SCHG(80%)+SCHD(20%)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 20% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHG(80%)+SCHD(20%) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
SCHG(80%)+SCHD(20%) на 19 апр. 2025 г. показал доходность в -13.08% с начала года и доходность в 13.62% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| SCHG(80%)+SCHD(20%) | -13.81% | -7.55% | -10.55% | 6.56% | 16.20% | 13.57% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -14.91% | -7.40% | -10.61% | 6.90% | 16.81% | 14.20% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -6.12% | -8.49% | -10.14% | 4.46% | 12.75% | 10.27% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHG(80%)+SCHD(20%), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.05% | -3.28% | -7.20% | -5.91% | -13.81% | ||||||||
| 2024 | 2.25% | 6.17% | 2.37% | -4.04% | 5.50% | 5.94% | -0.04% | 1.84% | 2.38% | -0.36% | 6.82% | -0.53% | 31.53% |
| 2023 | 8.37% | -1.63% | 6.49% | 1.01% | 4.61% | 6.55% | 3.63% | -1.04% | -5.12% | -1.87% | 10.41% | 4.67% | 41.05% |
| 2022 | -8.02% | -3.71% | 4.41% | -11.80% | -1.72% | -7.90% | 11.29% | -4.75% | -9.57% | 5.64% | 4.54% | -7.31% | -27.55% |
| 2021 | -0.74% | 1.24% | 2.63% | 6.75% | -0.87% | 5.13% | 2.92% | 3.61% | -5.14% | 8.22% | -0.03% | 2.24% | 28.37% |
| 2020 | 2.00% | -7.03% | -10.76% | 14.36% | 6.55% | 3.26% | 7.37% | 9.12% | -3.76% | -2.38% | 10.51% | 4.21% | 34.98% |
| 2019 | 8.46% | 3.40% | 2.40% | 4.31% | -6.42% | 7.09% | 1.85% | -1.01% | 0.90% | 2.86% | 4.23% | 2.67% | 34.43% |
| 2018 | 6.66% | -3.33% | -2.42% | 0.30% | 3.57% | 1.17% | 2.96% | 4.56% | 0.70% | -8.03% | 1.40% | -8.47% | -2.15% |
| 2017 | 2.73% | 4.04% | 0.56% | 1.87% | 2.22% | 0.12% | 2.49% | 0.84% | 1.42% | 3.14% | 3.27% | 1.22% | 26.62% |
| 2016 | -6.16% | 0.24% | 6.78% | -0.39% | 1.89% | -0.38% | 4.57% | 0.15% | 0.52% | -2.37% | 2.87% | 1.12% | 8.60% |
| 2015 | -1.65% | 6.31% | -1.13% | -0.01% | 1.46% | -1.77% | 2.54% | -5.87% | -3.02% | 8.37% | 0.26% | -2.10% | 2.57% |
| 2014 | -2.82% | 4.91% | -0.13% | 0.39% | 2.98% | 2.11% | -1.09% | 4.11% | -1.33% | 2.69% | 3.06% | -0.52% | 15.00% |
Комиссия
Комиссия SCHG(80%)+SCHD(20%) составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SCHG(80%)+SCHD(20%) составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.22 | 0.48 | 1.07 | 0.23 | 0.88 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.27 | 0.48 | 1.07 | 0.27 | 1.05 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SCHG(80%)+SCHD(20%) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.20%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.20% | 1.05% | 1.07% | 1.12% | 0.90% | 1.05% | 1.25% | 1.63% | 1.33% | 1.41% | 1.57% | 1.40% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.48% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SCHG(80%)+SCHD(20%) показал максимальную просадку в 32.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка SCHG(80%)+SCHD(20%) составляет 16.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.45% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -31.19% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 295 | 18 дек. 2023 г. | 497 |
| -21.99% | 17 дек. 2024 г. | 76 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -20.63% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 129 |
| -15.09% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 247 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SCHG(80%)+SCHD(20%) составляет 15.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | SCHG | |
|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.69 |
| SCHG | 0.69 | 1.00 |