Gold mining
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AUCP.L L&G Gold Mining UCITS ETF | Precious Metals | 14.29% |
FRES.L Fresnillo plc | Basic Materials | 14.29% |
GGP.L Greatland Gold plc | Basic Materials | 14.29% |
HOC.L Hochschild Mining plc | Basic Materials | 14.29% |
KGC Kinross Gold Corporation | Basic Materials | 14.29% |
RGLD Royal Gold, Inc. | Basic Materials | 14.29% |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | Basic Materials | 14.29% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 дек. 2008 г., начальной даты AUCP.L
Доходность по периодам
Gold mining на 23 мая 2025 г. показал доходность в 65.55% с начала года и доходность в 27.43% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 7.94% | -2.79% | 10.16% | 14.45% | 10.68% |
| Gold mining | 70.80% | 5.36% | 55.86% | 79.36% | 16.86% | 28.30% |
| Активы портфеля: | ||||||
GGP.L Greatland Gold plc | 131.39% | -0.66% | 112.94% | 98.10% | 11.33% | 54.95% |
HOC.L Hochschild Mining plc | 47.16% | 7.76% | 40.36% | 80.83% | 10.66% | 13.11% |
FRES.L Fresnillo plc | 100.92% | 17.46% | 91.07% | 103.74% | 12.06% | 5.06% |
KGC Kinross Gold Corporation | 59.11% | 2.51% | 44.76% | 89.06% | 18.16% | 21.58% |
RGLD Royal Gold, Inc. | 37.80% | 0.01% | 21.94% | 42.04% | 6.96% | 12.36% |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | 54.35% | 6.24% | 36.04% | 57.10% | 15.47% | 18.09% |
AUCP.L L&G Gold Mining UCITS ETF | 61.39% | 4.63% | 42.89% | 64.34% | 11.94% | 13.17% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Gold mining, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.18% | 4.71% | 27.03% | 11.92% | 4.13% | 70.80% | |||||||
| 2024 | -9.96% | -11.26% | 17.80% | 8.23% | 16.55% | -5.42% | 8.17% | -0.29% | 4.58% | 7.06% | -3.98% | -7.81% | 20.03% |
| 2023 | 6.15% | -10.39% | 15.88% | 1.24% | -5.22% | -4.47% | 4.13% | -1.90% | -8.27% | 12.19% | 15.51% | -0.58% | 21.98% |
| 2022 | -12.92% | 8.34% | 9.39% | -7.37% | -9.29% | -12.91% | -0.10% | -16.74% | 2.40% | -0.32% | 20.00% | 1.51% | -21.90% |
| 2021 | -6.65% | -6.92% | -1.62% | 4.00% | 11.50% | -16.32% | 4.02% | -3.28% | -12.50% | 8.91% | -3.02% | 2.65% | -20.84% |
| 2020 | 10.11% | -0.07% | -7.40% | 43.41% | 13.71% | 6.39% | 28.68% | -0.53% | -2.10% | -1.29% | -2.48% | 10.23% | 135.08% |
| 2019 | 13.80% | -4.10% | 2.67% | -9.01% | -2.43% | 15.28% | 2.34% | 10.86% | -6.52% | 2.93% | -7.87% | 10.88% | 27.88% |
| 2018 | -9.50% | -12.53% | 4.36% | 1.80% | 0.10% | 24.91% | -10.18% | -11.98% | -3.92% | -0.74% | 5.71% | 11.31% | -6.71% |
| 2017 | 25.20% | -3.03% | 4.14% | -2.32% | 16.41% | 2.73% | 5.92% | 1.57% | -6.26% | 24.45% | 4.49% | 2.82% | 99.19% |
| 2016 | -12.79% | 42.02% | 13.45% | 69.01% | -10.16% | 13.99% | 14.07% | -12.15% | 3.88% | -6.51% | -17.10% | -1.38% | 93.55% |
| 2015 | 11.29% | -6.37% | -16.28% | 9.69% | 1.06% | -5.03% | -16.30% | -9.97% | -3.89% | 15.40% | -12.74% | 3.40% | -30.74% |
| 2014 | 8.74% | 16.76% | -12.31% | -0.59% | -5.85% | 13.70% | -1.34% | -1.58% | -18.85% | -18.90% | 6.70% | -0.02% | -19.23% |
Комиссия
Комиссия Gold mining составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Gold mining составляет 95, что ставит его в топ 5% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GGP.L Greatland Gold plc | 1.27 | 1.79 | 1.24 | 0.88 | 5.27 |
HOC.L Hochschild Mining plc | 1.44 | 1.76 | 1.23 | 0.88 | 5.03 |
FRES.L Fresnillo plc | 2.39 | 2.74 | 1.36 | 1.33 | 8.75 |
KGC Kinross Gold Corporation | 2.02 | 2.36 | 1.32 | 1.28 | 13.02 |
RGLD Royal Gold, Inc. | 1.48 | 1.98 | 1.28 | 2.79 | 7.50 |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | 1.71 | 2.25 | 1.31 | 3.16 | 7.93 |
AUCP.L L&G Gold Mining UCITS ETF | 1.54 | 2.21 | 1.29 | 1.66 | 6.87 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Gold mining за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.74%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.74% | 0.71% | 0.92% | 1.89% | 1.37% | 0.92% | 0.88% | 1.20% | 0.74% | 0.54% | 0.56% | 0.51% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GGP.L Greatland Gold plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HOC.L Hochschild Mining plc | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 5.05% | 2.38% | 2.56% | 1.73% | 1.90% | 0.81% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
FRES.L Fresnillo plc | 2.18% | 1.35% | 1.98% | 2.44% | 2.66% | 1.00% | 2.35% | 3.49% | 1.74% | 0.74% | 0.47% | 0.91% |
KGC Kinross Gold Corporation | 0.82% | 1.29% | 1.98% | 2.93% | 2.07% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RGLD Royal Gold, Inc. | 0.94% | 1.21% | 1.24% | 1.24% | 1.14% | 1.05% | 0.87% | 1.17% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 1.36% |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | 0.73% | 1.10% | 1.22% | 1.54% | 1.33% | 1.01% | 1.21% | 1.84% | 1.49% | 1.09% | 1.61% | 1.28% |
AUCP.L L&G Gold Mining UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Gold mining показал максимальную просадку в 81.81%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 897 торговых сессий.
Текущая просадка Gold mining составляет 4.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -81.81% | 9 сент. 2011 г. | 1122 | 20 янв. 2016 г. | 897 | 18 июл. 2019 г. | 2019 |
| -57.23% | 21 сент. 2020 г. | 521 | 26 сент. 2022 г. | 610 | 10 февр. 2025 г. | 1131 |
| -38.6% | 25 февр. 2020 г. | 18 | 19 мар. 2020 г. | 21 | 20 апр. 2020 г. | 39 |
| -23.41% | 3 дек. 2009 г. | 46 | 8 февр. 2010 г. | 145 | 1 сент. 2010 г. | 191 |
| -21.7% | 3 июн. 2009 г. | 14 | 22 июн. 2009 г. | 56 | 8 сент. 2009 г. | 70 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 7.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GGP.L | HOC.L | FRES.L | RGLD | AUCP.L | KGC | WPM | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.08 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.12 | 0.20 | 0.26 | 0.24 |
| GGP.L | 0.08 | 1.00 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.50 |
| HOC.L | 0.20 | 0.12 | 1.00 | 0.61 | 0.31 | 0.52 | 0.34 | 0.38 | 0.63 |
| FRES.L | 0.21 | 0.12 | 0.61 | 1.00 | 0.39 | 0.63 | 0.41 | 0.46 | 0.68 |
| RGLD | 0.21 | 0.06 | 0.31 | 0.39 | 1.00 | 0.50 | 0.73 | 0.76 | 0.64 |
| AUCP.L | 0.12 | 0.12 | 0.52 | 0.63 | 0.50 | 1.00 | 0.54 | 0.55 | 0.68 |
| KGC | 0.20 | 0.11 | 0.34 | 0.41 | 0.73 | 0.54 | 1.00 | 0.77 | 0.69 |
| WPM | 0.26 | 0.10 | 0.38 | 0.46 | 0.76 | 0.55 | 0.77 | 1.00 | 0.71 |
| Portfolio | 0.24 | 0.50 | 0.63 | 0.68 | 0.64 | 0.68 | 0.69 | 0.71 | 1.00 |