scott 4
3 year
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | Japan Equities | 33.33% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | Leveraged Equities | 33.33% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в scott 4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 дек. 2022 г., начальной даты NVDL
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| scott 4 | 139.95% | 8.91% | 33.01% | 147.04% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 449.84% | 21.77% | 91.76% | 453.07% | N/A | N/A |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 26.88% | 2.69% | 2.99% | 25.44% | 18.61% | 11.70% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 41.92% | 0.41% | 6.88% | 54.88% | 32.98% | 28.72% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью scott 4, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 18.07% | 29.78% | 15.42% | -5.68% | 22.27% | 12.33% | -7.55% | -1.66% | -0.27% | 5.46% | 139.95% | ||
| 2023 | 25.46% | 11.98% | 16.64% | -1.15% | 25.08% | 11.18% | 7.83% | 1.87% | -8.36% | -5.14% | 13.55% | 5.48% | 157.63% |
| 2022 | -13.80% | -13.80% |
Комиссия
Комиссия scott 4 составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг scott 4 среди портфелей на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 4.31 | 3.50 | 1.45 | 8.54 | 22.48 |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.19 | 1.56 | 1.23 | 1.11 | 3.95 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.60 | 2.12 | 1.28 | 2.22 | 6.05 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность scott 4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.60% | 5.11% | 1.80% | 1.22% | 1.30% | 2.82% | 2.22% | 1.72% | 1.20% | 3.41% | 4.64% | 1.85% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 2.05% | 11.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 2.32% | 3.44% | 3.03% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% | 11.61% | 2.44% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.42% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
scott 4 показал максимальную просадку в 31.85%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка scott 4 составляет 4.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.85% | 20 июн. 2024 г. | 32 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -19.82% | 26 мар. 2024 г. | 18 | 19 апр. 2024 г. | 24 | 23 мая 2024 г. | 42 |
| -15.46% | 14 дек. 2022 г. | 10 | 28 дек. 2022 г. | 15 | 20 янв. 2023 г. | 25 |
| -14.83% | 1 сент. 2023 г. | 39 | 26 окт. 2023 г. | 13 | 14 нояб. 2023 г. | 52 |
| -9.98% | 8 мар. 2024 г. | 2 | 11 мар. 2024 г. | 9 | 22 мар. 2024 г. | 11 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность scott 4 составляет 10.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| DXJ | NVDL | SMH | |
|---|---|---|---|
| DXJ | 1.00 | 0.31 | 0.42 |
| NVDL | 0.31 | 1.00 | 0.84 |
| SMH | 0.42 | 0.84 | 1.00 |