Januray 29 - B
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Januray 29 - B и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
Januray 29 - B | 14.47% | 1.81% | 12.76% | 27.07% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
iShares Core Aggressive Allocation ETF | 15.46% | 2.08% | 13.09% | 28.01% | 9.62% | 8.56% |
Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | -1.54% | 6.82% | 12.44% | 0.10% | 1.55% |
Invesco NASDAQ 100 ETF | 20.47% | 3.81% | 16.29% | 36.14% | N/A | N/A |
Vanguard Total World Stock ETF | 18.15% | 2.94% | 14.84% | 32.25% | 12.01% | 10.03% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Januray 29 - B, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.18% | 2.99% | 2.43% | -3.31% | 3.97% | 1.88% | 1.71% | 1.97% | 1.99% | 14.47% | |||
2023 | 6.73% | -2.73% | 3.53% | 1.09% | -0.26% | 4.24% | 2.67% | -2.12% | -3.89% | -2.42% | 7.88% | 4.76% | 20.33% |
2022 | -4.23% | -2.53% | 0.89% | -7.40% | 0.40% | -6.46% | 6.29% | -3.87% | -8.18% | 4.18% | 6.80% | -3.90% | -17.83% |
2021 | -0.33% | 1.31% | 1.84% | 3.38% | 0.99% | 1.51% | 1.03% | 1.88% | -3.43% | 4.02% | -1.33% | 2.47% | 13.94% |
2020 | -4.87% | 8.96% | 3.59% | 7.38% |
Комиссия
Комиссия Januray 29 - B составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Januray 29 - B среди портфелей на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.60 | 3.67 | 1.48 | 1.91 | 16.68 |
Vanguard Total Bond Market ETF | 1.87 | 2.77 | 1.33 | 0.64 | 7.82 |
Invesco NASDAQ 100 ETF | 1.93 | 2.57 | 1.34 | 2.46 | 8.95 |
Vanguard Total World Stock ETF | 2.49 | 3.42 | 1.45 | 2.02 | 15.77 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Januray 29 - B за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.14%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januray 29 - B | 2.14% | 2.19% | 2.11% | 1.66% | 1.64% | 2.23% | 2.28% | 3.03% | 2.04% | 2.13% | 2.17% | 1.92% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.09% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.02% | 2.15% | 2.18% | 1.84% |
Vanguard Total Bond Market ETF | 3.46% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.67% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard Total World Stock ETF | 1.85% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Januray 29 - B показал максимальную просадку в 24.16%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 331 торговую сессию.
Текущая просадка Januray 29 - B составляет 0.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-24.16% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 331 | 9 февр. 2024 г. | 566 |
-5.86% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 12 | 21 авг. 2024 г. | 26 |
-4.87% | 14 окт. 2020 г. | 13 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 17 |
-4.46% | 28 мар. 2024 г. | 16 | 19 апр. 2024 г. | 17 | 14 мая 2024 г. | 33 |
-4.3% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 20 | 1 нояб. 2021 г. | 40 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Januray 29 - B составляет 2.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BND | QQQM | VT | AOA | |
---|---|---|---|---|
BND | 1.00 | 0.19 | 0.18 | 0.25 |
QQQM | 0.19 | 1.00 | 0.87 | 0.85 |
VT | 0.18 | 0.87 | 1.00 | 0.99 |
AOA | 0.25 | 0.85 | 0.99 | 1.00 |