Endowment

График показывает рост $10,000 инвестированных в Endowment и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Endowment на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 1.01% с начала года и доходность в 4.91% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 5 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.

Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 22 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении Endowment закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 18 дек. 2024 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -2.1%.

Endowment: годовая альфа составляет 3.68%, бета — 0.09, а R² — 0.40 относительно S&P 500 Index с 05.01.2016.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (17.88%) было выше, чем в снижении (7.08%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.09 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.40 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.40 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия Endowment составляет 1.37%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Endowment имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Endowment имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 4.34
• За 5 лет: 2.30
• За 10 лет: 1.99
• За всё время: 1.94

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Endowment за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.32%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Endowment показал максимальную просадку в 9.64%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 158 торговых сессий.

Текущая просадка Endowment составляет 0.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.