Buffered Momentum Skew w SVOL
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FJUL FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July | Options Trading | 50% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | Volatility, Actively Managed | 20% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 мая 2021 г., начальной даты SVOL
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 7.94% | -2.79% | 10.16% | 14.45% | 10.68% |
| Buffered Momentum Skew w SVOL | 0.76% | 9.77% | -0.06% | 10.22% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
FJUL FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July | 0.32% | 6.04% | -0.14% | 8.75% | N/A | N/A |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 8.46% | 13.41% | 8.03% | 26.92% | 21.33% | N/A |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -9.34% | 14.01% | -11.49% | -8.64% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Buffered Momentum Skew w SVOL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.21% | -0.75% | -6.17% | -1.11% | 6.01% | 0.76% | |||||||
| 2024 | 2.43% | 5.66% | 2.47% | -2.76% | 4.75% | 3.26% | 0.10% | 2.43% | 1.12% | -1.08% | 4.88% | -1.62% | 23.45% |
| 2023 | 3.21% | -2.39% | 1.70% | 1.72% | -0.89% | 6.02% | 2.09% | 0.49% | -2.10% | -1.57% | 7.20% | 3.98% | 20.68% |
| 2022 | -3.78% | -2.41% | 3.03% | -6.88% | 1.55% | -4.46% | 7.13% | -2.37% | -6.38% | 7.42% | 3.85% | -2.44% | -6.83% |
| 2021 | 2.74% | 2.89% | 0.96% | 2.95% | -3.31% | 5.27% | -2.19% | 2.96% | 12.64% |
Комиссия
Комиссия Buffered Momentum Skew w SVOL составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Buffered Momentum Skew w SVOL составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FJUL FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July | 0.67 | 0.97 | 1.15 | 0.63 | 2.60 |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 1.08 | 1.59 | 1.23 | 1.34 | 4.84 |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -0.24 | -0.12 | 0.98 | -0.27 | -1.04 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Buffered Momentum Skew w SVOL за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.93%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.93% | 3.50% | 3.76% | 4.16% | 1.09% | 0.38% | 0.42% | 0.32% | 0.23% | 0.58% | 0.11% |
| Активы портфеля: | |||||||||||
FJUL FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.50% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 18.91% | 16.79% | 16.37% | 18.32% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Buffered Momentum Skew w SVOL показал максимальную просадку в 19.34%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Buffered Momentum Skew w SVOL составляет 3.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.34% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -15.71% | 5 янв. 2022 г. | 113 | 16 июн. 2022 г. | 259 | 29 июн. 2023 г. | 372 |
| -8.08% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 28 |
| -6.01% | 15 сент. 2023 г. | 31 | 27 окт. 2023 г. | 11 | 13 нояб. 2023 г. | 42 |
| -4.33% | 25 мар. 2024 г. | 19 | 19 апр. 2024 г. | 14 | 9 мая 2024 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.63, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SVOL | SPMO | FJUL | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.72 | 0.86 | 0.96 | 0.95 |
| SVOL | 0.72 | 1.00 | 0.65 | 0.70 | 0.80 |
| SPMO | 0.86 | 0.65 | 1.00 | 0.81 | 0.93 |
| FJUL | 0.96 | 0.70 | 0.81 | 1.00 | 0.94 |
| Portfolio | 0.95 | 0.80 | 0.93 | 0.94 | 1.00 |