bojue
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 60% | |
PNIGX BlackRock U.S. Government Bond Portfolio | Government Bonds | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в bojue и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 мая 1992 г., начальной даты PNIGX
Доходность по периодам
bojue на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 9.97% с начала года и доходность в 7.06% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| bojue | 9.97% | 1.93% | 5.55% | 16.63% | 7.90% | 7.04% |
| Активы портфеля: | ||||||
PNIGX BlackRock U.S. Government Bond Portfolio | 4.51% | 2.29% | 5.19% | 9.33% | 0.02% | 1.24% |
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 1.68% | 5.56% | 21.33% | 12.68% | 10.50% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью bojue, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.75% | 2.50% | 2.18% | -3.62% | 3.70% | 2.57% | 1.74% | 2.02% | 9.97% | ||||
| 2023 | 5.05% | -2.51% | 2.88% | 1.08% | -0.17% | 3.69% | 1.78% | -1.39% | -4.36% | -2.13% | 7.46% | 4.39% | 16.18% |
| 2022 | -3.81% | -2.26% | 0.89% | -6.57% | 0.24% | -5.45% | 6.30% | -3.76% | -7.71% | 4.13% | 4.95% | -3.97% | -16.78% |
| 2021 | -0.79% | 1.14% | 2.20% | 3.39% | 0.35% | 1.49% | 1.67% | 1.72% | -3.10% | 4.05% | -0.37% | 2.57% | 15.05% |
| 2020 | 0.50% | -4.31% | -6.60% | 7.97% | 2.83% | 1.20% | 3.63% | 4.11% | -2.43% | -1.76% | 6.50% | 2.32% | 13.73% |
| 2019 | 5.01% | 1.77% | 1.75% | 2.27% | -3.31% | 4.51% | 0.83% | -0.26% | 0.80% | 1.30% | 2.02% | 1.76% | 19.81% |
| 2018 | 2.93% | -2.66% | -1.36% | -0.08% | 1.65% | 0.30% | 2.01% | 2.13% | -0.10% | -4.39% | 1.43% | -4.67% | -3.13% |
| 2017 | 1.11% | 2.47% | -0.05% | 0.77% | 0.96% | 0.21% | 1.23% | 0.37% | 0.97% | 1.26% | 1.63% | 0.66% | 12.20% |
| 2016 | -2.42% | 0.03% | 3.97% | 0.20% | 0.91% | 0.68% | 2.25% | -0.20% | -0.03% | -1.44% | 1.28% | 1.02% | 6.29% |
| 2015 | -1.17% | 2.89% | -0.84% | 0.39% | 0.51% | -1.60% | 1.45% | -3.82% | -1.28% | 5.01% | -0.10% | -1.27% | -0.12% |
| 2014 | -1.52% | 2.69% | 0.37% | 0.67% | 1.68% | 1.18% | -0.98% | 2.54% | -1.05% | 1.65% | 1.77% | -0.24% | 9.01% |
| 2013 | 2.90% | 0.85% | 2.21% | 1.46% | 0.64% | -1.56% | 2.92% | -2.07% | 2.25% | 2.97% | 1.50% | 0.92% | 15.89% |
Комиссия
Комиссия bojue составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг bojue среди портфелей на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
PNIGX BlackRock U.S. Government Bond Portfolio | 1.20 | 1.76 | 1.21 | 0.48 | 4.19 |
^GSPC S&P 500 | 1.68 | 2.30 | 1.30 | 1.51 | 7.99 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность bojue за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bojue | 1.40% | 1.38% | 1.04% | 0.59% | 0.73% | 1.02% | 1.03% | 0.92% | 0.82% | 0.88% | 0.85% | 0.87% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
PNIGX BlackRock U.S. Government Bond Portfolio | 3.49% | 3.46% | 2.59% | 1.47% | 1.84% | 2.54% | 2.58% | 2.31% | 2.06% | 2.20% | 2.13% | 2.17% |
^GSPC S&P 500 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
bojue показал максимальную просадку в 36.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.
Текущая просадка bojue составляет 2.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.25% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 539 | 27 апр. 2011 г. | 894 |
| -25.52% | 5 сент. 2000 г. | 525 | 9 окт. 2002 г. | 605 | 7 мар. 2005 г. | 1130 |
| -21.65% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 346 | 1 мар. 2024 г. | 548 |
| -19.83% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -11.16% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 123 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность bojue составляет 2.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| PNIGX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| PNIGX | 1.00 | -0.09 |
| ^GSPC | -0.09 | 1.00 |