5.25%	3 мар. 2025 г.	27	8 апр. 2025 г.	33	27 мая 2025 г.	60
-3.69%	16 нояб. 2018 г.	27	24 дек. 2018 г.	15	17 янв. 2019 г.	42
-2.66%	27 февр. 2026 г.	16	20 мар. 2026 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 5.71, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	CMR.TO	VAB.TO	TCSB.TO	ZPR.TO	USCC.TO	CNCC.TO	VDY.TO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.03	0.05	0.08	0.27	0.53	0.42	0.51	0.52
CMR.TO	0.03	1.00	0.03	0.00	0.01	0.05	-0.00	-0.02	0.01
VAB.TO	0.05	0.03	1.00	0.49	-0.04	0.05	0.06	-0.01	0.44
TCSB.TO	0.08	0.00	0.49	1.00	0.05	0.08	0.09	0.06	0.38
ZPR.TO	0.27	0.01	-0.04	0.05	1.00	0.23	0.28	0.36	0.46
USCC.TO	0.53	0.05	0.05	0.08	0.23	1.00	0.33	0.29	0.50
CNCC.TO	0.42	-0.00	0.06	0.09	0.28	0.33	1.00	0.65	0.70
VDY.TO	0.51	-0.02	-0.01	0.06	0.36	0.29	0.65	1.00	0.73
Portfolio	0.52	0.01	0.44	0.38	0.46	0.50	0.70	0.73	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 нояб. 2018 г.

Canadian Retirement Income 3

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов