PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Equity only

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


QQQ 50%HEDJ 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

50%

HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
Europe Equities

50%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Equity only и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
677.46%
360.68%
Equity only
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 дек. 2009 г., начальной даты HEDJ

Доходность по периодам

Equity only на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 8.77% с начала года и доходность в 15.95% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Equity only8.77%4.90%17.11%34.90%18.16%16.01%
QQQ
Invesco QQQ
8.81%3.87%18.48%49.72%21.66%18.32%
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
8.70%5.94%15.68%21.17%13.93%13.16%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.55%6.01%
2023-2.35%-3.74%-2.57%9.51%4.69%

Коэффициент Шарпа

Equity only на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.89. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.89

Коэффициент Шарпа Equity only находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.89
2.44
Equity only
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Equity only за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Equity only1.81%1.96%1.82%1.25%1.60%1.28%1.82%1.55%2.01%5.21%3.62%1.43%
QQQ
Invesco QQQ
0.57%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
3.04%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.97%9.44%5.83%1.85%

Комиссия

Комиссия Equity only составляет 0.39%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Equity only
2.89
QQQ
Invesco QQQ
3.28
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
1.77

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

HEDJQQQ
HEDJ1.000.66
QQQ0.661.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Equity only
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Equity only показал максимальную просадку в 32.89%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 81 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.89%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.8110 июл. 2020 г.99
-26.31%4 янв. 2022 г.19411 окт. 2022 г.16813 июн. 2023 г.362
-19.26%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.148
-16.35%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.11527 июл. 2016 г.258
-16.24%8 июл. 2011 г.3119 авг. 2011 г.1188 февр. 2012 г.149

График волатильности

Текущая волатильность Equity only составляет 3.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.45%
3.47%
Equity only
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев