PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
60/40 portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AGG 40%SPY 60%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
Total Bond Market
40%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
60%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 60/40 portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


-10.00%-5.00%0.00%5.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.03%
2.98%
60/40 portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2003 г., начальной даты AGG

Доходность по периодам

60/40 portfolio на 14 янв. 2025 г. показал доходность в -0.84% с начала года и доходность в 10.61% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-0.77%-3.55%3.64%22.00%12.20%11.23%
60/40 portfolio-0.84%-3.25%3.03%20.11%11.17%10.61%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
-0.80%-3.45%3.59%23.53%13.71%13.17%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
-1.08%-1.80%-0.80%0.37%-0.71%1.09%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 60/40 portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.33%4.24%2.94%-3.82%4.59%3.18%1.37%2.22%2.00%-1.10%5.34%-2.32%21.40%
20235.78%-2.54%3.53%1.43%0.20%5.37%2.77%-1.48%-4.42%-2.08%8.43%4.44%22.65%
2022-4.74%-2.65%2.64%-7.97%0.32%-7.11%8.01%-3.90%-8.37%6.43%5.27%-4.96%-17.33%
2021-0.96%1.90%3.42%4.43%0.57%1.99%2.20%2.41%-4.01%5.76%-0.62%3.78%22.52%
20200.41%-5.80%-9.61%9.79%3.76%1.51%4.81%5.20%-2.96%-2.06%8.70%2.95%15.95%
20196.20%2.43%1.88%3.07%-4.48%5.53%1.20%-0.64%1.33%1.74%2.78%2.24%25.44%
20183.98%-3.02%-1.93%0.16%2.00%0.46%2.82%2.59%0.32%-5.51%1.60%-6.29%-3.37%
20171.35%3.03%0.08%0.97%1.22%0.46%1.60%0.46%1.34%1.78%2.25%1.03%16.70%
2016-3.15%0.22%4.91%0.35%1.20%0.81%2.73%0.02%0.02%-1.47%1.86%1.53%9.18%
2015-1.48%3.63%-1.00%0.60%0.78%-1.75%1.85%-4.43%-1.54%5.90%0.14%-1.28%1.01%
2014-1.95%3.21%0.52%0.73%1.97%1.41%-1.01%3.09%-1.15%1.97%2.12%-0.14%11.15%

Комиссия

Комиссия 60/40 portfolio составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 60/40 portfolio составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности 60/40 portfolio, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 60/40 portfolio, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 60/40 portfolio, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 60/40 portfolio, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 60/40 portfolio, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 60/40 portfolio, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 60/40 portfolio, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.821.73
Коэффициент Сортино 60/40 portfolio, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.462.33
Коэффициент Омега 60/40 portfolio, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.341.32
Коэффициент Кальмара 60/40 portfolio, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.872.59
Коэффициент Мартина 60/40 portfolio, с текущим значением в 11.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.4810.80
60/40 portfolio
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.862.491.352.8011.86
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.210.321.040.090.53

60/40 portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.82. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.19 до 1.89, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.82
1.73
60/40 portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 60/40 portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.37%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.37%2.35%2.09%1.95%1.43%1.77%2.13%2.41%2.01%2.18%2.22%2.08%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.22%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
4.11%4.07%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-3.92%
-4.17%
60/40 portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

60/40 portfolio показал максимальную просадку в 35.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 485 торговых сессий.

Текущая просадка 60/40 portfolio составляет 3.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.62%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.4858 февр. 2011 г.840
-26.77%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.934 авг. 2020 г.116
-22.91%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.29718 дек. 2023 г.497
-14.67%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.131
-9.84%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.7318 янв. 2012 г.134

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 60/40 portfolio составляет 4.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.21%
4.67%
60/40 portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AGGSPY
AGG1.00-0.12
SPY-0.121.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 сент. 2003 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab