SCHD/VYM/VIG

График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHD/VYM/VIG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

SCHD/VYM/VIG на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 6.61% с начала года и доходность в 12.19% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 21 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении SCHD/VYM/VIG закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.2%.

SCHD/VYM/VIG: годовая альфа составляет 2.27%, бета — 0.83, а R² — 0.87 относительно S&P 500 Index с 21.10.2011.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (89.75%) было выше, чем в снижении (84.38%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 2.27% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия SCHD/VYM/VIG составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SCHD/VYM/VIG имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SCHD/VYM/VIG имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 0.99
• За 5 лет: 0.68
• За 10 лет: 0.76
• За всё время: 0.85

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность SCHD/VYM/VIG за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.68%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SCHD/VYM/VIG показал максимальную просадку в 33.00%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 140 торговых сессий.

Текущая просадка SCHD/VYM/VIG составляет 3.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.