PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

bojue

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


PNIGX 40%^GSPC 60%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
PNIGX
BlackRock U.S. Government Bond Portfolio
Government Bonds

40%

^GSPC
S&P 500

60%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в bojue и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
685.69%
1,136.69%
1,136.69%
bojue
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 мая 1992 г., начальной даты PNIGX

Доходность по периодам

bojue на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 3.83% с начала года и доходность в 6.92% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
bojue3.83%1.80%9.06%16.65%8.05%6.91%
PNIGX
BlackRock U.S. Government Bond Portfolio
-1.90%-0.99%2.16%2.25%-0.01%0.81%
^GSPC
S&P 500
7.70%3.60%13.76%26.98%13.01%10.61%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.75%2.38%
2023-1.39%-4.36%-2.13%7.46%4.39%

Коэффициент Шарпа

bojue на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.10. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.10

Коэффициент Шарпа bojue находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.10
2.36
2.36
bojue
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность bojue за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.28%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
bojue1.28%1.38%1.04%0.59%0.73%1.02%1.03%0.92%0.82%0.88%0.85%0.87%
PNIGX
BlackRock U.S. Government Bond Portfolio
3.21%3.46%2.59%1.47%1.84%2.54%2.58%2.31%2.06%2.20%2.13%2.17%
^GSPC
S&P 500
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия bojue составляет 0.18%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.36
bojue
2.10
PNIGX
BlackRock U.S. Government Bond Portfolio
0.35
^GSPC
S&P 500
2.36

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

PNIGX^GSPC
PNIGX1.00-0.10
^GSPC-0.101.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch000
bojue
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

bojue показал максимальную просадку в 36.26%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.26%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.53927 апр. 2011 г.894
-25.52%5 сент. 2000 г.5259 окт. 2002 г.6057 мар. 2005 г.1130
-21.65%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.3461 мар. 2024 г.548
-19.83%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-11.16%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.123

График волатильности

Текущая волатильность bojue составляет 2.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.65%
3.47%
3.47%
bojue
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев