Sector test 2011 - 2016
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sector test 2011 - 2016 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июн. 2018 г., начальной даты XLC
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Sector test 2011 - 2016 | 15.67% | 3.58% | 10.30% | 28.69% | 11.41% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 23.01% | 2.31% | 8.94% | 36.54% | 12.95% | N/A |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 13.43% | 5.01% | 16.87% | 32.84% | 6.01% | N/A |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 14.72% | 0.32% | 7.18% | 20.75% | 13.02% | 11.00% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 10.48% | 6.72% | 7.88% | 22.97% | 11.20% | 12.68% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Sector test 2011 - 2016, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.45% | 4.53% | 1.85% | -5.66% | 3.66% | 2.72% | 3.23% | 3.15% | 15.67% | ||||
| 2023 | 9.50% | -3.82% | 3.22% | 1.58% | -0.59% | 6.71% | 2.60% | -1.76% | -4.62% | -3.24% | 9.17% | 5.96% | 26.07% |
| 2022 | -7.46% | -4.33% | 4.68% | -8.62% | -1.75% | -7.34% | 8.50% | -4.85% | -8.91% | 3.34% | 4.99% | -6.01% | -26.07% |
| 2021 | 0.46% | 1.46% | 4.48% | 6.28% | 0.13% | 2.97% | 3.09% | 2.70% | -5.06% | 6.24% | -2.01% | 5.58% | 28.90% |
| 2020 | -0.19% | -6.55% | -11.71% | 13.64% | 4.91% | 0.57% | 6.11% | 5.28% | -3.05% | -2.47% | 8.84% | 2.78% | 16.66% |
| 2019 | 9.28% | 0.76% | 2.82% | 2.31% | -3.75% | 5.17% | 1.14% | 0.20% | 0.62% | 1.86% | 2.16% | 2.45% | 27.46% |
| 2018 | -0.22% | 1.81% | 3.37% | 0.25% | -6.11% | 3.49% | -8.16% | -6.06% |
Комиссия
Комиссия Sector test 2011 - 2016 составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Sector test 2011 - 2016 среди портфелей на нашем сайте составляет 33, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 2.13 | 2.79 | 1.38 | 1.38 | 16.28 |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 1.49 | 2.15 | 1.27 | 0.80 | 6.41 |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.79 | 2.45 | 1.33 | 1.67 | 8.97 |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.99 | 1.41 | 1.17 | 0.64 | 4.65 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Sector test 2011 - 2016 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.18%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sector test 2011 - 2016 | 1.18% | 1.62% | 1.82% | 1.30% | 1.53% | 1.83% | 1.83% | 1.48% | 1.88% | 0.99% | 0.66% | 0.67% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 0.69% | 0.82% | 1.10% | 0.74% | 0.68% | 0.82% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 2.40% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.09% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.16% | 1.56% | 1.46% | 1.59% | 1.43% | 1.34% | 1.51% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.56% | 0.78% | 1.00% | 0.53% | 0.82% | 1.28% | 1.34% | 1.20% | 1.71% | 1.43% | 1.31% | 1.16% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Sector test 2011 - 2016 показал максимальную просадку в 32.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка Sector test 2011 - 2016 составляет 0.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.32% | 19 февр. 2020 г. | 24 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 118 |
| -29.42% | 31 дек. 2021 г. | 199 | 14 окт. 2022 г. | 431 | 5 июл. 2024 г. | 630 |
| -16.11% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 58 | 20 мар. 2019 г. | 138 |
| -8.34% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 37 | 13 нояб. 2020 г. | 51 |
| -6.03% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 19 | 29 окт. 2021 г. | 39 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Sector test 2011 - 2016 составляет 2.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| XLRE | XLV | XLC | XLY | |
|---|---|---|---|---|
| XLRE | 1.00 | 0.56 | 0.49 | 0.53 |
| XLV | 0.56 | 1.00 | 0.55 | 0.54 |
| XLC | 0.49 | 0.55 | 1.00 | 0.77 |
| XLY | 0.53 | 0.54 | 0.77 | 1.00 |