60/40 portfolio
60% stocks/40% bonds
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | Total Bond Market | 40% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 60/40 portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2003 г., начальной даты AGG
Доходность по периодам
60/40 portfolio на 14 янв. 2025 г. показал доходность в -0.84% с начала года и доходность в 10.61% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.77% | -3.55% | 3.64% | 22.00% | 12.20% | 11.23% |
| 60/40 portfolio | -0.84% | -3.25% | 3.03% | 20.11% | 11.17% | 10.61% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | -0.80% | -3.45% | 3.59% | 23.53% | 13.71% | 13.17% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | -1.08% | -1.80% | -0.80% | 0.37% | -0.71% | 1.09% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 60/40 portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.33% | 4.24% | 2.94% | -3.82% | 4.59% | 3.18% | 1.37% | 2.22% | 2.00% | -1.10% | 5.34% | -2.32% | 21.40% |
| 2023 | 5.78% | -2.54% | 3.53% | 1.43% | 0.20% | 5.37% | 2.77% | -1.48% | -4.42% | -2.08% | 8.43% | 4.44% | 22.65% |
| 2022 | -4.74% | -2.65% | 2.64% | -7.97% | 0.32% | -7.11% | 8.01% | -3.90% | -8.37% | 6.43% | 5.27% | -4.96% | -17.33% |
| 2021 | -0.96% | 1.90% | 3.42% | 4.43% | 0.57% | 1.99% | 2.20% | 2.41% | -4.01% | 5.76% | -0.62% | 3.78% | 22.52% |
| 2020 | 0.41% | -5.80% | -9.61% | 9.79% | 3.76% | 1.51% | 4.81% | 5.20% | -2.96% | -2.06% | 8.70% | 2.95% | 15.95% |
| 2019 | 6.20% | 2.43% | 1.88% | 3.07% | -4.48% | 5.53% | 1.20% | -0.64% | 1.33% | 1.74% | 2.78% | 2.24% | 25.44% |
| 2018 | 3.98% | -3.02% | -1.93% | 0.16% | 2.00% | 0.46% | 2.82% | 2.59% | 0.32% | -5.51% | 1.60% | -6.29% | -3.37% |
| 2017 | 1.35% | 3.03% | 0.08% | 0.97% | 1.22% | 0.46% | 1.60% | 0.46% | 1.34% | 1.78% | 2.25% | 1.03% | 16.70% |
| 2016 | -3.15% | 0.22% | 4.91% | 0.35% | 1.20% | 0.81% | 2.73% | 0.02% | 0.02% | -1.47% | 1.86% | 1.53% | 9.18% |
| 2015 | -1.48% | 3.63% | -1.00% | 0.60% | 0.78% | -1.75% | 1.85% | -4.43% | -1.54% | 5.90% | 0.14% | -1.28% | 1.01% |
| 2014 | -1.95% | 3.21% | 0.52% | 0.73% | 1.97% | 1.41% | -1.01% | 3.09% | -1.15% | 1.97% | 2.12% | -0.14% | 11.15% |
Комиссия
Комиссия 60/40 portfolio составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 60/40 portfolio составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.86 | 2.49 | 1.35 | 2.80 | 11.86 |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.21 | 0.32 | 1.04 | 0.09 | 0.53 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 60/40 portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.37%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.37% | 2.35% | 2.09% | 1.95% | 1.43% | 1.77% | 2.13% | 2.41% | 2.01% | 2.18% | 2.22% | 2.08% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.22% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 4.11% | 4.07% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
60/40 portfolio показал максимальную просадку в 35.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 485 торговых сессий.
Текущая просадка 60/40 portfolio составляет 3.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.62% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 485 | 8 февр. 2011 г. | 840 |
| -26.77% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 116 |
| -22.91% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 297 | 18 дек. 2023 г. | 497 |
| -14.67% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 131 |
| -9.84% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 73 | 18 янв. 2012 г. | 134 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 60/40 portfolio составляет 4.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AGG | SPY | |
|---|---|---|
| AGG | 1.00 | -0.12 |
| SPY | -0.12 | 1.00 |