Equity only
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | Europe Equities | 50% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Equity only и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 дек. 2009 г., начальной даты HEDJ
Доходность по периодам
Equity only на 31 дек. 2024 г. показал доходность в 21.74% с начала года и доходность в 15.50% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.22% | -3.00% | 5.99% | 24.74% | 12.68% | 11.27% |
| Equity only | 0.01% | -0.13% | 3.49% | 24.98% | 16.87% | 15.73% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.00% | -0.08% | 5.32% | 30.21% | 20.03% | 18.63% |
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 0.07% | -0.32% | -3.51% | 7.01% | 7.43% | 8.45% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Equity only, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.70% | 5.60% | 1.95% | -4.20% | 5.22% | 4.45% | -1.76% | 1.20% | 2.05% | -1.45% | 4.35% | 1.31% | 21.87% |
| 2023 | 10.61% | 0.70% | 7.63% | 0.46% | 5.20% | 6.03% | 3.50% | -1.88% | -4.46% | -2.30% | 10.21% | 5.17% | 47.59% |
| 2022 | -7.49% | -4.88% | 3.85% | -11.01% | -0.74% | -9.07% | 11.44% | -5.42% | -9.45% | 5.22% | 6.50% | -8.14% | -27.89% |
| 2021 | 0.18% | 0.12% | 3.25% | 4.94% | -0.35% | 5.24% | 2.74% | 3.74% | -5.38% | 7.00% | 0.90% | 2.02% | 26.59% |
| 2020 | 1.01% | -6.65% | -10.14% | 13.46% | 6.22% | 5.88% | 5.35% | 9.17% | -4.27% | -3.54% | 11.56% | 4.07% | 33.32% |
| 2019 | 8.33% | 3.30% | 3.31% | 5.60% | -7.64% | 7.13% | 1.65% | -1.84% | 1.69% | 3.36% | 3.60% | 3.15% | 35.38% |
| 2018 | 7.00% | -2.25% | -2.96% | 1.51% | 3.93% | 0.45% | 3.14% | 3.09% | -0.48% | -7.69% | -0.10% | -7.76% | -3.18% |
| 2017 | 3.26% | 4.16% | 3.28% | 2.91% | 2.73% | -2.50% | 2.43% | 1.20% | 1.46% | 3.91% | 0.34% | 0.03% | 25.59% |
| 2016 | -5.63% | -2.42% | 5.96% | -1.74% | 3.62% | -2.79% | 6.30% | 1.21% | 1.53% | -0.56% | -0.07% | 3.26% | 8.24% |
| 2015 | 1.79% | 7.03% | -0.29% | -0.01% | 1.88% | -3.05% | 4.40% | -8.11% | -3.30% | 11.31% | 1.70% | -4.06% | 8.08% |
| 2014 | -2.78% | 4.60% | -1.16% | 0.50% | 4.02% | 1.63% | -0.63% | 3.95% | -0.37% | 0.85% | 4.82% | -2.40% | 13.35% |
Комиссия
Комиссия Equity only составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Equity only составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 1.61 | 2.16 | 1.29 | 2.13 | 7.64 |
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 0.42 | 0.67 | 1.08 | 0.46 | 1.06 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Equity only за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.89%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.89% | 1.90% | 1.96% | 1.82% | 1.25% | 1.60% | 1.28% | 1.82% | 1.55% | 2.01% | 5.21% | 3.62% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.55% | 0.55% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 3.24% | 3.24% | 3.31% | 2.83% | 2.08% | 2.65% | 1.82% | 2.73% | 2.27% | 2.97% | 9.44% | 5.83% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Equity only показал максимальную просадку в 31.77%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 282 торговые сессии.
Текущая просадка Equity only составляет 3.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.77% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 282 | 29 нояб. 2023 г. | 508 |
| -31.06% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 69 | 23 июн. 2020 г. | 87 |
| -20.68% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 150 |
| -18.46% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 155 | 22 сент. 2016 г. | 298 |
| -16.66% | 2 мая 2011 г. | 78 | 19 авг. 2011 г. | 118 | 8 февр. 2012 г. | 196 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Equity only составляет 4.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| HEDJ | QQQ | |
|---|---|---|
| HEDJ | 1.00 | 0.65 |
| QQQ | 0.65 | 1.00 |