Future Singapore No Bond
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
INDY iShares India 50 ETF | Asia Pacific Equities | 14.60% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | Large Cap Growth Equities | 55.30% |
VHT Vanguard Health Care ETF | Health & Biotech Equities | 6.70% |
VUG Vanguard Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 23.40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Future Singapore No Bond и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 июл. 2013 г., начальной даты QUAL
Доходность по периодам
Future Singapore No Bond на 14 сент. 2024 г. показал доходность в 19.31% с начала года и доходность в 12.96% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.95% | 3.13% | 9.95% | 24.88% | 13.37% | 10.92% |
| Future Singapore No Bond | 19.31% | 1.32% | 10.44% | 29.49% | 15.67% | 12.87% |
| Активы портфеля: | ||||||
INDY iShares India 50 ETF | 12.58% | 2.20% | 11.16% | 19.75% | 12.38% | 7.52% |
VUG Vanguard Growth ETF | 21.14% | 0.67% | 11.40% | 33.30% | 18.17% | 15.12% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 20.69% | 1.25% | 9.97% | 31.50% | 15.33% | 13.16% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 14.90% | 2.21% | 8.36% | 19.97% | 12.39% | 10.80% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Future Singapore No Bond, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.97% | 5.68% | 2.14% | -3.78% | 4.86% | 4.25% | 0.46% | 2.87% | 19.31% | ||||
| 2023 | 6.33% | -2.61% | 4.75% | 1.96% | 1.42% | 6.18% | 3.29% | -0.91% | -4.34% | -1.86% | 8.65% | 4.90% | 30.43% |
| 2022 | -6.41% | -4.19% | 3.66% | -8.42% | -1.22% | -7.80% | 9.54% | -4.35% | -8.76% | 6.64% | 6.58% | -5.98% | -20.81% |
| 2021 | -1.91% | 2.57% | 3.67% | 4.11% | 1.32% | 3.47% | 2.90% | 3.93% | -5.06% | 6.53% | -0.99% | 3.14% | 25.72% |
| 2020 | -0.22% | -7.47% | -12.91% | 12.91% | 5.15% | 2.23% | 5.97% | 7.05% | -3.00% | -2.21% | 10.88% | 4.63% | 21.83% |
| 2019 | 6.93% | 3.32% | 3.45% | 3.13% | -5.00% | 5.73% | 0.40% | -1.75% | 1.78% | 2.50% | 3.87% | 2.82% | 30.13% |
| 2018 | 5.27% | -3.74% | -1.64% | -0.32% | 2.42% | 0.27% | 3.99% | 3.38% | -0.35% | -7.84% | 2.72% | -7.10% | -3.87% |
| 2017 | 2.65% | 4.64% | 1.23% | 1.31% | 1.99% | 0.34% | 2.13% | 0.46% | 1.26% | 3.13% | 2.57% | 1.44% | 25.68% |
| 2016 | -5.33% | -1.08% | 7.47% | -0.12% | 1.80% | 0.44% | 3.93% | -0.27% | -0.03% | -2.29% | 1.06% | 1.34% | 6.57% |
| 2015 | -0.03% | 5.46% | -2.53% | -0.35% | 2.06% | -1.60% | 2.94% | -6.55% | -1.58% | 7.37% | -0.01% | -1.47% | 2.99% |
| 2014 | -3.81% | 5.10% | 0.86% | 0.25% | 3.60% | 1.73% | -0.77% | 4.45% | -1.17% | 3.44% | 2.31% | -1.18% | 15.41% |
| 2013 | -0.85% | -3.52% | 4.96% | 5.44% | 2.86% | 2.65% | 11.78% |
Комиссия
Комиссия Future Singapore No Bond составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Future Singapore No Bond среди портфелей на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
INDY iShares India 50 ETF | 1.50 | 1.99 | 1.28 | 1.95 | 9.47 |
VUG Vanguard Growth ETF | 1.84 | 2.43 | 1.45 | 1.71 | 8.64 |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 2.28 | 3.12 | 1.42 | 2.89 | 12.44 |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.71 | 2.37 | 1.28 | 1.33 | 7.18 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Future Singapore No Bond за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.80%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Future Singapore No Bond | 0.80% | 0.96% | 1.68% | 1.89% | 1.02% | 1.32% | 1.59% | 1.37% | 1.58% | 1.37% | 1.17% | 0.81% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
INDY iShares India 50 ETF | 0.28% | 0.38% | 3.75% | 7.12% | 0.08% | 0.58% | 0.59% | 0.27% | 0.48% | 0.57% | 0.52% | 0.76% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.50% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 1.00% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% | 0.63% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.24% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% | 1.02% | 1.12% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Future Singapore No Bond показал максимальную просадку в 34.20%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка Future Singapore No Bond составляет 0.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.2% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -26.7% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 291 | 12 дек. 2023 г. | 493 |
| -17.95% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 124 |
| -13.99% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 102 | 8 июл. 2016 г. | 245 |
| -9.87% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 124 | 7 авг. 2018 г. | 133 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Future Singapore No Bond составляет 3.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| INDY | VHT | VUG | QUAL | |
|---|---|---|---|---|
| INDY | 1.00 | 0.45 | 0.52 | 0.53 |
| VHT | 0.45 | 1.00 | 0.72 | 0.75 |
| VUG | 0.52 | 0.72 | 1.00 | 0.92 |
| QUAL | 0.53 | 0.75 | 0.92 | 1.00 |