Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 16.67% | |
ETH-USD Ethereum | 16.67% | |
GOLD Gold.com, Inc | Financial Services | 16.67% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | Technology | 16.67% |
SI=F Silver | 16.67% | |
SOL-USD Solana | 16.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост €10,000 инвестированных в Bitpanda Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 дек. 2025 г., начальной даты GOLD
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.69% | 2.18% | 2.09% | 3.86% | 24.39% | 16.49% | 11.23% | 12.43% |
Портфель Bitpanda Portfolio | 1.47% | -5.96% | -5.24% | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | -3.36% | -15.56% | -33.89% | -15.13% | 31.38% | 4.17% | 66.60% |
ETH-USD Ethereum | 1.48% | -2.22% | -20.83% | -41.60% | 42.03% | 1.51% | -0.26% | 75.39% |
SOL-USD Solana | 1.31% | -13.93% | -32.08% | -56.78% | -35.60% | 47.33% | 27.68% | — |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 4.35% | -5.16% | -6.00% | -52.28% | -55.84% | 58.81% | 15.99% | 22.11% |
GOLD Gold.com, Inc | 0.97% | -6.14% | 31.93% | — | — | — | — | — |
SI=F Silver | 4.79% | -3.82% | 12.21% | 53.80% | 135.64% | 42.60% | 25.45% | 16.65% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 дек. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.94%.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -10.3%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении Bitpanda Portfolio закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -10.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.53% | -7.55% | -10.34% | 7.31% | -5.24% | ||||||||
| 2025 | -0.66% | -0.66% |
Метрики бенчмарка
Bitpanda Portfolio: годовая альфа составляет -3.21%, бета — 1.79, а R² — 0.27 относительно S&P 500 Index с 03.12.2025.
- Портфель участвовал в 258.02% снижения S&P 500 Index, но только в 242.71% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.27 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -3.21%
- Бета
- 1.79
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 242.71%
- Участие в снижении
- 258.02%
Комиссия
Комиссия Bitpanda Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 45 | -0.35 | -0.23 | 0.97 | -0.96 | -1.64 |
ETH-USD Ethereum | 80 | 0.58 | 1.30 | 1.14 | -0.78 | -1.27 |
SOL-USD Solana | 49 | -0.49 | -0.34 | 0.97 | -0.93 | -1.41 |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 8 | -0.84 | -1.26 | 0.86 | -0.70 | -1.16 |
GOLD Gold.com, Inc | — | — | — | — | — | — |
SI=F Silver | 63 | 1.88 | 2.17 | 1.39 | 2.90 | 7.26 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Bitpanda Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.07%.
| TTM | |
|---|---|
| Портфель | 0.07% |
| Активы портфеля: | |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% |
ETH-USD Ethereum | 0.00% |
SOL-USD Solana | 0.00% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 0.00% |
GOLD Gold.com, Inc | 0.44% |
SI=F Silver | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Bitpanda Portfolio показал максимальную просадку в 28.20%, зарегистрированную 29 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Bitpanda Portfolio составляет 20.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.2% | 19 янв. 2026 г. | 70 | 29 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -7.49% | 10 дек. 2025 г. | 9 | 18 дек. 2025 г. | 17 | 4 янв. 2026 г. | 26 |
| -3.67% | 4 дек. 2025 г. | 2 | 5 дек. 2025 г. | 4 | 9 дек. 2025 г. | 6 |
| -1.61% | 7 янв. 2026 г. | 1 | 7 янв. 2026 г. | 4 | 11 янв. 2026 г. | 5 |
| -1.05% | 15 янв. 2026 г. | 1 | 15 янв. 2026 г. | 3 | 18 янв. 2026 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 6.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | SI=F | GOLD | MSTR | ETH-USD | SOL-USD | BTC-USD | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.15 | 0.33 | 0.46 | 0.46 | 0.43 | 0.49 | 0.47 |
| SI=F | 0.15 | 1.00 | 0.15 | 0.02 | 0.02 | -0.09 | 0.01 | 0.41 |
| GOLD | 0.33 | 0.15 | 1.00 | 0.24 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.47 |
| MSTR | 0.46 | 0.02 | 0.24 | 1.00 | 0.50 | 0.56 | 0.60 | 0.63 |
| ETH-USD | 0.46 | 0.02 | 0.16 | 0.50 | 1.00 | 0.86 | 0.88 | 0.74 |
| SOL-USD | 0.43 | -0.09 | 0.15 | 0.56 | 0.86 | 1.00 | 0.92 | 0.68 |
| BTC-USD | 0.49 | 0.01 | 0.17 | 0.60 | 0.88 | 0.92 | 1.00 | 0.75 |
| Portfolio | 0.47 | 0.41 | 0.47 | 0.63 | 0.74 | 0.68 | 0.75 | 1.00 |