PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
tester Best 2.9 74
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

tester Best 2.9 74

Последнее обновление 13 нояб. 2024 г.

Распределение активов

SGLN.L 8%XDEQ.L 45%XDEM.L 20%MVUS.L 15%LCJP.L 7%FRIN.L 5%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF		Asia Pacific Equities
5%
LCJP.L
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc		Japan Equities
7%
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF		Large Cap Blend Equities
15%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		Precious Metals, Commodities
8%
XDEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		Global Equities
20%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		Global Equities
45%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в tester Best 2.9 74 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.34%
12.76%
tester Best 2.9 74
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 июн. 2019 г., начальной даты FRIN.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
tester Best 2.9 7421.57%-1.37%7.34%28.45%12.00%N/A
Активы портфеля:
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF		22.49%0.86%10.44%27.59%10.82%13.16%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		19.42%-1.51%7.08%26.76%12.48%12.98%
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF		11.08%-7.49%2.63%20.93%12.32%N/A
XDEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		31.96%0.25%9.00%38.67%12.98%14.24%
LCJP.L
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc		6.50%-4.74%-0.83%12.66%4.57%N/A
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		25.11%-2.33%8.25%31.35%11.86%10.27%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью tester Best 2.9 74, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.64%4.64%3.82%-2.83%3.64%3.54%0.51%2.40%1.59%-1.10%21.57%
20233.35%-3.49%3.49%2.41%-1.23%4.72%2.63%-1.09%-3.91%-1.39%7.48%4.91%18.58%
2022-7.07%-1.03%3.91%-6.72%-2.57%-6.94%5.24%-2.91%-6.75%4.84%6.56%-1.84%-15.54%
2021-1.22%0.75%2.79%4.35%1.98%0.55%2.51%2.52%-3.72%4.74%-0.91%3.18%18.60%
20200.42%-8.14%-8.92%8.78%3.75%2.68%4.34%6.74%-2.07%-2.99%8.73%4.66%17.21%
20190.93%-1.30%1.55%2.23%2.47%3.06%9.21%

Комиссия

Комиссия tester Best 2.9 74 составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C
График комиссии XDEQ.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
XDEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C
График комиссии XDEM.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF
График комиссии MVUS.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF
График комиссии FRIN.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
LCJP.L
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc
График комиссии LCJP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг tester Best 2.9 74 среди портфелей на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности tester Best 2.9 74, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа tester Best 2.9 74, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино tester Best 2.9 74, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега tester Best 2.9 74, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара tester Best 2.9 74, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина tester Best 2.9 74, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

tester Best 2.9 74
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа tester Best 2.9 74, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино tester Best 2.9 74, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега tester Best 2.9 74, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара tester Best 2.9 74, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина tester Best 2.9 74, с текущим значением в 16.99, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0016.99
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF		3.274.791.603.9721.15
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		2.393.411.433.8113.77
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF		1.401.841.282.048.11
XDEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		2.363.071.452.3612.57
LCJP.L
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc		0.751.111.150.953.43
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		2.262.951.394.6513.92

Коэффициент Шарпа

tester Best 2.9 74 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.70. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.05 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.70
2.91
tester Best 2.9 74
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность tester Best 2.9 74 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.

TTM2023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.36%
Активы портфеля:
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.51%
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%
LCJP.L
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.43%
-0.27%
tester Best 2.9 74
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

tester Best 2.9 74 показал максимальную просадку в 29.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.

Текущая просадка tester Best 2.9 74 составляет 1.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.25%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.935 авг. 2020 г.118
-24.51%17 нояб. 2021 г.22511 окт. 2022 г.30628 дек. 2023 г.531
-7.6%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1221 авг. 2024 г.26
-6.97%16 февр. 2021 г.145 мар. 2021 г.206 апр. 2021 г.34
-6.42%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.212 нояб. 2021 г.41

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность tester Best 2.9 74 составляет 2.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.36%
3.75%
tester Best 2.9 74
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SGLN.LFRIN.LLCJP.LMVUS.LXDEM.LXDEQ.L
SGLN.L1.000.180.200.160.160.14
FRIN.L0.181.000.500.500.510.54
LCJP.L0.200.501.000.580.640.69
MVUS.L0.160.500.581.000.770.87
XDEM.L0.160.510.640.771.000.88
XDEQ.L0.140.540.690.870.881.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 июл. 2019 г.