Large Cap Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 50% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Large Cap Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 янв. 2004 г., начальной даты VGT
Доходность по периодам
Large Cap Portfolio на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 19.72% с начала года и доходность в 16.62% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Large Cap Portfolio | 19.72% | 0.54% | 9.45% | 36.84% | 18.94% | 16.62% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 19.49% | 1.81% | 9.27% | 32.97% | 14.84% | 12.63% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 19.79% | -0.76% | 9.48% | 40.56% | 22.81% | 20.50% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Large Cap Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.58% | 5.07% | 2.38% | -4.99% | 6.40% | 5.55% | 0.20% | 1.60% | 19.72% | ||||
| 2023 | 8.31% | -0.93% | 6.30% | 0.39% | 4.42% | 6.46% | 3.26% | -2.06% | -5.66% | -2.18% | 11.37% | 5.11% | 39.08% |
| 2022 | -6.95% | -3.41% | 3.27% | -10.48% | -0.95% | -8.81% | 11.35% | -4.70% | -10.52% | 7.77% | 5.27% | -6.90% | -24.73% |
| 2021 | -0.52% | 2.31% | 2.23% | 5.09% | -0.39% | 4.88% | 2.55% | 3.19% | -5.11% | 7.44% | 0.85% | 3.14% | 28.18% |
| 2020 | 1.87% | -7.64% | -11.75% | 13.67% | 6.63% | 4.69% | 5.84% | 9.13% | -4.22% | -3.14% | 12.16% | 5.19% | 33.23% |
| 2019 | 8.27% | 5.44% | 2.76% | 5.15% | -7.68% | 7.93% | 2.47% | -2.14% | 1.55% | 2.93% | 4.70% | 3.40% | 39.46% |
| 2018 | 6.39% | -1.81% | -2.70% | 0.21% | 4.89% | 0.03% | 2.97% | 6.18% | 0.20% | -7.94% | 0.28% | -8.77% | -1.40% |
| 2017 | 3.08% | 4.32% | 1.17% | 1.70% | 2.72% | -0.83% | 3.00% | 1.64% | 1.59% | 4.79% | 2.03% | 0.62% | 28.97% |
| 2016 | -5.80% | -0.49% | 8.01% | -2.01% | 3.49% | -1.01% | 5.77% | 1.29% | 1.36% | -1.37% | 2.49% | 1.65% | 13.42% |
| 2015 | -3.12% | 7.03% | -1.82% | 0.95% | 1.90% | -2.82% | 1.98% | -5.94% | -2.13% | 9.19% | 0.90% | -2.44% | 2.69% |
| 2014 | -2.76% | 4.86% | 0.17% | -0.41% | 2.77% | 2.88% | -0.74% | 4.20% | -1.71% | 2.33% | 3.73% | -0.68% | 15.27% |
| 2013 | 3.81% | 0.91% | 3.32% | 1.07% | 3.34% | -2.30% | 5.60% | -1.73% | 3.90% | 3.96% | 3.13% | 3.61% | 32.26% |
Комиссия
Комиссия Large Cap Portfolio составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Large Cap Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.35 | 3.15 | 1.42 | 2.19 | 14.43 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.83 | 2.39 | 1.32 | 2.51 | 9.01 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Large Cap Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.83%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Large Cap Portfolio | 0.83% | 1.04% | 1.29% | 0.93% | 1.12% | 1.44% | 1.67% | 1.35% | 1.62% | 1.63% | 1.44% | 1.40% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.02% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.64% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Large Cap Portfolio показал максимальную просадку в 54.36%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.
Текущая просадка Large Cap Portfolio составляет 1.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.36% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 484 | 7 февр. 2011 г. | 823 |
| -33.38% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 76 | 10 июл. 2020 г. | 99 |
| -30.33% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 292 | 11 дек. 2023 г. | 492 |
| -21.67% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 124 |
| -18.42% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 83 | 1 февр. 2012 г. | 191 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Large Cap Portfolio составляет 5.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VGT | VTI | |
|---|---|---|
| VGT | 1.00 | 0.87 |
| VTI | 0.87 | 1.00 |