Equity only
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | Europe Equities | 50% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Equity only и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 дек. 2009 г., начальной даты HEDJ
Доходность по периодам
Equity only на 5 сент. 2024 г. показал доходность в 8.89% с начала года и доходность в 12.92% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 15.73% | 6.43% | 8.14% | 22.75% | 13.18% | 10.67% |
| Equity only | 8.89% | 4.87% | -0.47% | 18.50% | 14.74% | 12.96% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 12.80% | 4.80% | 3.70% | 23.76% | 20.04% | 17.50% |
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 4.66% | 4.94% | -4.88% | 12.94% | 8.77% | 7.96% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Equity only, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.55% | 6.01% | 2.79% | -4.00% | 4.13% | 2.05% | -1.87% | 1.34% | 8.89% | ||||
| 2023 | 10.58% | 1.66% | 5.96% | 0.42% | 2.63% | 5.74% | 3.09% | -2.35% | -3.74% | -2.57% | 9.51% | 4.69% | 40.51% |
| 2022 | -5.73% | -5.44% | 2.73% | -7.44% | 0.36% | -9.28% | 10.20% | -5.74% | -8.21% | 6.60% | 7.55% | -7.14% | -21.66% |
| 2021 | 0.08% | 0.45% | 5.31% | 3.78% | 0.69% | 4.02% | 2.59% | 3.13% | -4.99% | 5.86% | -0.57% | 3.21% | 25.67% |
| 2020 | -0.40% | -7.07% | -12.20% | 11.97% | 5.84% | 5.43% | 3.19% | 7.17% | -2.70% | -4.16% | 11.99% | 3.01% | 20.77% |
| 2019 | 7.92% | 3.48% | 2.94% | 5.66% | -7.27% | 6.85% | 1.22% | -1.80% | 2.18% | 2.73% | 3.30% | 2.69% | 33.21% |
| 2018 | 6.13% | -2.73% | -2.39% | 2.06% | 3.01% | 0.07% | 3.34% | 1.52% | -0.61% | -7.09% | 0.00% | -7.16% | -4.65% |
| 2017 | 2.58% | 4.08% | 3.75% | 2.98% | 2.30% | -2.58% | 1.77% | 0.84% | 2.18% | 3.63% | -0.35% | -0.22% | 22.83% |
| 2016 | -5.15% | -2.74% | 5.63% | -1.19% | 3.35% | -2.98% | 5.96% | 1.27% | 1.26% | -0.19% | -0.28% | 4.13% | 8.73% |
| 2015 | 3.17% | 6.96% | 0.39% | -0.46% | 1.80% | -3.19% | 4.35% | -8.48% | -3.62% | 11.29% | 2.08% | -4.90% | 8.06% |
| 2014 | -3.00% | 4.46% | -0.77% | 0.69% | 3.91% | 1.27% | -1.11% | 3.66% | -0.26% | 0.28% | 4.91% | -2.44% | 11.80% |
| 2013 | 2.05% | 1.10% | 2.42% | 1.74% | 2.82% | -3.93% | 6.21% | -1.11% | 5.66% | 3.99% | 2.44% | 2.26% | 28.37% |
Комиссия
Комиссия Equity only составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Equity only среди портфелей на нашем сайте составляет 28, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 1.31 | 1.81 | 1.23 | 1.65 | 6.09 |
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 0.89 | 1.29 | 1.16 | 0.94 | 3.21 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Equity only за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.85%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity only | 1.85% | 1.96% | 1.82% | 1.25% | 1.60% | 1.28% | 1.82% | 1.55% | 2.01% | 5.21% | 3.62% | 1.43% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 3.07% | 3.31% | 2.83% | 2.08% | 2.65% | 1.82% | 2.73% | 2.27% | 2.97% | 9.44% | 5.83% | 1.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Equity only показал максимальную просадку в 32.89%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 87 торговых сессий.
Текущая просадка Equity only составляет 6.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.89% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 87 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -27.38% | 4 янв. 2022 г. | 194 | 11 окт. 2022 г. | 180 | 30 июн. 2023 г. | 374 |
| -19.56% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 210 | 9 дек. 2016 г. | 353 |
| -19.26% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 148 |
| -16.81% | 2 мая 2011 г. | 78 | 19 авг. 2011 г. | 124 | 16 февр. 2012 г. | 202 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Equity only составляет 5.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| HEDJ | QQQ | |
|---|---|---|
| HEDJ | 1.00 | 0.66 |
| QQQ | 0.66 | 1.00 |