60/40 portfolio
60% stocks/40% bonds
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | Total Bond Market | 40% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 60/40 portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2003 г., начальной даты AGG
Доходность по периодам
60/40 portfolio на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 8.79% с начала года и доходность в 8.32% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| 60/40 portfolio | 8.57% | -0.42% | 7.44% | 14.07% | 8.63% | 8.32% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 13.99% | -1.30% | 11.16% | 20.65% | 14.08% | 12.60% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.53% | 0.91% | 1.74% | 4.42% | -0.03% | 1.44% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 60/40 portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.89% | 2.57% | 2.37% | -3.41% | 3.69% | 2.48% | 8.57% | ||||||
| 2023 | 5.11% | -2.57% | 3.28% | 1.19% | -0.17% | 3.78% | 1.97% | -1.24% | -3.90% | -1.93% | 7.31% | 4.23% | 17.69% |
| 2022 | -3.96% | -2.21% | 1.05% | -6.77% | 0.45% | -5.49% | 6.52% | -3.68% | -7.25% | 4.34% | 4.89% | -3.92% | -15.95% |
| 2021 | -0.91% | 1.06% | 2.32% | 3.47% | 0.48% | 1.69% | 1.91% | 1.72% | -3.20% | 4.19% | -0.39% | 2.69% | 15.85% |
| 2020 | 0.79% | -4.08% | -7.44% | 8.27% | 3.22% | 1.33% | 4.08% | 3.96% | -2.42% | -1.72% | 6.98% | 2.32% | 15.10% |
| 2019 | 5.18% | 1.96% | 1.91% | 2.38% | -3.16% | 4.56% | 0.98% | 0.09% | 0.91% | 1.41% | 2.18% | 1.76% | 21.84% |
| 2018 | 2.92% | -2.62% | -1.40% | -0.06% | 1.73% | 0.39% | 2.21% | 2.17% | 0.13% | -4.41% | 1.40% | -4.33% | -2.20% |
| 2017 | 1.16% | 2.62% | 0.06% | 0.96% | 1.12% | 0.38% | 1.37% | 0.55% | 0.98% | 1.46% | 1.80% | 0.94% | 14.21% |
| 2016 | -2.47% | 0.32% | 4.26% | 0.34% | 1.02% | 0.98% | 2.42% | -0.01% | 0.02% | -1.37% | 1.18% | 1.36% | 8.18% |
| 2015 | -0.94% | 2.92% | -0.80% | 0.46% | 0.60% | -1.65% | 1.70% | -3.81% | -1.13% | 5.17% | 0.08% | -1.12% | 1.17% |
| 2014 | -1.51% | 2.84% | 0.44% | 0.75% | 1.87% | 1.23% | -0.91% | 2.82% | -1.08% | 1.84% | 1.92% | -0.09% | 10.46% |
| 2013 | 2.85% | 1.01% | 2.38% | 1.54% | 0.63% | -1.42% | 3.20% | -2.15% | 2.36% | 3.11% | 1.70% | 1.37% | 17.73% |
Комиссия
Комиссия 60/40 portfolio составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 60/40 portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.73 | 2.42 | 1.30 | 1.70 | 6.79 |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.58 | 0.87 | 1.10 | 0.22 | 1.72 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 60/40 portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.14%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60/40 portfolio | 2.14% | 2.09% | 1.95% | 1.43% | 1.77% | 2.13% | 2.41% | 2.01% | 2.18% | 2.22% | 2.08% | 2.02% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.45% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
60/40 portfolio показал максимальную просадку в 35.07%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
Текущая просадка 60/40 portfolio составляет 2.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.07% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 420 | 4 нояб. 2010 г. | 775 |
| -21.04% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -20.78% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 322 | 29 янв. 2024 г. | 524 |
| -11.01% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 53 | 13 мар. 2019 г. | 118 |
| -9.71% | 25 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 68 | 10 янв. 2012 г. | 118 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 60/40 portfolio составляет 2.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AGG | SPY | |
|---|---|---|
| AGG | 1.00 | -0.13 |
| SPY | -0.13 | 1.00 |