SCHD/VYM/VIG
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 40% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 30% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | Dividend, Large Cap Value Equities | 30% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHD/VYM/VIG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
SCHD/VYM/VIG на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 0.33% с начала года и доходность в 10.41% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -2.61% | 8.79% | 12.52% | 14.96% | 8.09% | 9.81% |
| SCHD/VYM/VIG | -1.75% | 4.31% | -0.02% | 9.46% | 8.61% | 10.48% |
| Активы портфеля: | ||||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.88% | 6.48% | 5.17% | 14.02% | 9.11% | 10.59% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | -0.95% | 4.54% | -1.05% | 8.42% | 6.75% | 9.44% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -2.24% | 2.48% | -3.10% | 6.79% | 9.45% | 11.07% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| VIG | VYM | SCHD | |
|---|---|---|---|
| VIG | 1.00 | 0.92 | 0.92 |
| VYM | 0.92 | 1.00 | 0.97 |
| SCHD | 0.92 | 0.97 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SCHD/VYM/VIG за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.88%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHD/VYM/VIG | 2.88% | 2.91% | 2.54% | 2.93% | 2.93% | 3.30% | 2.91% | 3.24% | 3.57% | 3.18% | 3.15% | 3.82% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.51% | 1.98% | 1.60% | 1.70% | 1.83% | 2.26% | 2.09% | 2.43% | 2.71% | 2.31% | 2.23% | 2.92% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.20% | 3.07% | 2.91% | 3.45% | 3.41% | 3.95% | 3.37% | 3.60% | 4.11% | 3.66% | 3.80% | 4.51% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.67% | 3.48% | 2.96% | 3.46% | 3.39% | 3.60% | 3.18% | 3.59% | 3.81% | 3.47% | 3.34% | 3.98% |
Комиссия
Комиссия SCHD/VYM/VIG составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.87 | ||||
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 0.53 | ||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.42 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SCHD/VYM/VIG с января 2010 показал максимальную просадку в 33.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 141 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.19% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 141 | 12 окт. 2020 г. | 168 |
| -17.28% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -16.83% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 134 |
| -12.87% | 19 мая 2015 г. | 69 | 25 авг. 2015 г. | 141 | 17 мар. 2016 г. | 210 |
| -10.98% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 121 | 14 сент. 2018 г. | 160 |
График волатильности
Текущая волатильность SCHD/VYM/VIG составляет 2.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.