Endowment
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class | 25% | |
DVRIX MFS Global Alternative Strategy Fund | Macro Trading | 25% |
EIGMX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | Nontraditional Bonds | 25% |
VARBX Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I | Event Driven | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Endowment и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 окт. 2015 г., начальной даты VARBX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Endowment | 0.37% | -0.04% | 1.36% | 6.58% | 3.44% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
EIGMX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 0.36% | 0.12% | 2.29% | 7.95% | 3.95% | 3.72% |
VARBX Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I | 0.09% | 0.38% | -1.36% | 1.69% | 1.84% | N/A |
DVRIX MFS Global Alternative Strategy Fund | 0.69% | 0.05% | 1.57% | 9.69% | 4.29% | 3.53% |
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class | 0.27% | -0.66% | 2.61% | 6.27% | 3.47% | 2.92% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Endowment, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.02% | 1.03% | 1.22% | 0.07% | 1.25% | 0.18% | 0.48% | 0.65% | 0.74% | -0.18% | 0.68% | -0.81% | 6.50% |
| 2023 | 1.62% | -0.01% | 0.56% | 0.66% | 0.01% | 1.22% | 0.52% | 0.22% | -0.28% | 0.06% | 1.67% | -0.23% | 6.15% |
| 2022 | -0.62% | -1.09% | -0.50% | -0.57% | -0.50% | -1.71% | 0.70% | 0.42% | -1.63% | 1.27% | 2.08% | 0.04% | -2.14% |
| 2021 | 0.57% | 0.24% | 0.05% | 0.87% | 0.41% | 0.47% | 0.36% | 0.52% | -0.43% | 0.61% | -0.46% | -0.48% | 2.76% |
| 2020 | 0.33% | -0.95% | -4.31% | 2.52% | 1.37% | 0.86% | 0.86% | 1.00% | -0.03% | -0.59% | 1.92% | 1.31% | 4.20% |
| 2019 | 1.78% | 0.72% | 0.40% | 0.85% | -0.42% | 1.34% | 0.85% | 0.01% | 0.43% | 0.40% | 0.92% | -0.45% | 7.01% |
| 2018 | 0.70% | 0.10% | -0.39% | -0.68% | 0.34% | 0.35% | 0.61% | 0.12% | 0.34% | -0.98% | 0.51% | -1.52% | -0.53% |
| 2017 | 0.19% | 0.85% | 0.83% | 0.65% | 0.63% | 0.26% | 0.14% | 0.47% | 0.11% | 0.37% | -0.22% | -0.78% | 3.55% |
| 2016 | -0.89% | -0.20% | 1.36% | 0.09% | 0.70% | 0.01% | 0.36% | 0.19% | 0.23% | -0.02% | -0.51% | 0.11% | 1.42% |
| 2015 | 1.39% | 0.60% | -0.58% | 1.40% |
Комиссия
Комиссия Endowment составляет 1.13%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Endowment составляет 98, что ставит его в топ 2% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
EIGMX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 3.81 | 5.28 | 2.04 | 8.56 | 31.89 |
VARBX Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I | 0.51 | 0.54 | 1.34 | 0.53 | 1.81 |
DVRIX MFS Global Alternative Strategy Fund | 2.47 | 3.60 | 1.48 | 2.81 | 13.09 |
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class | 2.87 | 3.93 | 1.72 | 1.92 | 25.72 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Endowment за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.59%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.59% | 2.60% | 3.18% | 1.64% | 2.04% | 1.49% | 2.03% | 1.96% | 1.75% | 2.08% | 2.02% | 1.62% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
EIGMX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 5.22% | 5.24% | 5.84% | 4.80% | 4.21% | 4.40% | 5.44% | 3.72% | 3.42% | 4.03% | 5.55% | 4.18% |
VARBX Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I | 2.64% | 2.64% | 3.43% | 0.12% | 2.88% | 0.00% | 0.00% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DVRIX MFS Global Alternative Strategy Fund | 1.63% | 1.64% | 1.15% | 0.60% | 0.60% | 0.64% | 1.14% | 1.11% | 2.17% | 2.87% | 1.16% | 1.10% |
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class | 0.86% | 0.86% | 2.31% | 1.02% | 0.46% | 0.90% | 1.56% | 1.78% | 1.40% | 1.41% | 1.35% | 1.22% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Endowment показал максимальную просадку в 8.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 101 торговую сессию.
Текущая просадка Endowment составляет 0.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.43% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 101 | 14 авг. 2020 г. | 124 |
| -6.65% | 17 нояб. 2021 г. | 164 | 14 июл. 2022 г. | 231 | 14 июн. 2023 г. | 395 |
| -2.93% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 65 | 16 мая 2016 г. | 114 |
| -2.33% | 1 окт. 2018 г. | 59 | 24 дек. 2018 г. | 28 | 5 февр. 2019 г. | 87 |
| -1.74% | 2 нояб. 2017 г. | 125 | 3 мая 2018 г. | 57 | 25 июл. 2018 г. | 182 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Endowment составляет 0.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| EIGMX | VARBX | DVRIX | CMNIX | |
|---|---|---|---|---|
| EIGMX | 1.00 | 0.06 | 0.15 | 0.17 |
| VARBX | 0.06 | 1.00 | 0.16 | 0.24 |
| DVRIX | 0.15 | 0.16 | 1.00 | 0.50 |
| CMNIX | 0.17 | 0.24 | 0.50 | 1.00 |