Default
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 80% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Default на 19 мая 2025 г. показал доходность в 1.87% с начала года и доходность в 14.13% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.79% | 1.49% | 12.35% | 15.37% | 10.87% |
| Default | 1.87% | 14.26% | 3.10% | 14.48% | 17.66% | 14.13% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.73% | 12.89% | 2.12% | 13.74% | 17.11% | 12.83% |
QQQ Invesco QQQ | 2.16% | 17.43% | 5.35% | 16.14% | 18.94% | 17.75% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Default, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.53% | -1.71% | -6.21% | -0.15% | 7.94% | 1.87% | |||||||
| 2024 | 1.67% | 5.23% | 2.66% | -4.12% | 5.37% | 4.46% | 0.27% | 2.00% | 2.31% | -0.92% | 5.72% | -1.49% | 25.16% |
| 2023 | 7.46% | -1.91% | 5.33% | 1.28% | 2.62% | 6.45% | 3.46% | -1.58% | -4.85% | -2.14% | 9.67% | 4.89% | 33.96% |
| 2022 | -6.32% | -3.43% | 4.05% | -10.22% | -0.27% | -8.45% | 10.14% | -4.42% | -9.58% | 6.95% | 5.52% | -6.63% | -22.60% |
| 2021 | -0.62% | 1.86% | 3.70% | 5.48% | 0.10% | 3.45% | 2.57% | 3.34% | -4.98% | 7.29% | 0.11% | 3.49% | 28.37% |
| 2020 | 0.77% | -7.55% | -11.03% | 13.41% | 5.27% | 3.14% | 6.32% | 8.18% | -4.34% | -2.70% | 11.03% | 4.10% | 26.29% |
| 2019 | 8.19% | 3.18% | 2.43% | 4.41% | -6.84% | 7.14% | 1.69% | -1.71% | 1.70% | 2.75% | 3.74% | 3.21% | 33.28% |
| 2018 | 6.36% | -3.12% | -2.88% | 0.39% | 3.23% | 0.86% | 3.37% | 3.88% | 0.35% | -7.29% | 1.33% | -8.80% | -3.43% |
| 2017 | 2.55% | 3.99% | 0.58% | 1.44% | 2.01% | -0.10% | 2.54% | 0.73% | 1.46% | 2.88% | 2.79% | 1.12% | 24.26% |
| 2016 | -5.38% | -0.52% | 6.87% | -0.46% | 2.34% | -0.27% | 4.46% | 0.33% | 0.53% | -1.71% | 2.95% | 1.86% | 10.97% |
| 2015 | -2.70% | 5.95% | -1.75% | 1.21% | 1.48% | -2.07% | 2.72% | -6.30% | -2.41% | 9.13% | 0.47% | -1.70% | 3.13% |
| 2014 | -3.18% | 4.69% | 0.09% | 0.50% | 2.76% | 2.31% | -0.82% | 4.20% | -1.24% | 2.46% | 3.16% | -0.74% | 14.77% |
Комиссия
Комиссия Default составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Default составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.72 | 1.20 | 1.18 | 0.81 | 3.09 |
QQQ Invesco QQQ | 0.64 | 1.12 | 1.16 | 0.78 | 2.53 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Default за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.14% | 1.11% | 1.29% | 1.51% | 1.08% | 1.35% | 1.66% | 1.83% | 1.59% | 1.82% | 1.88% | 1.76% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
QQQ Invesco QQQ | 0.57% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Default показал максимальную просадку в 32.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка Default составляет 2.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.32% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -27.58% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 293 | 12 дек. 2023 г. | 493 |
| -20.22% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 131 |
| -19.96% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -17.6% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 84 | 2 февр. 2012 г. | 192 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.47, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | QQQ | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.99 |
| QQQ | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.95 |
| VOO | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.99 | 0.95 | 0.99 | 1.00 |