tester Best 2.9
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в tester Best 2.9 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 июн. 2019 г., начальной даты FRIN.L
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
tester Best 2.9 | 21.24% | 1.54% | 8.36% | 33.35% | 12.60% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | 20.06% | 2.70% | 10.46% | 28.36% | 10.78% | 13.40% |
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 18.47% | 0.51% | 7.14% | 32.39% | 13.39% | N/A |
Franklin FTSE India UCITS ETF | 23.08% | 3.40% | 17.48% | 36.39% | 14.85% | N/A |
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C | 28.34% | 1.01% | 5.75% | 42.45% | 12.81% | N/A |
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 12.15% | 0.80% | -0.32% | 17.89% | 6.70% | N/A |
iShares Physical Gold ETC | 26.85% | 5.80% | 20.35% | 35.99% | 11.30% | 9.93% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью tester Best 2.9, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.64% | 4.64% | 3.78% | -2.24% | 2.96% | 3.63% | 0.52% | 2.38% | 21.24% | ||||
2023 | 3.35% | -3.50% | 3.49% | 2.41% | -1.24% | 4.72% | 2.63% | -1.09% | -3.92% | -1.38% | 7.48% | 4.91% | 18.58% |
2022 | -7.09% | -1.02% | 3.89% | -6.70% | -2.59% | -6.92% | 5.24% | -2.91% | -6.75% | 4.84% | 6.56% | -1.84% | -15.54% |
2021 | -1.21% | 0.75% | 2.77% | 4.37% | 1.98% | 0.55% | 2.51% | 2.52% | -3.72% | 4.74% | -0.92% | 3.19% | 18.61% |
2020 | 0.42% | -8.13% | -8.93% | 8.78% | 3.75% | 2.68% | 4.34% | 6.73% | -2.06% | -2.99% | 8.73% | 4.65% | 17.20% |
2019 | 0.93% | -1.30% | 1.54% | 2.23% | 2.48% | 3.05% | 9.21% |
Комиссия
Комиссия tester Best 2.9 составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг tester Best 2.9 среди портфелей на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | 2.75 | 3.93 | 1.50 | 2.13 | 18.08 |
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 2.51 | 3.56 | 1.44 | 2.59 | 13.91 |
Franklin FTSE India UCITS ETF | 2.41 | 3.05 | 1.46 | 4.79 | 22.59 |
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C | 2.39 | 3.10 | 1.43 | 1.82 | 12.27 |
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 0.99 | 1.42 | 1.19 | 0.94 | 4.35 |
iShares Physical Gold ETC | 2.46 | 3.36 | 1.42 | 3.04 | 14.68 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность tester Best 2.9 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tester Best 2.9 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.36% |
Активы портфеля: | |||||||||||
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% |
Franklin FTSE India UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% |
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
tester Best 2.9 показал максимальную просадку в 29.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.
Текущая просадка tester Best 2.9 составляет 0.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-29.25% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 5 авг. 2020 г. | 118 |
-24.53% | 17 нояб. 2021 г. | 225 | 11 окт. 2022 г. | 306 | 28 дек. 2023 г. | 531 |
-7.91% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
-6.97% | 16 февр. 2021 г. | 14 | 5 мар. 2021 г. | 20 | 6 апр. 2021 г. | 34 |
-6.42% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 21 | 2 нояб. 2021 г. | 41 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность tester Best 2.9 составляет 4.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SGLN.L | FRIN.L | LCJP.L | MVUS.L | XDEM.L | XDEQ.L | |
---|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L | 1.00 | 0.20 | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.15 |
FRIN.L | 0.20 | 1.00 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.55 |
LCJP.L | 0.21 | 0.51 | 1.00 | 0.59 | 0.65 | 0.70 |
MVUS.L | 0.17 | 0.51 | 0.59 | 1.00 | 0.78 | 0.88 |
XDEM.L | 0.17 | 0.52 | 0.65 | 0.78 | 1.00 | 0.88 |
XDEQ.L | 0.15 | 0.55 | 0.70 | 0.88 | 0.88 | 1.00 |