Vicky Usa 2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 10% | |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | Gold, Precious Metals | 20% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | Technology | 10% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | Large Cap Blend Equities | 60% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 апр. 2011 г., начальной даты IGLN.L
Доходность по периодам
Vicky Usa 2 на 17 мая 2025 г. показал доходность в 10.24% с начала года и доходность в 25.02% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.94% | 1.49% | 12.48% | 15.82% | 10.87% |
| Vicky Usa 2 | 10.24% | 10.51% | 9.87% | 37.06% | 33.51% | 25.02% |
| Активы портфеля: | ||||||
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 1.08% | 10.46% | 1.59% | 12.79% | 17.44% | 12.24% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 21.81% | -4.10% | 23.97% | 33.38% | 12.61% | 9.97% |
BTC-USD Bitcoin | 11.04% | 23.46% | 13.92% | 59.04% | 60.73% | 84.10% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 38.04% | 28.28% | 17.36% | 177.64% | 103.14% | 36.45% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Vicky Usa 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.21% | -6.11% | -0.21% | 4.99% | 5.52% | 10.24% | |||||||
| 2024 | -0.94% | 15.63% | 12.05% | -6.81% | 7.23% | 1.64% | 3.59% | -1.16% | 6.26% | 6.16% | 11.77% | -4.83% | 60.17% |
| 2023 | 15.18% | -1.24% | 7.75% | 2.92% | -0.92% | 5.87% | 4.73% | -3.84% | -4.02% | 5.18% | 8.55% | 7.35% | 56.76% |
| 2022 | -9.13% | 3.14% | 4.90% | -9.53% | -5.64% | -13.21% | 13.14% | -5.47% | -5.97% | 6.22% | -0.07% | -5.08% | -26.20% |
| 2021 | 6.56% | 6.71% | 4.53% | 3.61% | -5.35% | 3.80% | 3.62% | 4.30% | -5.16% | 9.69% | -0.21% | -1.78% | 33.32% |
| 2020 | 4.21% | -7.45% | -8.26% | 10.92% | 3.61% | 1.41% | 8.63% | 6.50% | -2.85% | 1.74% | 17.84% | 9.43% | 52.07% |
| 2019 | 4.75% | 4.20% | 1.50% | 5.28% | 0.89% | 9.10% | 1.16% | 0.10% | -0.69% | 2.95% | -0.32% | 1.61% | 34.60% |
| 2018 | 1.71% | -1.92% | -5.29% | 4.05% | -1.11% | -2.35% | 4.37% | 2.31% | -0.92% | -5.14% | -2.73% | -4.84% | -11.82% |
| 2017 | 0.99% | 5.44% | -0.80% | 3.20% | 5.99% | 2.31% | 0.43% | 6.09% | -0.20% | 6.16% | 7.59% | 6.02% | 52.21% |
| 2016 | -4.43% | 4.29% | 3.46% | 1.26% | 2.97% | 3.70% | 1.78% | -1.41% | 0.90% | 1.56% | 1.61% | 3.86% | 20.99% |
| 2015 | -3.96% | 4.77% | -1.51% | 0.08% | 0.27% | 0.07% | 1.97% | -4.64% | -1.62% | 7.13% | 1.08% | 1.60% | 4.76% |
| 2014 | 0.42% | -0.19% | -2.81% | 0.97% | 6.15% | 2.78% | -1.40% | -0.14% | -4.04% | 1.41% | 3.82% | -1.46% | 5.21% |
Комиссия
Комиссия Vicky Usa 2 составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Vicky Usa 2 составляет 95, что ставит его в топ 5% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.69 | 1.15 | 1.17 | 0.19 | 2.67 |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 1.90 | 2.92 | 1.40 | 1.83 | 12.50 |
BTC-USD Bitcoin | 1.18 | 3.54 | 1.38 | 3.16 | 14.12 |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 1.80 | 3.87 | 1.47 | 7.56 | 20.35 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vicky Usa 2 показал максимальную просадку в 33.23%, зарегистрированную 18 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 520 торговых сессий.
Текущая просадка Vicky Usa 2 составляет 0.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.23% | 9 нояб. 2021 г. | 222 | 18 июн. 2022 г. | 520 | 20 нояб. 2023 г. | 742 |
| -27.97% | 15 февр. 2020 г. | 38 | 23 мар. 2020 г. | 120 | 21 июл. 2020 г. | 158 |
| -22.19% | 10 июн. 2011 г. | 168 | 24 нояб. 2011 г. | 237 | 18 июл. 2012 г. | 405 |
| -17.59% | 7 янв. 2018 г. | 355 | 27 дек. 2018 г. | 138 | 14 мая 2019 г. | 493 |
| -15.18% | 11 апр. 2013 г. | 86 | 5 июл. 2013 г. | 106 | 19 окт. 2013 г. | 192 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.38, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | IGLN.L | BTC-USD | SXR8.DE | MSTR | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.00 | 0.14 | 0.49 | 0.52 | 0.51 |
| IGLN.L | 0.00 | 1.00 | 0.05 | -0.05 | 0.02 | 0.13 |
| BTC-USD | 0.14 | 0.05 | 1.00 | 0.06 | 0.22 | 0.61 |
| SXR8.DE | 0.49 | -0.05 | 0.06 | 1.00 | 0.26 | 0.66 |
| MSTR | 0.52 | 0.02 | 0.22 | 0.26 | 1.00 | 0.53 |
| Portfolio | 0.51 | 0.13 | 0.61 | 0.66 | 0.53 | 1.00 |