PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Education & Publishing

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


PSO 25%WLY 25%SCHL 20%NWSA 15%GHC 15%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
PSO
Pearson plc
Communication Services

25%

WLY
John Wiley & Sons
Communication Services

25%

SCHL
Scholastic Corporation
Communication Services

20%

NWSA
News Corporation
Communication Services

15%

GHC
Graham Holdings Company
Consumer Defensive

15%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Education & Publishing и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


50.00%100.00%150.00%200.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
75.05%
215.37%
Education & Publishing
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июн. 2013 г., начальной даты NWSA

Доходность по периодам

Education & Publishing на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 4.40% с начала года и доходность в 3.53% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Education & Publishing4.40%2.49%8.83%5.52%5.76%3.52%
PSO
Pearson plc
3.91%5.36%21.27%24.12%6.16%0.40%
WLY
John Wiley & Sons
4.66%-2.44%-6.74%-23.26%-2.43%-2.70%
SCHL
Scholastic Corporation
4.85%4.38%-7.42%-14.02%1.48%2.73%
NWSA
News Corporation
7.25%6.60%24.32%54.27%16.42%5.15%
GHC
Graham Holdings Company
0.76%-0.66%19.21%12.98%1.70%6.31%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.61%1.03%
20232.65%-3.64%-2.20%3.62%5.74%

Коэффициент Шарпа

Education & Publishing на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.26. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

0.002.004.000.26

Коэффициент Шарпа Education & Publishing находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.26
2.44
Education & Publishing
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Education & Publishing за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.25%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Education & Publishing2.25%2.35%2.13%2.01%2.22%2.07%1.87%2.36%3.02%3.19%2.10%1.64%
PSO
Pearson plc
2.15%2.23%2.35%3.26%2.65%2.89%1.96%5.01%7.18%7.37%4.49%3.16%
WLY
John Wiley & Sons
4.21%4.40%3.46%2.41%2.99%2.78%2.79%1.93%2.26%2.64%1.89%1.79%
SCHL
Scholastic Corporation
2.03%2.12%1.77%1.50%2.40%1.56%1.49%1.50%1.26%1.56%1.65%1.98%
NWSA
News Corporation
0.76%0.81%1.10%0.90%1.11%1.41%1.76%1.23%1.75%0.75%0.00%0.00%
GHC
Graham Holdings Company
0.95%0.95%1.05%1.02%1.09%0.87%0.83%0.91%0.95%1.77%1.18%0.00%

Комиссия

Комиссия Education & Publishing составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Education & Publishing
0.26
PSO
Pearson plc
0.71
WLY
John Wiley & Sons
-0.62
SCHL
Scholastic Corporation
-0.32
NWSA
News Corporation
2.32
GHC
Graham Holdings Company
0.57

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

PSOGHCSCHLNWSAWLY
PSO1.000.250.260.330.31
GHC0.251.000.330.380.40
SCHL0.260.331.000.380.52
NWSA0.330.380.381.000.44
WLY0.310.400.520.441.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-5.61%
0
Education & Publishing
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Education & Publishing показал максимальную просадку в 48.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 232 торговые сессии.

Текущая просадка Education & Publishing составляет 5.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.56%13 июн. 2018 г.44723 мар. 2020 г.23223 февр. 2021 г.679
-33.54%25 мар. 2015 г.22411 февр. 2016 г.5614 мая 2018 г.785
-28.62%9 июн. 2021 г.32927 сент. 2022 г.
-11.59%7 июл. 2014 г.7013 окт. 2014 г.3024 нояб. 2014 г.100
-10.96%2 янв. 2014 г.223 февр. 2014 г.9418 июн. 2014 г.116

График волатильности

Текущая волатильность Education & Publishing составляет 5.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.95%
3.47%
Education & Publishing
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев