Education & Publishing
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
GHC Graham Holdings Company | Consumer Defensive | 15% |
NWSA News Corporation | Communication Services | 15% |
PSO Pearson plc | Communication Services | 25% |
SCHL Scholastic Corporation | Communication Services | 20% |
WLY John Wiley & Sons | Communication Services | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Education & Publishing и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июн. 2013 г., начальной даты NWSA
Доходность по периодам
Education & Publishing на 28 авг. 2024 г. показал доходность в 16.29% с начала года и доходность в 4.27% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.95% | 3.05% | 10.78% | 26.90% | 14.03% | 10.90% |
| Education & Publishing | 16.29% | 0.17% | 13.06% | 21.49% | 8.51% | 4.27% |
| Активы портфеля: | ||||||
PSO Pearson plc | 14.25% | 2.89% | 15.66% | 33.09% | 9.28% | 0.49% |
WLY John Wiley & Sons | 51.56% | -0.23% | 43.13% | 35.01% | 4.65% | 0.45% |
SCHL Scholastic Corporation | -15.32% | 0.03% | -17.90% | -26.50% | -0.12% | 0.68% |
NWSA News Corporation | 14.40% | 1.78% | 6.27% | 35.09% | 16.57% | 6.00% |
GHC Graham Holdings Company | 12.98% | -4.54% | 13.61% | 36.93% | 3.76% | 7.21% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Education & Publishing, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.61% | 1.02% | 6.04% | -5.64% | 2.48% | 2.42% | 5.98% | 16.29% | |||||
| 2023 | 9.09% | -3.69% | -10.12% | 3.98% | -1.75% | -0.66% | 4.62% | 2.65% | -3.64% | -2.20% | 3.62% | 5.74% | 6.28% |
| 2022 | -2.87% | 1.63% | 4.42% | -5.13% | 0.02% | -6.93% | 11.07% | -2.18% | -15.39% | 16.61% | 9.07% | -7.61% | -1.66% |
| 2021 | 7.93% | 8.46% | 3.06% | 5.99% | 6.44% | -0.25% | -1.44% | -6.05% | -3.40% | -2.59% | -2.17% | 7.38% | 24.29% |
| 2020 | -10.96% | -8.00% | -12.75% | 2.96% | 4.33% | 3.08% | -4.30% | 4.11% | -4.52% | -4.66% | 21.74% | 13.87% | -0.48% |
| 2019 | 5.76% | -0.02% | -6.41% | 2.83% | -10.36% | 6.64% | 1.80% | -1.01% | -1.83% | 0.25% | -2.12% | 3.38% | -2.38% |
| 2018 | 0.01% | -1.36% | 2.83% | 5.15% | 2.33% | -2.64% | -0.77% | -1.45% | 0.59% | -4.02% | 5.53% | -8.77% | -3.40% |
| 2017 | -4.72% | 1.12% | 2.53% | 0.09% | 2.06% | 1.71% | -0.31% | -4.67% | -0.35% | 3.89% | 8.23% | 2.74% | 12.27% |
| 2016 | -3.29% | 0.44% | 8.27% | -1.03% | 4.62% | 0.15% | 3.68% | 0.69% | -6.48% | -4.05% | 6.34% | 2.53% | 11.39% |
| 2015 | 4.47% | 6.32% | 0.24% | -3.27% | 2.41% | -3.50% | -0.21% | -3.65% | -6.10% | -0.58% | -2.47% | -10.51% | -16.61% |
| 2014 | -8.10% | 6.34% | -0.88% | 0.52% | -0.33% | 5.77% | -1.05% | -0.16% | -2.52% | 2.13% | 3.93% | -0.81% | 4.07% |
| 2013 | -1.35% | 9.97% | -1.57% | 4.43% | 4.51% | 3.91% | 4.66% | 26.75% |
Комиссия
Комиссия Education & Publishing составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Education & Publishing среди портфелей на нашем сайте составляет 15, что соответствует нижним 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
PSO Pearson plc | 2.01 | 2.89 | 1.35 | 0.93 | 8.63 |
WLY John Wiley & Sons | 1.08 | 1.77 | 1.24 | 0.66 | 3.32 |
SCHL Scholastic Corporation | -0.69 | -0.71 | 0.88 | -0.71 | -1.64 |
NWSA News Corporation | 1.64 | 2.41 | 1.29 | 1.30 | 8.20 |
GHC Graham Holdings Company | 1.50 | 2.13 | 1.27 | 1.85 | 7.89 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Education & Publishing за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.02%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Education & Publishing | 2.02% | 2.35% | 2.13% | 2.00% | 2.22% | 2.07% | 1.87% | 2.36% | 3.02% | 3.19% | 2.10% | 1.64% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
PSO Pearson plc | 2.12% | 2.23% | 2.35% | 3.26% | 2.65% | 2.89% | 1.96% | 5.01% | 7.18% | 7.37% | 4.49% | 3.16% |
WLY John Wiley & Sons | 2.97% | 4.40% | 3.46% | 2.41% | 2.99% | 2.78% | 2.79% | 1.93% | 2.26% | 2.64% | 1.89% | 1.79% |
SCHL Scholastic Corporation | 2.53% | 2.12% | 1.77% | 1.50% | 2.40% | 1.56% | 1.49% | 1.50% | 1.26% | 1.56% | 1.65% | 1.98% |
NWSA News Corporation | 0.71% | 0.81% | 1.10% | 0.90% | 1.11% | 1.41% | 1.76% | 1.23% | 1.75% | 0.75% | 0.00% | 0.00% |
GHC Graham Holdings Company | 0.87% | 0.95% | 1.05% | 0.96% | 1.09% | 0.87% | 0.83% | 0.91% | 0.95% | 1.77% | 1.18% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Education & Publishing показал максимальную просадку в 48.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 232 торговые сессии.
Текущая просадка Education & Publishing составляет 2.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.56% | 13 июн. 2018 г. | 447 | 23 мар. 2020 г. | 232 | 23 февр. 2021 г. | 679 |
| -33.54% | 25 мар. 2015 г. | 224 | 11 февр. 2016 г. | 561 | 4 мая 2018 г. | 785 |
| -28.62% | 9 июн. 2021 г. | 329 | 27 сент. 2022 г. | 444 | 5 июл. 2024 г. | 773 |
| -11.59% | 7 июл. 2014 г. | 70 | 13 окт. 2014 г. | 30 | 24 нояб. 2014 г. | 100 |
| -10.96% | 2 янв. 2014 г. | 22 | 3 февр. 2014 г. | 94 | 18 июн. 2014 г. | 116 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Education & Publishing составляет 6.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| PSO | GHC | SCHL | NWSA | WLY | |
|---|---|---|---|---|---|
| PSO | 1.00 | 0.26 | 0.26 | 0.33 | 0.31 |
| GHC | 0.26 | 1.00 | 0.34 | 0.38 | 0.40 |
| SCHL | 0.26 | 0.34 | 1.00 | 0.38 | 0.51 |
| NWSA | 0.33 | 0.38 | 0.38 | 1.00 | 0.44 |
| WLY | 0.31 | 0.40 | 0.51 | 0.44 | 1.00 |