qqq+schd
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 60% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в qqq+schd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
qqq+schd на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -10.16% с начала года и доходность в 14.06% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| qqq+schd | -11.32% | -7.47% | -9.97% | 6.57% | 15.69% | 14.21% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | -13.00% | -7.20% | -9.91% | 7.76% | 16.65% | 16.07% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -6.12% | -8.23% | -10.14% | 3.31% | 13.20% | 10.23% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью qqq+schd, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.09% | -1.42% | -5.95% | -6.30% | -11.32% | ||||||||
| 2024 | 1.37% | 4.37% | 2.15% | -4.41% | 5.07% | 4.82% | 0.24% | 1.43% | 2.17% | -0.59% | 5.16% | -1.37% | 21.86% |
| 2023 | 7.64% | -1.34% | 6.06% | 0.11% | 4.27% | 6.03% | 3.95% | -1.49% | -4.84% | -2.55% | 9.58% | 5.78% | 37.22% |
| 2022 | -7.10% | -3.75% | 4.18% | -10.86% | 0.11% | -8.60% | 9.75% | -4.39% | -9.56% | 6.31% | 5.98% | -7.13% | -24.57% |
| 2021 | -0.05% | 1.52% | 3.73% | 4.82% | 0.06% | 4.12% | 2.24% | 3.63% | -5.14% | 6.91% | 0.91% | 2.77% | 28.08% |
| 2020 | 1.49% | -7.09% | -8.69% | 14.28% | 5.76% | 4.32% | 6.79% | 9.39% | -4.83% | -2.14% | 11.75% | 4.40% | 37.78% |
| 2019 | 8.00% | 3.35% | 3.12% | 4.74% | -8.02% | 7.49% | 2.11% | -1.70% | 1.87% | 3.36% | 3.66% | 3.36% | 34.97% |
| 2018 | 7.26% | -2.79% | -3.51% | -0.05% | 4.37% | 1.00% | 3.37% | 4.63% | 0.21% | -7.72% | 0.95% | -8.48% | -2.06% |
| 2017 | 3.02% | 4.03% | 1.35% | 1.84% | 3.14% | -1.55% | 3.22% | 1.35% | 0.78% | 4.26% | 2.75% | 1.08% | 28.21% |
| 2016 | -5.26% | -0.71% | 6.68% | -2.06% | 3.24% | -0.34% | 5.49% | 0.53% | 1.46% | -1.49% | 1.48% | 1.54% | 10.44% |
| 2015 | -2.47% | 6.47% | -2.35% | 1.49% | 1.60% | -2.79% | 3.16% | -6.29% | -1.67% | 10.43% | 0.49% | -1.37% | 5.75% |
| 2014 | -2.92% | 4.66% | -0.93% | 0.53% | 3.22% | 2.43% | 0.05% | 4.40% | -0.56% | 2.39% | 3.95% | -1.74% | 16.23% |
Комиссия
Комиссия qqq+schd составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг qqq+schd составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 0.15 | 0.38 | 1.05 | 0.16 | 0.58 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.27 | 0.48 | 1.07 | 0.27 | 1.05 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность qqq+schd за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.04%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.04% | 1.79% | 1.77% | 1.84% | 1.37% | 1.60% | 1.64% | 1.77% | 1.55% | 1.79% | 1.78% | 1.90% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.67% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
qqq+schd показал максимальную просадку в 29.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка qqq+schd составляет 14.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.38% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -29.24% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -20.54% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 126 |
| -20.4% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -13.07% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 45 | 28 окт. 2015 г. | 71 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность qqq+schd составляет 14.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| QQQ | SCHD | |
|---|---|---|
| QQQ | 1.00 | 0.66 |
| SCHD | 0.66 | 1.00 |