Januray 29 - B
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Januray 29 - B и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Januray 29 - B | 7.87% | -0.44% | 7.27% | 13.15% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 8.53% | -0.10% | 7.96% | 13.22% | 8.28% | 7.28% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.56% | 0.85% | 1.73% | 4.40% | -0.05% | 1.40% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 12.27% | -4.63% | 8.46% | 22.61% | N/A | N/A |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 10.09% | -0.31% | 9.27% | 15.40% | 10.32% | 8.42% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Januray 29 - B, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.18% | 2.99% | 2.43% | -3.31% | 3.97% | 1.88% | 7.87% | ||||||
| 2023 | 6.73% | -2.73% | 3.53% | 1.09% | -0.26% | 4.24% | 2.67% | -2.12% | -3.89% | -2.42% | 7.88% | 4.76% | 20.33% |
| 2022 | -4.23% | -2.53% | 0.89% | -7.40% | 0.40% | -6.46% | 6.29% | -3.87% | -8.18% | 4.18% | 6.80% | -3.90% | -17.83% |
| 2021 | -0.33% | 1.31% | 1.84% | 3.38% | 0.99% | 1.51% | 1.03% | 1.88% | -3.43% | 4.02% | -1.33% | 2.47% | 13.94% |
| 2020 | -4.87% | 8.96% | 3.59% | 7.38% |
Комиссия
Комиссия Januray 29 - B составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Januray 29 - B среди портфелей на нашем сайте составляет 39, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 1.33 | 1.97 | 1.24 | 0.93 | 4.08 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.60 | 0.90 | 1.10 | 0.22 | 1.74 |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 1.34 | 1.86 | 1.24 | 1.59 | 6.74 |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.32 | 1.92 | 1.23 | 0.99 | 4.23 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Januray 29 - B за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.20%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januray 29 - B | 2.20% | 2.19% | 2.11% | 1.66% | 1.64% | 2.23% | 2.28% | 3.03% | 2.04% | 2.13% | 2.17% | 1.92% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.16% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.02% | 2.15% | 2.18% | 1.84% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.41% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.68% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.96% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Januray 29 - B показал максимальную просадку в 24.16%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 331 торговую сессию.
Текущая просадка Januray 29 - B составляет 3.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.16% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 331 | 9 февр. 2024 г. | 566 |
| -4.87% | 14 окт. 2020 г. | 13 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 17 |
| -4.46% | 28 мар. 2024 г. | 16 | 19 апр. 2024 г. | 17 | 14 мая 2024 г. | 33 |
| -4.3% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 20 | 1 нояб. 2021 г. | 40 |
| -4.23% | 16 февр. 2021 г. | 13 | 4 мар. 2021 г. | 21 | 5 апр. 2021 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Januray 29 - B составляет 2.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | QQQM | VT | AOA | |
|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | 0.20 | 0.19 | 0.26 |
| QQQM | 0.20 | 1.00 | 0.86 | 0.85 |
| VT | 0.19 | 0.86 | 1.00 | 0.99 |
| AOA | 0.26 | 0.85 | 0.99 | 1.00 |