Dividend growth
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | Foreign Large Cap Equities, Dividend | 33.33% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 33.33% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 мая 2016 г., начальной даты IGRO
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| Dividend growth | -1.36% | -3.79% | -6.62% | 7.42% | 12.10% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -5.66% | -5.02% | -7.92% | 7.54% | 12.54% | 10.68% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | -2.42% | -4.16% | -9.50% | 1.77% | 11.63% | 9.00% |
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 7.07% | -1.51% | -0.87% | 14.82% | 12.03% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividend growth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.04% | 1.09% | -1.49% | -3.87% | -1.36% | ||||||||
| 2024 | 0.33% | 2.86% | 3.34% | -4.03% | 2.98% | 0.00% | 4.58% | 3.51% | 2.03% | -3.07% | 3.87% | -5.25% | 11.04% |
| 2023 | 4.14% | -2.88% | 1.66% | 2.60% | -4.21% | 6.38% | 2.58% | -2.50% | -4.42% | -2.51% | 7.12% | 4.77% | 12.43% |
| 2022 | -3.94% | -2.35% | 2.42% | -4.55% | 0.25% | -6.60% | 5.52% | -3.75% | -8.45% | 8.20% | 8.28% | -3.17% | -9.43% |
| 2021 | -1.93% | 1.57% | 5.94% | 3.76% | 2.62% | -1.01% | 1.83% | 1.65% | -4.88% | 5.60% | -2.26% | 6.45% | 20.33% |
| 2020 | -1.51% | -8.34% | -12.74% | 9.17% | 4.21% | 1.42% | 4.72% | 5.45% | -1.76% | -2.70% | 12.17% | 2.89% | 10.73% |
| 2019 | 6.51% | 3.88% | 1.13% | 2.77% | -5.09% | 6.96% | 0.38% | -0.54% | 2.86% | 1.45% | 2.46% | 2.55% | 27.80% |
| 2018 | 3.79% | -5.25% | -0.53% | -0.66% | 0.79% | -0.43% | 4.65% | 1.28% | 1.01% | -6.61% | 3.31% | -7.36% | -6.69% |
| 2017 | 1.93% | 3.09% | 0.93% | 2.06% | 1.71% | 0.52% | 1.00% | -0.06% | 2.70% | 1.24% | 3.60% | 1.90% | 22.60% |
| 2016 | 1.73% | 1.29% | 2.58% | -0.37% | -0.34% | -3.09% | 0.85% | 2.20% | 4.82% |
Комиссия
Комиссия Dividend growth составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Dividend growth составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.50 | 0.80 | 1.11 | 0.51 | 2.44 |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 0.21 | 0.40 | 1.05 | 0.20 | 0.70 |
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 1.05 | 1.48 | 1.20 | 1.41 | 3.47 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dividend growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.12%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.12% | 2.07% | 2.26% | 2.20% | 1.91% | 2.06% | 2.08% | 2.47% | 2.02% | 1.82% | 1.45% | 1.18% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.93% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.20% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% | 1.59% |
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 2.25% | 2.44% | 2.79% | 2.69% | 2.27% | 2.41% | 2.65% | 2.97% | 2.43% | 1.18% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dividend growth показал максимальную просадку в 34.02%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка Dividend growth составляет 6.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.02% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 139 |
| -20.57% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 295 | 14 дек. 2023 г. | 489 |
| -15.77% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -12.71% | 21 окт. 2024 г. | 116 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -9.51% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 125 | 20 сент. 2018 г. | 164 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dividend growth составляет 9.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IGRO | NOBL | VIG | |
|---|---|---|---|
| IGRO | 1.00 | 0.62 | 0.64 |
| NOBL | 0.62 | 1.00 | 0.92 |
| VIG | 0.64 | 0.92 | 1.00 |