Dividend growth
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | Foreign Large Cap Equities, Dividend | 33.33% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 33.33% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 мая 2016 г., начальной даты IGRO
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| Dividend growth | 11.56% | 3.70% | 6.75% | 18.05% | 10.12% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 12.77% | 2.74% | 7.44% | 20.30% | 11.81% | 11.57% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 9.17% | 3.03% | 5.58% | 13.19% | 10.03% | 10.57% |
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 12.63% | 5.36% | 7.12% | 20.63% | 8.29% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividend growth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.27% | 2.78% | 3.29% | -3.94% | 3.09% | -0.11% | 4.64% | 3.53% | 11.56% | ||||
| 2023 | 4.47% | -2.97% | 1.73% | 2.70% | -4.24% | 6.18% | 2.62% | -2.62% | -4.29% | -2.58% | 7.11% | 4.83% | 12.66% |
| 2022 | -3.71% | -2.25% | 2.18% | -4.59% | 0.29% | -6.64% | 5.21% | -3.91% | -8.40% | 7.57% | 8.74% | -2.93% | -9.66% |
| 2021 | -1.83% | 1.51% | 5.86% | 3.69% | 2.72% | -1.09% | 1.66% | 1.64% | -4.79% | 5.40% | -2.42% | 6.38% | 19.62% |
| 2020 | -1.61% | -8.33% | -12.90% | 9.01% | 4.22% | 1.61% | 4.68% | 5.45% | -1.86% | -2.80% | 12.45% | 3.04% | 10.65% |
| 2019 | 6.56% | 3.81% | 1.10% | 2.76% | -5.10% | 6.98% | 0.22% | -0.62% | 2.94% | 1.60% | 2.42% | 2.62% | 27.74% |
| 2018 | 3.77% | -5.28% | -0.52% | -0.66% | 0.77% | -0.43% | 4.65% | 1.20% | 0.98% | -6.66% | 3.23% | -7.27% | -6.87% |
| 2017 | 1.95% | 3.05% | 0.96% | 2.07% | 1.71% | 0.53% | 1.00% | -0.06% | 2.70% | 1.24% | 3.61% | 1.93% | 22.69% |
| 2016 | 1.73% | 1.32% | 2.59% | -0.38% | -0.31% | -3.09% | 0.85% | 2.21% | 4.90% |
Комиссия
Комиссия Dividend growth составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Dividend growth среди портфелей на нашем сайте составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.99 | 2.78 | 1.36 | 2.08 | 9.33 |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 1.20 | 1.74 | 1.21 | 1.02 | 3.87 |
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 1.69 | 2.38 | 1.30 | 1.55 | 8.19 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dividend growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.12%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividend growth | 2.12% | 2.26% | 2.20% | 1.91% | 2.06% | 2.08% | 2.47% | 2.02% | 1.82% | 1.45% | 1.18% | 0.72% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.76% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% | 1.59% | 0.30% |
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 2.54% | 2.79% | 2.69% | 2.27% | 2.41% | 2.64% | 2.97% | 2.43% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dividend growth показал максимальную просадку в 34.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка Dividend growth составляет 2.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.15% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 141 |
| -20.99% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 295 | 14 дек. 2023 г. | 489 |
| -15.73% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 299 |
| -7.12% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 6 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
| -6.81% | 7 сент. 2016 г. | 43 | 4 нояб. 2016 г. | 65 | 9 февр. 2017 г. | 108 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dividend growth составляет 2.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IGRO | NOBL | VIG | |
|---|---|---|---|
| IGRO | 1.00 | 0.63 | 0.64 |
| NOBL | 0.63 | 1.00 | 0.92 |
| VIG | 0.64 | 0.92 | 1.00 |