Vanguard value
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 50% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 10% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | Dividend, Large Cap Value Equities | 30% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | Foreign Large Cap Equities, Dividend | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard value и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мар. 2016 г., начальной даты VYMI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -13.73% | -12.06% | -11.77% | -2.50% | 13.85% | 9.30% |
| Vanguard value | 4.53% | -2.71% | 3.72% | 15.75% | 13.15% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
GLD SPDR Gold Trust | 15.52% | 4.22% | 14.56% | 30.02% | 12.65% | 9.35% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | -7.67% | -10.23% | -7.15% | 1.06% | 12.66% | 8.84% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 1.41% | -8.23% | -4.59% | 4.28% | 13.03% | N/A |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -9.14% | -10.86% | -8.58% | 0.55% | 12.17% | 10.26% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Vanguard value, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.17% | 1.63% | 3.65% | -5.65% | 4.53% | ||||||||
| 2024 | -0.55% | 1.52% | 6.62% | 0.22% | 2.55% | -0.23% | 4.82% | 2.38% | 3.26% | 1.45% | 0.55% | -2.75% | 21.34% |
| 2023 | 4.74% | -4.39% | 4.13% | 1.38% | -2.85% | 1.42% | 2.99% | -1.95% | -3.94% | 2.58% | 4.42% | 3.10% | 11.58% |
| 2022 | -1.32% | 1.83% | 1.89% | -3.41% | -0.16% | -4.85% | 1.06% | -2.89% | -5.65% | 4.64% | 7.94% | -0.07% | -1.83% |
| 2021 | -1.98% | -1.04% | 2.55% | 3.16% | 5.25% | -4.03% | 1.64% | 0.92% | -3.32% | 3.31% | -1.72% | 4.97% | 9.57% |
| 2020 | 1.09% | -4.82% | -6.77% | 8.31% | 2.88% | 1.49% | 7.11% | 1.69% | -3.30% | -1.26% | 3.28% | 5.19% | 14.62% |
| 2019 | 4.61% | 1.49% | -0.45% | 1.28% | -2.26% | 7.18% | 0.22% | 2.96% | -0.08% | 1.88% | -0.55% | 3.32% | 21.03% |
| 2018 | 3.97% | -3.45% | -0.51% | -0.51% | -0.28% | -2.01% | 1.07% | -0.66% | 0.17% | -1.89% | 1.83% | -1.89% | -4.29% |
| 2017 | 3.25% | 3.17% | -0.04% | 1.17% | 0.45% | -0.67% | 2.06% | 2.04% | -0.41% | 0.39% | 1.60% | 1.83% | 15.79% |
| 2016 | 1.58% | 2.97% | -2.68% | 5.04% | 2.32% | -1.60% | 0.24% | -2.13% | -2.56% | 0.52% | 3.45% |
Комиссия
Комиссия Vanguard value составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Vanguard value составляет 96, что ставит его в топ 4% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | 2.02 | 2.65 | 1.34 | 3.88 | 10.48 |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 0.04 | 0.14 | 1.02 | 0.04 | 0.23 |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 0.28 | 0.45 | 1.06 | 0.42 | 1.17 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.02 | 0.10 | 1.01 | 0.02 | 0.09 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Vanguard value за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.62% | 1.48% | 1.58% | 1.57% | 1.41% | 1.44% | 1.50% | 1.66% | 1.35% | 1.33% | 1.20% | 1.03% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.15% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 4.79% | 4.84% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% | 0.00% | 0.00% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 2.00% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Vanguard value показал максимальную просадку в 20.45%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 80 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard value составляет 5.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.45% | 24 февр. 2020 г. | 20 | 20 мар. 2020 г. | 80 | 15 июл. 2020 г. | 100 |
| -16.52% | 21 апр. 2022 г. | 110 | 27 сент. 2022 г. | 87 | 1 февр. 2023 г. | 197 |
| -11.75% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 351 |
| -7.79% | 27 июл. 2023 г. | 50 | 5 окт. 2023 г. | 37 | 28 нояб. 2023 г. | 87 |
| -6.76% | 7 сент. 2016 г. | 71 | 15 дек. 2016 г. | 46 | 23 февр. 2017 г. | 117 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Vanguard value составляет 5.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLD | VIG | VYMI | VYM | |
|---|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.05 | 0.20 | 0.04 |
| VIG | 0.05 | 1.00 | 0.70 | 0.90 |
| VYMI | 0.20 | 0.70 | 1.00 | 0.75 |
| VYM | 0.04 | 0.90 | 0.75 | 1.00 |