SCHG(80%)+SCHD(20%)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 20% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHG(80%)+SCHD(20%) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
SCHG(80%)+SCHD(20%) на 13 нояб. 2024 г. показал доходность в 31.00% с начала года и доходность в 15.95% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| SCHG(80%)+SCHD(20%) | 31.01% | 3.59% | 16.01% | 39.22% | 19.41% | 15.94% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 34.32% | 4.20% | 17.14% | 42.00% | 20.69% | 16.80% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 17.47% | 1.12% | 10.72% | 27.61% | 12.74% | 11.66% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHG(80%)+SCHD(20%), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.12% | 5.90% | 2.51% | -4.07% | 5.26% | 5.57% | 0.49% | 1.89% | 2.25% | -0.32% | 31.01% | ||
| 2023 | 8.37% | -1.63% | 6.46% | 0.95% | 4.32% | 6.50% | 3.67% | -1.06% | -5.07% | -1.97% | 10.20% | 4.75% | 40.22% |
| 2022 | -7.69% | -3.60% | 4.31% | -11.42% | -1.41% | -7.93% | 11.11% | -4.70% | -9.52% | 5.80% | 4.61% | -7.19% | -26.55% |
| 2021 | -0.75% | 1.54% | 3.09% | 6.57% | -0.71% | 4.90% | 2.80% | 3.53% | -5.06% | 8.00% | -0.14% | 2.51% | 28.81% |
| 2020 | 1.88% | -7.10% | -10.80% | 14.27% | 6.42% | 3.08% | 7.24% | 8.88% | -3.69% | -2.20% | 10.69% | 4.13% | 34.17% |
| 2019 | 8.41% | 3.42% | 2.38% | 4.28% | -6.45% | 7.10% | 1.84% | -1.02% | 0.99% | 2.82% | 4.20% | 2.66% | 34.27% |
| 2018 | 6.63% | -3.36% | -2.42% | 0.27% | 3.53% | 1.16% | 3.01% | 4.49% | 0.72% | -7.96% | 1.46% | -8.46% | -2.15% |
| 2017 | 2.73% | 4.04% | 0.56% | 1.85% | 2.21% | 0.11% | 2.47% | 0.82% | 1.45% | 3.14% | 3.29% | 1.24% | 26.61% |
| 2016 | -6.09% | 0.25% | 6.78% | -0.39% | 1.89% | -0.35% | 4.57% | 0.15% | 0.52% | -2.36% | 2.87% | 1.13% | 8.72% |
| 2015 | -1.67% | 6.29% | -1.14% | 0.00% | 1.44% | -1.81% | 2.50% | -5.86% | -2.96% | 8.38% | 0.26% | -2.07% | 2.55% |
| 2014 | -2.83% | 4.91% | -0.12% | 0.40% | 2.96% | 2.11% | -1.09% | 4.10% | -1.33% | 2.69% | 3.06% | -0.52% | 14.97% |
| 2013 | 5.02% | 0.82% | 3.88% | 1.97% | 2.66% | -1.74% | 5.51% | -2.13% | 3.87% | 4.74% | 2.85% | 2.37% | 33.84% |
Комиссия
Комиссия SCHG(80%)+SCHD(20%) составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SCHG(80%)+SCHD(20%) среди портфелей на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.64 | 3.39 | 1.48 | 3.62 | 14.42 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.70 | 3.89 | 1.48 | 3.71 | 14.94 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SCHG(80%)+SCHD(20%) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.99%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.99% | 1.07% | 1.12% | 0.90% | 1.05% | 1.25% | 1.63% | 1.33% | 1.41% | 1.57% | 1.40% | 1.35% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SCHG(80%)+SCHD(20%) показал максимальную просадку в 32.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка SCHG(80%)+SCHD(20%) составляет 0.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.46% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -30.33% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -20.49% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 128 |
| -14.9% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 247 |
| -10.33% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 32 | 6 нояб. 2020 г. | 46 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SCHG(80%)+SCHD(20%) составляет 4.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | SCHG | |
|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.71 |
| SCHG | 0.71 | 1.00 |