PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Januray 29 - B

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

Распределение активов


BND 20%VT 35%QQQM 10%AOA 35%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

20%

VT
Vanguard Total World Stock ETF
Large Cap Growth Equities

35%

QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
Large Cap Growth Equities

10%

AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF
Diversified Portfolio

35%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Januray 29 - B и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
10.50%
13.40%
Januray 29 - B
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Januray 29 - B1.71%2.00%10.50%15.34%N/AN/A
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF
1.88%2.46%10.38%13.75%8.26%7.27%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-1.70%-0.51%3.83%2.61%0.49%1.41%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
4.37%1.45%18.12%43.03%N/AN/A
VT
Vanguard Total World Stock ETF
2.73%3.15%12.36%17.09%10.26%8.42%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.19%
20232.67%-2.12%-3.89%-2.42%7.88%4.76%

Коэффициент Шарпа

Januray 29 - B на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.57. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.57

Коэффициент Шарпа Januray 29 - B находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.57
1.75
Januray 29 - B
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Januray 29 - B за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.17%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Januray 29 - B2.17%2.19%2.11%1.66%1.64%2.23%2.28%3.03%2.13%2.13%2.17%1.92%
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF
2.18%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%2.18%1.84%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.20%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.62%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
2.03%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%

Комиссия

Комиссия Januray 29 - B составляет 0.13%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.25%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF
1.36
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.39
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
2.53
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.37

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDQQQMVTAOA
BND1.000.200.170.24
QQQM0.201.000.870.85
VT0.170.871.000.99
AOA0.240.850.991.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.55%
-1.08%
Januray 29 - B
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Januray 29 - B показал максимальную просадку в 24.16%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 331 торговую сессию.

Текущая просадка Januray 29 - B составляет 0.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.16%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.3319 февр. 2024 г.566
-4.87%14 окт. 2020 г.1330 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.17
-4.3%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.201 нояб. 2021 г.40
-4.23%16 февр. 2021 г.134 мар. 2021 г.215 апр. 2021 г.34
-3.27%10 мая 2021 г.312 мая 2021 г.131 июн. 2021 г.16

График волатильности

Текущая волатильность Januray 29 - B составляет 2.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.56%
3.37%
Januray 29 - B
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев