PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
…TEST FNGO & SPXL MODIFIED
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

…TEST FNGO & SPXL MODIFIED

Currency in USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

THIS IS MY CURRENT RETIREMENT PORTFOLIO

.>> INCOME+LEVERAGED GROWTH

TRACKS SPX WHILE PROVIDING 6%+ HI INCOME+LEVERAGED GROWTH

Note: For backtesting am using longer term history of ETV as substitute for actual JEPQ & JEPI components in current portfolio.

Распределение активов

USD=X 15%ETV 70%SPXL 10%FNGO 5%ВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund		Financial Services
70%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		Leveraged Equities, Leveraged
5%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		Leveraged Equities, Leveraged
10%
USD=X
USD Cash
15%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 авг. 2018 г., начальной даты FNGO

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		1.30%12.94%1.49%12.48%15.82%10.87%
…TEST FNGO & SPXL MODIFIED-3.16%12.59%0.09%13.57%14.98%N/A
Активы портфеля:
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		-7.08%41.54%-7.92%16.68%35.09%21.67%
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund		-3.47%10.73%-0.32%12.28%9.36%7.93%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		-0.38%47.36%16.15%48.35%44.77%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью …TEST FNGO & SPXL MODIFIED, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.50%-1.75%-7.13%-0.97%5.59%-3.16%
20241.72%6.01%1.38%-2.71%4.76%6.15%-0.26%1.35%2.32%0.01%6.88%0.09%30.87%
20238.81%-0.45%1.26%-0.86%2.71%7.22%4.67%-3.59%-6.52%-4.55%13.46%2.81%25.76%
2022-6.93%-1.65%2.51%-8.08%-0.77%-5.72%11.25%-2.03%-9.80%7.74%-2.86%-7.29%-23.04%
2021-1.95%2.57%3.49%4.72%1.12%3.06%1.91%2.29%-4.31%6.84%-1.60%4.40%24.35%
20201.27%-8.68%-12.34%12.81%4.10%3.49%3.71%9.86%-6.02%-3.27%11.33%7.51%22.16%
201911.92%1.74%1.79%4.25%-9.86%8.90%3.37%-4.99%1.71%3.06%2.56%3.17%29.22%
20182.74%0.30%-9.14%1.65%-9.10%-13.48%

Комиссия

Комиссия …TEST FNGO & SPXL MODIFIED составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг …TEST FNGO & SPXL MODIFIED составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности …TEST FNGO & SPXL MODIFIED, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа …TEST FNGO & SPXL MODIFIED, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино …TEST FNGO & SPXL MODIFIED, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега …TEST FNGO & SPXL MODIFIED, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара …TEST FNGO & SPXL MODIFIED, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина …TEST FNGO & SPXL MODIFIED, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		0.280.841.130.381.22
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund		0.611.081.170.672.66
USD=X
USD Cash		—————
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		0.731.311.180.932.40

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

…TEST FNGO & SPXL MODIFIED имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.62
  • За 5 лет: 0.81
  • За всё время: 0.51

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.56 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность …TEST FNGO & SPXL MODIFIED за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.82%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель6.82%5.80%6.56%7.43%5.57%6.09%6.31%7.01%6.44%6.27%6.05%6.57%
Активы портфеля:
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		0.86%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%0.00%
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund		9.63%8.18%9.24%10.57%7.94%8.66%8.89%9.86%8.65%8.96%8.64%9.38%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

…TEST FNGO & SPXL MODIFIED показал максимальную просадку в 40.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 105 торговых сессий.

Текущая просадка …TEST FNGO & SPXL MODIFIED составляет 6.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.96%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10517 авг. 2020 г.128
-25.55%28 дек. 2021 г.26228 дек. 2022 г.2896 февр. 2024 г.551
-22.55%4 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.8116 апр. 2019 г.139
-21.32%19 февр. 2025 г.347 апр. 2025 г.———
-12.22%24 апр. 2019 г.293 июн. 2019 г.2912 июл. 2019 г.58

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 1.90, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCUSD=XFNGOETVSPXLPortfolio
^GSPC1.000.000.770.721.000.87
USD=X0.000.000.000.000.000.00
FNGO0.770.001.000.610.760.79
ETV0.720.000.611.000.720.94
SPXL1.000.000.760.721.000.86
Portfolio0.870.000.790.940.861.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 авг. 2018 г.