Prefer 3 in 1 Portfolio Jun 24
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | Leveraged Equities | 33.50% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 33.50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 33% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 дек. 2022 г., начальной даты NVDL
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.63% | 13.31% | -1.23% | 9.83% | 14.61% | 10.64% |
| Prefer 3 in 1 Portfolio Jun 24 | -6.28% | 37.95% | -12.95% | 16.55% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -0.22% | 13.42% | -0.65% | 11.15% | 16.32% | 12.59% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -0.29% | 28.56% | 0.00% | 3.35% | 29.35% | 25.04% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -24.69% | 79.86% | -37.95% | 14.50% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Prefer 3 in 1 Portfolio Jun 24, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -7.42% | -0.83% | -13.00% | -2.69% | 20.58% | -6.28% | |||||||
| 2024 | 15.69% | 29.65% | 15.24% | -7.03% | 23.54% | 12.75% | -6.28% | -0.12% | 0.96% | 4.70% | 4.18% | -3.37% | 122.94% |
| 2023 | 25.20% | 10.75% | 17.35% | -1.82% | 24.43% | 9.85% | 8.07% | 1.12% | -10.70% | -5.66% | 15.40% | 7.39% | 149.16% |
| 2022 | -14.25% | -14.25% |
Комиссия
Комиссия Prefer 3 in 1 Portfolio Jun 24 составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Prefer 3 in 1 Portfolio Jun 24 составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.58 | 0.96 | 1.14 | 0.62 | 2.36 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.08 | 0.47 | 1.06 | 0.15 | 0.35 |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.12 | 1.11 | 1.14 | 0.32 | 0.64 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Prefer 3 in 1 Portfolio Jun 24 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.58%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.58% | 0.56% | 4.46% | 0.95% | 0.58% | 0.74% | 1.12% | 1.31% | 1.07% | 0.93% | 1.41% | 1.00% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.30% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.44% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 11.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Prefer 3 in 1 Portfolio Jun 24 показал максимальную просадку в 40.84%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Prefer 3 in 1 Portfolio Jun 24 составляет 16.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.84% | 8 нояб. 2024 г. | 100 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -29.59% | 20 июн. 2024 г. | 34 | 7 авг. 2024 г. | 65 | 7 нояб. 2024 г. | 99 |
| -20.77% | 26 мар. 2024 г. | 18 | 19 апр. 2024 г. | 24 | 23 мая 2024 г. | 42 |
| -16.9% | 1 сент. 2023 г. | 39 | 26 окт. 2023 г. | 13 | 14 нояб. 2023 г. | 52 |
| -16.88% | 14 дек. 2022 г. | 10 | 28 дек. 2022 г. | 16 | 23 янв. 2023 г. | 26 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | NVDL | VOO | SMH | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.65 | 1.00 | 0.79 | 0.74 |
| NVDL | 0.65 | 1.00 | 0.65 | 0.84 | 0.98 |
| VOO | 1.00 | 0.65 | 1.00 | 0.78 | 0.74 |
| SMH | 0.79 | 0.84 | 0.78 | 1.00 | 0.92 |
| Portfolio | 0.74 | 0.98 | 0.74 | 0.92 | 1.00 |