20251112

График показывает рост $10,000 инвестированных в 20251112 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 4 сент. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -5.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении 20251112 закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -3.4%.

20251112 has an annualized alpha of 1.84%, beta of 0.96, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 04, 2025.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (87.17%) than losses (66.69%) - typical of diversified or defensive assets.
• With beta of 0.96 and R2 of 0.70, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия 20251112 составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для 20251112. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Дивидендная доходность 20251112 за предыдущие двенадцать месяцев составила 32.00%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

20251112 показал максимальную просадку в 8.04%, зарегистрированную 5 февр. 2026 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.

Текущая просадка 20251112 составляет 5.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.