SCHD/VYM/VIG
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 50% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 30% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | Dividend, Large Cap Value Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHD/VYM/VIG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
SCHD/VYM/VIG на 19 апр. 2025 г. показал доходность в -5.66% с начала года и доходность в 10.22% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| SCHD/VYM/VIG | -5.71% | -7.22% | -8.85% | 6.17% | 12.52% | 10.18% |
| Активы портфеля: | ||||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -5.66% | -5.42% | -7.92% | 7.86% | 12.05% | 10.73% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | -4.67% | -6.57% | -6.74% | 8.24% | 12.68% | 9.12% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -6.12% | -8.49% | -10.14% | 4.46% | 12.75% | 10.27% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHD/VYM/VIG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.64% | 1.67% | -2.40% | -7.42% | -5.71% | ||||||||
| 2024 | 0.57% | 2.45% | 4.24% | -4.26% | 2.61% | 0.37% | 5.27% | 2.66% | 1.14% | -0.55% | 5.00% | -5.43% | 14.31% |
| 2023 | 2.36% | -3.19% | -0.15% | 0.46% | -3.89% | 5.71% | 3.61% | -1.77% | -4.07% | -2.94% | 6.64% | 5.53% | 7.70% |
| 2022 | -3.11% | -2.10% | 2.96% | -4.42% | 2.70% | -7.46% | 4.84% | -2.88% | -7.72% | 11.04% | 6.71% | -3.52% | -4.70% |
| 2021 | -1.46% | 4.45% | 7.74% | 2.79% | 2.76% | -0.78% | 1.36% | 1.97% | -3.99% | 5.23% | -1.90% | 6.98% | 27.37% |
| 2020 | -1.22% | -9.11% | -11.52% | 11.32% | 3.51% | -0.44% | 4.79% | 5.09% | -2.06% | -0.82% | 12.04% | 2.95% | 12.43% |
| 2019 | 6.14% | 4.15% | 1.23% | 3.29% | -6.48% | 6.96% | 1.64% | -0.89% | 3.10% | 0.90% | 2.62% | 2.40% | 27.32% |
| 2018 | 4.59% | -4.99% | -2.04% | -0.81% | 1.75% | 0.38% | 4.49% | 2.20% | 1.20% | -5.74% | 3.63% | -8.42% | -4.65% |
| 2017 | 0.24% | 3.71% | -0.01% | 0.60% | 1.41% | 0.26% | 1.39% | -0.15% | 2.75% | 2.79% | 4.05% | 1.71% | 20.30% |
| 2016 | -2.39% | 0.81% | 6.41% | -0.04% | 1.27% | 2.61% | 2.59% | -0.23% | -0.27% | -1.61% | 3.38% | 2.08% | 15.29% |
| 2015 | -3.14% | 5.27% | -2.22% | 0.67% | 0.61% | -2.95% | 1.20% | -5.55% | -1.22% | 8.10% | 0.26% | -0.95% | -0.66% |
| 2014 | -4.52% | 4.12% | 1.72% | 1.64% | 1.46% | 1.53% | -2.17% | 3.56% | -0.65% | 2.27% | 3.06% | -0.65% | 11.59% |
Комиссия
Комиссия SCHD/VYM/VIG составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SCHD/VYM/VIG составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.50 | 0.80 | 1.11 | 0.51 | 2.44 |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 0.53 | 0.84 | 1.12 | 0.57 | 2.64 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.27 | 0.48 | 1.07 | 0.27 | 1.05 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SCHD/VYM/VIG за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.24%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.24% | 2.89% | 2.93% | 2.88% | 2.41% | 2.70% | 2.61% | 2.84% | 2.44% | 2.67% | 2.83% | 2.45% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.93% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.05% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SCHD/VYM/VIG показал максимальную просадку в 33.00%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка SCHD/VYM/VIG составляет 10.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 141 |
| -17.47% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 489 |
| -16.93% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 134 |
| -15.13% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -13.03% | 3 мар. 2015 г. | 123 | 25 авг. 2015 г. | 141 | 17 мар. 2016 г. | 264 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SCHD/VYM/VIG составляет 10.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VIG | SCHD | VYM | |
|---|---|---|---|
| VIG | 1.00 | 0.91 | 0.92 |
| SCHD | 0.91 | 1.00 | 0.96 |
| VYM | 0.92 | 0.96 | 1.00 |