3 OG 2.0

График показывает рост $10,000 инвестированных в 3 OG 2.0 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждую неделю

3 OG 2.0 на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 25.10% с начала года и доходность в 166.82% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 29 июн. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.64%, а средняя месячная доходность — +10.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.6 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2018 г. с доходностью +210.7%, в то время как худший месяц был дек. 2011 г. с доходностью -56.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении 3 OG 2.0 закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 6 янв. 2012 г. с доходностью +243.8%, в то время как худший день был 12 янв. 2012 г. с доходностью -71.0%.

3 OG 2.0 has an annualized alpha of 308.73%, beta of 1.42, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 29, 2010.

• This portfolio captured 691.76% of S&P 500 Index gains but only 40.84% of its losses - a favorable profile for investors.
• R2 of 0.03 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия 3 OG 2.0 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

3 OG 2.0 имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 3 OG 2.0 на 13 июн. 2026 г. составляет 2.14 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 3 OG 2.0 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.05%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

3 OG 2.0 показал максимальную просадку в 73.10%, зарегистрированную 13 янв. 2012 г.. Полное восстановление заняло 242 торговые сессии.

Текущая просадка 3 OG 2.0 составляет 9.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.