Sector test 2011 - 2016
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sector test 2011 - 2016 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июн. 2018 г., начальной даты XLC
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| Sector test 2011 - 2016 | -6.82% | -5.74% | -6.51% | 9.66% | 10.97% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | -6.54% | -7.30% | -0.57% | 14.80% | 15.31% | N/A |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 0.09% | -1.93% | -8.03% | 16.65% | 7.88% | N/A |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -1.13% | -7.22% | -10.78% | -0.92% | 8.65% | 7.93% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | -17.13% | -5.84% | -6.64% | 10.18% | 12.36% | 10.52% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Sector test 2011 - 2016, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.53% | -0.84% | -4.49% | -5.88% | -6.82% | ||||||||
| 2024 | -0.44% | 4.56% | 1.81% | -5.55% | 3.57% | 2.71% | 3.02% | 3.07% | 3.02% | -1.97% | 6.10% | -3.52% | 16.88% |
| 2023 | 8.18% | -4.00% | 2.78% | 1.60% | -0.91% | 6.68% | 2.49% | -1.71% | -4.60% | -3.29% | 8.97% | 5.82% | 22.85% |
| 2022 | -7.57% | -4.26% | 4.81% | -8.37% | -1.91% | -7.21% | 8.32% | -4.97% | -8.66% | 3.77% | 4.84% | -5.83% | -25.49% |
| 2021 | 0.46% | 1.41% | 4.42% | 6.27% | 0.07% | 2.97% | 3.04% | 2.71% | -5.05% | 6.27% | -2.00% | 5.52% | 28.62% |
| 2020 | -0.20% | -6.55% | -11.64% | 13.43% | 4.72% | 0.46% | 6.08% | 5.19% | -3.00% | -2.49% | 8.86% | 2.78% | 16.12% |
| 2019 | 9.13% | 0.80% | 2.81% | 2.04% | -3.50% | 5.06% | 1.10% | 0.39% | 0.62% | 1.76% | 1.93% | 2.38% | 26.88% |
| 2018 | -0.22% | 1.79% | 3.35% | 0.20% | -6.15% | 3.65% | -8.19% | -6.07% |
Комиссия
Комиссия Sector test 2011 - 2016 составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Sector test 2011 - 2016 составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 0.71 | 1.07 | 1.15 | 0.78 | 3.34 |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 0.90 | 1.31 | 1.17 | 0.63 | 3.23 |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -0.05 | 0.02 | 1.00 | -0.05 | -0.13 |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.32 | 0.64 | 1.08 | 0.31 | 1.05 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Sector test 2011 - 2016 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.82%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.82% | 1.70% | 1.62% | 1.82% | 1.30% | 1.53% | 1.83% | 1.84% | 1.48% | 1.88% | 0.99% | 0.66% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 1.15% | 0.99% | 0.82% | 1.10% | 0.74% | 0.68% | 0.82% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% | 0.00% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.72% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.96% | 0.72% | 0.78% | 1.00% | 0.53% | 0.82% | 1.28% | 1.34% | 1.20% | 1.71% | 1.43% | 1.31% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Sector test 2011 - 2016 показал максимальную просадку в 32.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка Sector test 2011 - 2016 составляет 10.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.46% | 19 февр. 2020 г. | 24 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 119 |
| -29.14% | 31 дек. 2021 г. | 199 | 14 окт. 2022 г. | 438 | 16 июл. 2024 г. | 637 |
| -16.1% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -15.42% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -8.28% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 35 | 11 нояб. 2020 г. | 49 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Sector test 2011 - 2016 составляет 11.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| XLRE | XLV | XLC | XLY | |
|---|---|---|---|---|
| XLRE | 1.00 | 0.57 | 0.47 | 0.52 |
| XLV | 0.57 | 1.00 | 0.54 | 0.53 |
| XLC | 0.47 | 0.54 | 1.00 | 0.77 |
| XLY | 0.52 | 0.53 | 0.77 | 1.00 |