ETF Dividend
ETF Dividend
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 33.33% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF Dividend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| ETF Dividend | 23.26% | 3.11% | 13.00% | 31.97% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 26.15% | 3.45% | 13.85% | 34.95% | 15.15% | 12.89% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 17.47% | 1.54% | 10.92% | 26.65% | 12.74% | 11.66% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 25.73% | 4.36% | 13.71% | 33.86% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF Dividend, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.03% | 4.15% | 3.05% | -4.41% | 4.40% | 3.17% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | -0.47% | 23.26% | ||
| 2023 | 6.56% | -1.99% | 3.91% | 0.26% | 1.42% | 6.14% | 3.92% | -1.67% | -4.67% | -2.85% | 8.86% | 5.73% | 27.60% |
| 2022 | -5.83% | -2.90% | 3.55% | -8.90% | 0.80% | -8.42% | 8.62% | -3.87% | -9.10% | 7.78% | 5.88% | -6.03% | -18.94% |
| 2021 | -0.29% | 3.15% | 4.73% | 4.36% | 0.80% | 2.63% | 1.73% | 3.05% | -4.62% | 6.34% | -0.48% | 3.99% | 27.96% |
| 2020 | -6.67% | 11.99% | 4.21% | 8.92% |
Комиссия
Комиссия ETF Dividend составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ETF Dividend среди портфелей на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 3.04 | 4.05 | 1.57 | 4.47 | 19.73 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.70 | 3.89 | 1.48 | 3.71 | 14.94 |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 2.13 | 2.81 | 1.38 | 2.72 | 9.92 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETF Dividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.76%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.76% | 1.86% | 1.96% | 1.47% | 1.58% | 1.58% | 1.70% | 1.45% | 1.60% | 1.65% | 1.46% | 1.40% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.64% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETF Dividend показал максимальную просадку в 25.01%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 294 торговые сессии.
Текущая просадка ETF Dividend составляет 0.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.01% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -7.85% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 30 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
| -6.81% | 14 окт. 2020 г. | 11 | 28 окт. 2020 г. | 6 | 5 нояб. 2020 г. | 17 |
| -5.73% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 33 |
| -5.16% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 13 | 21 окт. 2021 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ETF Dividend составляет 3.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | QQQM | VTI | |
|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.55 | 0.79 |
| QQQM | 0.55 | 1.00 | 0.91 |
| VTI | 0.79 | 0.91 | 1.00 |