Prefer 3 in 1 Portfolio Jun 24
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | Leveraged Equities | 33.50% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 33.50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Prefer 3 in 1 Portfolio Jun 24 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 дек. 2022 г., начальной даты NVDL
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| Prefer 3 in 1 Portfolio Jun 24 | 97.87% | -9.98% | 12.59% | 133.39% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 18.91% | 0.47% | 7.91% | 29.41% | 15.31% | 12.87% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 32.13% | -6.85% | 2.10% | 61.84% | 34.34% | 27.82% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 242.66% | -24.06% | 19.70% | 320.04% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Prefer 3 in 1 Portfolio Jun 24, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 15.69% | 29.65% | 15.24% | -7.03% | 23.54% | 12.75% | -6.28% | -0.12% | 97.87% | ||||
| 2023 | 25.20% | 10.75% | 17.35% | -1.82% | 24.43% | 9.85% | 8.07% | 1.12% | -10.70% | -5.66% | 15.40% | 7.39% | 149.16% |
| 2022 | -13.91% | -13.91% |
Комиссия
Комиссия Prefer 3 in 1 Portfolio Jun 24 составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Prefer 3 in 1 Portfolio Jun 24 среди портфелей на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.21 | 2.98 | 1.40 | 2.80 | 12.12 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.71 | 2.24 | 1.30 | 2.33 | 7.24 |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 2.95 | 3.00 | 1.39 | 5.73 | 16.36 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Prefer 3 in 1 Portfolio Jun 24 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.68%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefer 3 in 1 Portfolio Jun 24 | 1.68% | 4.46% | 1.35% | 0.75% | 0.97% | 2.63% | 1.94% | 1.54% | 1.20% | 2.13% | 1.39% | 1.65% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.45% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 3.29% | 11.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Prefer 3 in 1 Portfolio Jun 24 показал максимальную просадку в 29.59%, зарегистрированную 7 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Prefer 3 in 1 Portfolio Jun 24 составляет 20.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.59% | 20 июн. 2024 г. | 34 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -20.77% | 26 мар. 2024 г. | 18 | 19 апр. 2024 г. | 24 | 23 мая 2024 г. | 42 |
| -16.9% | 1 сент. 2023 г. | 39 | 26 окт. 2023 г. | 13 | 14 нояб. 2023 г. | 52 |
| -16.54% | 14 дек. 2022 г. | 10 | 28 дек. 2022 г. | 15 | 20 янв. 2023 г. | 25 |
| -11.26% | 19 июл. 2023 г. | 18 | 11 авг. 2023 г. | 13 | 30 авг. 2023 г. | 31 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Prefer 3 in 1 Portfolio Jun 24 составляет 15.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VOO | NVDL | SMH | |
|---|---|---|---|
| VOO | 1.00 | 0.63 | 0.78 |
| NVDL | 0.63 | 1.00 | 0.85 |
| SMH | 0.78 | 0.85 | 1.00 |