Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ANF Abercrombie & Fitch Co. | Consumer Cyclical | -23.41% |
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. | Consumer Cyclical | 13.57% |
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | 20.14% |
HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. | Healthcare | 14.64% |
PRMB Primo Brands Corp | Consumer Defensive | 26.34% |
TGT Target Corporation | Consumer Defensive | 48.72% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 5 дек. 2025 г. | Куп. | Primo Brands Corp | 37.98 | $15.65 |
| 25 нояб. 2025 г. | Куп. | Harmony Biosciences Holdings, Inc. | 14.25 | $35.07 |
| 25 нояб. 2025 г. | Куп. | Build-A-Bear Workshop, Inc. | 9.62 | $51.97 |
| 20 нояб. 2025 г. | Куп. | Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 22.02 | $22.70 |
| 10 нояб. 2025 г. | Куп. | Target Corporation | 10.92 | $91.53 |
| 9 нояб. 2025 г. | Прод. | Abercrombie & Fitch Co. | 6.85 | $72.90 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MAGIC FORMULA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.63% | -3.84% | -1.98% | 29.73% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель MAGIC FORMULA | 0.42% | -7.14% | 10.33% | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
ANF Abercrombie & Fitch Co. | -2.13% | 4.36% | -26.71% | 9.20% | 25.80% | 48.98% | 21.77% | 13.35% |
TGT Target Corporation | 0.00% | 0.07% | 24.48% | 38.39% | 31.60% | -6.85% | -7.05% | 7.03% |
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | -0.52% | 1.52% | 5.78% | 18.47% | 7.02% | 13.38% | 40.50% | 35.31% |
HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. | -0.79% | -2.70% | -25.87% | 1.69% | -5.19% | -5.80% | -2.87% | — |
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. | 2.64% | -15.36% | -37.50% | -37.01% | 7.00% | 20.05% | 44.05% | 13.51% |
PRMB Primo Brands Corp | -0.79% | -13.93% | 15.13% | -14.25% | -42.82% | — | — | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 нояб. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.
Исторически 33% месяцев были с положительной доходностью, а 67% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +14.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -9.1%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MAGIC FORMULA закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 12 янв. 2026 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 25 нояб. 2025 г. с доходностью -7.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.90% | -0.08% | -3.27% | -0.65% | 10.33% | ||||||||
| 2025 | -9.05% | 1.03% | -8.12% |
Метрики бенчмарка
MAGIC FORMULA: годовая альфа составляет 12.26%, бета — 0.61, а R² — 0.06 относительно S&P 500 Index с 10.11.2025.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (94.45%) было выше, чем в снижении (41.70%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.61 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.06 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.06 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 12.26%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 94.45%
- Участие в снижении
- 41.70%
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ANF Abercrombie & Fitch Co. | 48 | 0.16 | 0.80 | 1.10 | 0.46 | 0.88 |
TGT Target Corporation | 57 | 0.56 | 0.98 | 1.12 | 1.02 | 2.16 |
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 39 | 0.03 | 0.28 | 1.03 | 0.12 | 0.21 |
HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. | 24 | -0.35 | -0.21 | 0.97 | -0.42 | -0.90 |
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. | 36 | -0.09 | 0.31 | 1.04 | -0.04 | -0.08 |
PRMB Primo Brands Corp | 8 | -1.00 | -1.31 | 0.79 | -0.77 | -1.25 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MAGIC FORMULA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.24%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
| Портфель | 1.24% | 0.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $12.45 | $6.77 | $0.00 | $19.22 | ||||||||
| 2025 | $14.57 | $0.00 | $14.57 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
MAGIC FORMULA показал максимальную просадку в 15.29%, зарегистрированную 2 дек. 2025 г.. Полное восстановление заняло 27 торговых сессий.
Текущая просадка MAGIC FORMULA составляет 7.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.29% | 13 нояб. 2025 г. | 13 | 2 дек. 2025 г. | 27 | 12 янв. 2026 г. | 40 |
| -10.61% | 11 мар. 2026 г. | 8 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -7.33% | 9 февр. 2026 г. | 10 | 23 февр. 2026 г. | 11 | 10 мар. 2026 г. | 21 |
| -3.48% | 20 янв. 2026 г. | 7 | 28 янв. 2026 г. | 4 | 3 февр. 2026 г. | 11 |
| -3.02% | 4 февр. 2026 г. | 2 | 5 февр. 2026 г. | 1 | 6 февр. 2026 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 2.26, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | ANF | CPRX | PRMB | TGT | HRMY | BBW | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.25 | 0.33 | 0.18 | 0.18 | 0.39 | 0.33 | 0.25 |
| ANF | 0.25 | 1.00 | -0.03 | 0.22 | 0.37 | 0.14 | 0.37 | -0.11 |
| CPRX | 0.33 | -0.03 | 1.00 | 0.11 | 0.02 | 0.53 | 0.11 | 0.45 |
| PRMB | 0.18 | 0.22 | 0.11 | 1.00 | 0.28 | 0.16 | 0.25 | 0.42 |
| TGT | 0.18 | 0.37 | 0.02 | 0.28 | 1.00 | 0.03 | 0.35 | 0.49 |
| HRMY | 0.39 | 0.14 | 0.53 | 0.16 | 0.03 | 1.00 | 0.19 | 0.42 |
| BBW | 0.33 | 0.37 | 0.11 | 0.25 | 0.35 | 0.19 | 1.00 | 0.44 |
| Portfolio | 0.25 | -0.11 | 0.45 | 0.42 | 0.49 | 0.42 | 0.44 | 1.00 |