qqq+schd
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 60% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в qqq+schd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
qqq+schd на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 16.34% с начала года и доходность в 15.83% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| qqq+schd | 16.34% | 2.02% | 8.21% | 30.28% | 18.40% | 15.72% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 18.15% | 1.60% | 8.25% | 35.53% | 21.23% | 18.04% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 13.02% | 2.60% | 7.55% | 21.93% | 12.87% | 11.51% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью qqq+schd, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.15% | 3.92% | 2.59% | -4.43% | 4.51% | 3.97% | 1.49% | 1.63% | 16.34% | ||||
| 2023 | 7.22% | -1.49% | 5.53% | -0.02% | 3.14% | 5.92% | 3.99% | -1.49% | -4.73% | -2.76% | 9.04% | 5.87% | 33.38% |
| 2022 | -6.33% | -3.41% | 3.96% | -9.80% | 0.75% | -8.53% | 9.08% | -4.21% | -9.32% | 6.89% | 6.08% | -6.65% | -21.59% |
| 2021 | -0.21% | 2.33% | 4.76% | 4.45% | 0.51% | 3.39% | 1.97% | 3.37% | -4.90% | 6.49% | 0.42% | 3.50% | 28.84% |
| 2020 | 1.12% | -7.34% | -9.06% | 14.03% | 5.46% | 3.59% | 6.53% | 8.65% | -4.44% | -1.67% | 12.02% | 4.14% | 34.67% |
| 2019 | 7.83% | 3.41% | 2.98% | 4.59% | -7.98% | 7.47% | 2.06% | -1.66% | 2.07% | 3.17% | 3.58% | 3.26% | 34.28% |
| 2018 | 7.07% | -2.99% | -3.44% | -0.14% | 4.14% | 0.97% | 3.49% | 4.37% | 0.32% | -7.52% | 1.22% | -8.44% | -2.19% |
| 2017 | 2.88% | 4.00% | 1.30% | 1.74% | 3.05% | -1.45% | 3.10% | 1.25% | 0.93% | 4.21% | 2.86% | 1.14% | 27.91% |
| 2016 | -5.06% | -0.61% | 6.66% | -1.98% | 3.16% | -0.20% | 5.42% | 0.51% | 1.43% | -1.50% | 1.57% | 1.57% | 10.92% |
| 2015 | -2.49% | 6.43% | -2.35% | 1.46% | 1.55% | -2.81% | 3.02% | -6.24% | -1.62% | 10.33% | 0.48% | -1.34% | 5.47% |
| 2014 | -2.93% | 4.65% | -0.90% | 0.54% | 3.20% | 2.42% | 0.02% | 4.39% | -0.56% | 2.37% | 3.92% | -1.71% | 16.16% |
| 2013 | 3.81% | 1.06% | 3.73% | 2.72% | 2.71% | -1.77% | 5.63% | -1.64% | 3.99% | 4.97% | 3.15% | 2.51% | 35.25% |
Комиссия
Комиссия qqq+schd составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг qqq+schd среди портфелей на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 1.86 | 2.47 | 1.33 | 2.39 | 8.81 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.68 | 2.45 | 1.29 | 1.51 | 8.79 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность qqq+schd за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.32%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| qqq+schd | 1.32% | 1.77% | 1.84% | 1.37% | 1.60% | 1.64% | 1.77% | 1.55% | 1.79% | 1.78% | 1.89% | 1.59% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.49% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.58% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
qqq+schd показал максимальную просадку в 29.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка qqq+schd составляет 0.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.75% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -26.89% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 293 | 12 дек. 2023 г. | 493 |
| -20.07% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 125 |
| -12.98% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 45 | 28 окт. 2015 г. | 71 |
| -12.62% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 81 | 8 июн. 2016 г. | 149 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность qqq+schd составляет 4.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| QQQ | SCHD | |
|---|---|---|
| QQQ | 1.00 | 0.68 |
| SCHD | 0.68 | 1.00 |