20251112

График показывает рост $10,000 инвестированных в 20251112 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 5 сент. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.

Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -2.9%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении 20251112 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 10 окт. 2025 г. с доходностью -3.3%.

20251112: годовая альфа составляет 11.27%, бета — 1.03, а R² — 0.72 относительно S&P 500 Index с 05.09.2025.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (97.51%) было выше, чем в снижении (0.29%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 11.27% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 1.03 и R² 0.72 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия 20251112 составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для 20251112. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Дивидендная доходность 20251112 за предыдущие двенадцать месяцев составила 28.72%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

20251112 показал максимальную просадку в 8.04%, зарегистрированную 5 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 20251112 составляет 1.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.