Sector test 2011 - 2016
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июн. 2018 г., начальной даты XLC
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.08% | 9.75% | -1.63% | 12.74% | 15.66% | 10.77% |
| Sector test 2011 - 2016 | -0.10% | 6.32% | -1.54% | 13.49% | 12.51% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 3.78% | 9.75% | 3.67% | 24.08% | 15.78% | N/A |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 1.68% | 5.58% | -2.75% | 12.16% | 9.37% | N/A |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -3.77% | -3.65% | -9.67% | -6.59% | 7.48% | 7.68% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | -3.78% | 13.47% | -0.11% | 22.11% | 14.52% | 12.18% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Sector test 2011 - 2016, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.46% | -0.42% | -4.26% | -1.57% | 1.92% | -0.10% | |||||||
| 2024 | -0.45% | 4.53% | 1.85% | -5.66% | 3.66% | 2.72% | 3.23% | 3.15% | 3.12% | -1.97% | 6.13% | -3.56% | 17.29% |
| 2023 | 9.50% | -3.82% | 3.22% | 1.58% | -0.59% | 6.71% | 2.60% | -1.76% | -4.62% | -3.24% | 9.17% | 5.96% | 26.07% |
| 2022 | -7.46% | -4.33% | 4.68% | -8.62% | -1.75% | -7.34% | 8.50% | -4.85% | -8.91% | 3.34% | 4.99% | -6.01% | -26.07% |
| 2021 | 0.46% | 1.46% | 4.48% | 6.28% | 0.13% | 2.97% | 3.09% | 2.70% | -5.06% | 6.24% | -2.01% | 5.58% | 28.90% |
| 2020 | -0.19% | -6.55% | -11.71% | 13.64% | 4.91% | 0.57% | 6.11% | 5.28% | -3.05% | -2.47% | 8.84% | 2.78% | 16.66% |
| 2019 | 9.28% | 0.76% | 2.82% | 2.31% | -3.75% | 5.17% | 1.14% | 0.20% | 0.62% | 1.86% | 2.16% | 2.45% | 27.46% |
| 2018 | -0.22% | 1.81% | 3.37% | 0.25% | -6.11% | 3.49% | -8.16% | -6.06% |
Комиссия
Комиссия Sector test 2011 - 2016 составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Sector test 2011 - 2016 составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 1.25 | 1.73 | 1.25 | 1.34 | 4.97 |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 0.68 | 1.02 | 1.13 | 0.51 | 2.24 |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -0.43 | -0.47 | 0.94 | -0.43 | -0.99 |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.87 | 1.33 | 1.17 | 0.82 | 2.42 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Sector test 2011 - 2016 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.76%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.76% | 1.70% | 1.63% | 1.82% | 1.30% | 1.53% | 1.83% | 1.84% | 1.48% | 1.88% | 0.99% | 0.66% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 1.03% | 0.99% | 0.82% | 1.11% | 0.74% | 0.68% | 0.81% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.40% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% | 0.00% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.77% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.82% | 0.72% | 0.78% | 1.00% | 0.53% | 0.82% | 1.28% | 1.34% | 1.20% | 1.71% | 1.43% | 1.31% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Sector test 2011 - 2016 показал максимальную просадку в 32.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка Sector test 2011 - 2016 составляет 4.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.32% | 19 февр. 2020 г. | 24 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 118 |
| -29.42% | 31 дек. 2021 г. | 199 | 14 окт. 2022 г. | 431 | 5 июл. 2024 г. | 630 |
| -16.11% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 58 | 20 мар. 2019 г. | 138 |
| -14.98% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -8.34% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 37 | 13 нояб. 2020 г. | 51 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | XLRE | XLV | XLC | XLY | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.60 | 0.70 | 0.84 | 0.87 | 0.92 |
| XLRE | 0.60 | 1.00 | 0.57 | 0.47 | 0.51 | 0.75 |
| XLV | 0.70 | 0.57 | 1.00 | 0.54 | 0.53 | 0.75 |
| XLC | 0.84 | 0.47 | 0.54 | 1.00 | 0.77 | 0.85 |
| XLY | 0.87 | 0.51 | 0.53 | 0.77 | 1.00 | 0.87 |
| Portfolio | 0.92 | 0.75 | 0.75 | 0.85 | 0.87 | 1.00 |