PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
60/40 portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AGG 40%SPY 60%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
Total Bond Market

40%

SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

60%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 60/40 portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
14.07%
19.37%
60/40 portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2003 г., начальной даты AGG

Доходность по периодам

60/40 portfolio на 24 апр. 2024 г. показал доходность в 2.95% с начала года и доходность в 8.20% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
60/40 portfolio2.95%-2.56%14.07%13.94%8.25%8.20%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
6.71%-2.99%20.22%24.32%13.45%12.53%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
-2.78%-1.93%5.02%-0.67%-0.06%1.25%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.89%2.57%2.37%
2023-3.90%-1.93%7.31%4.23%

Комиссия

Комиссия 60/40 portfolio составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


60/40 portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 60/40 portfolio, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 60/40 portfolio, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 60/40 portfolio, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 60/40 portfolio, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 60/40 portfolio, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.005.98
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPY
SPDR S&P 500 ETF
2.083.001.361.798.59
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
-0.04-0.011.00-0.02-0.09

Коэффициент Шарпа

60/40 portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.72. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.72

Коэффициент Шарпа 60/40 portfolio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.72
1.92
60/40 portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 60/40 portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.16%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
60/40 portfolio2.16%2.09%1.95%1.43%1.77%2.13%2.41%2.01%2.18%2.22%2.08%2.02%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.33%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.39%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-2.88%
-3.50%
60/40 portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

60/40 portfolio показал максимальную просадку в 35.07%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.

Текущая просадка 60/40 portfolio составляет 2.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.07%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.4204 нояб. 2010 г.775
-21.04%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-20.78%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.32229 янв. 2024 г.524
-11.01%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.5313 мар. 2019 г.118
-9.71%25 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.6810 янв. 2012 г.118

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 60/40 portfolio составляет 2.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.38%
3.58%
60/40 portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AGGSPY
AGG1.00-0.14
SPY-0.141.00