SCHD/VYM/VIG
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHD/VYM/VIG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
SCHD/VYM/VIG на 17 сент. 2024 г. показал доходность в 14.33% с начала года и доходность в 11.28% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 18.10% | 1.42% | 9.39% | 26.58% | 13.42% | 10.88% |
SCHD/VYM/VIG | 14.33% | 2.78% | 8.95% | 20.89% | 12.35% | 11.28% |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard Dividend Appreciation ETF | 16.56% | 3.06% | 9.95% | 24.22% | 12.50% | 11.84% |
Vanguard High Dividend Yield ETF | 15.34% | 2.61% | 8.79% | 21.44% | 10.78% | 9.86% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 12.58% | 2.67% | 8.39% | 18.67% | 12.75% | 11.42% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHD/VYM/VIG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.59% | 2.47% | 4.25% | -4.24% | 2.63% | 0.37% | 5.26% | 2.66% | 14.33% | ||||
2023 | 2.38% | -3.18% | -0.08% | 0.54% | -3.90% | 5.72% | 3.60% | -1.79% | -4.05% | -2.90% | 6.65% | 5.50% | 7.91% |
2022 | -3.06% | -2.09% | 2.95% | -4.44% | 2.64% | -7.43% | 4.91% | -2.89% | -7.74% | 11.04% | 6.69% | -3.52% | -4.69% |
2021 | -1.44% | 4.43% | 7.70% | 2.82% | 2.74% | -0.77% | 1.39% | 1.96% | -3.99% | 5.27% | -1.90% | 6.96% | 27.39% |
2020 | -1.21% | -9.11% | -11.52% | 11.32% | 3.49% | -0.44% | 4.75% | 5.05% | -2.07% | -0.83% | 12.06% | 2.97% | 12.36% |
2019 | 6.14% | 4.16% | 1.22% | 3.29% | -6.45% | 6.96% | 1.64% | -0.89% | 3.10% | 0.89% | 2.62% | 2.40% | 27.35% |
2018 | 4.60% | -4.97% | -2.02% | -0.81% | 1.75% | 0.38% | 4.50% | 2.21% | 1.21% | -5.74% | 3.64% | -8.42% | -4.59% |
2017 | 0.28% | 3.72% | -0.01% | 0.62% | 1.42% | 0.26% | 1.37% | -0.16% | 2.74% | 2.78% | 4.06% | 1.71% | 20.38% |
2016 | -2.39% | 0.81% | 6.41% | -0.04% | 1.26% | 2.61% | 2.58% | -0.22% | -0.28% | -1.61% | 3.37% | 2.06% | 15.21% |
2015 | -3.14% | 5.27% | -2.22% | 0.66% | 0.61% | -2.95% | 1.21% | -5.55% | -1.22% | 8.09% | 0.26% | -0.95% | -0.67% |
2014 | -4.53% | 4.13% | 1.71% | 1.63% | 1.46% | 1.53% | -2.19% | 3.56% | -0.65% | 2.27% | 3.06% | -0.64% | 11.58% |
2013 | 5.68% | 1.81% | 4.12% | 2.60% | 1.19% | -0.89% | 4.81% | -3.62% | 3.01% | 4.70% | 2.43% | 1.94% | 31.12% |
Комиссия
Комиссия SCHD/VYM/VIG составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SCHD/VYM/VIG среди портфелей на нашем сайте составляет 43, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Dividend Appreciation ETF | 2.28 | 3.16 | 1.41 | 2.39 | 11.77 |
Vanguard High Dividend Yield ETF | 1.86 | 2.63 | 1.32 | 2.07 | 8.51 |
Schwab US Dividend Equity ETF | 1.48 | 2.17 | 1.26 | 1.33 | 6.46 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SCHD/VYM/VIG за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.63%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD/VYM/VIG | 2.63% | 2.93% | 2.88% | 2.41% | 2.70% | 2.61% | 2.84% | 2.44% | 2.67% | 2.83% | 2.45% | 2.35% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.70% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.19% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SCHD/VYM/VIG показал максимальную просадку в 33.00%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 140 торговых сессий.
Текущая просадка SCHD/VYM/VIG составляет 0.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-33% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 140 | 9 окт. 2020 г. | 167 |
-17.45% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
-16.93% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 134 |
-13.02% | 3 мар. 2015 г. | 123 | 25 авг. 2015 г. | 141 | 17 мар. 2016 г. | 264 |
-11.12% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 120 | 13 сент. 2018 г. | 159 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SCHD/VYM/VIG составляет 2.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
VIG | SCHD | VYM | |
---|---|---|---|
VIG | 1.00 | 0.91 | 0.92 |
SCHD | 0.91 | 1.00 | 0.97 |
VYM | 0.92 | 0.97 | 1.00 |