PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Roth IRA Option 1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


FBGRX 35%FSHOX 25%FDLSX 25%FSPSX 15%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
Large Cap Growth Equities
35%
FDLSX
Fidelity Select Leisure Portfolio
Consumer Discretionary Equities
25%
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio
Consumer Discretionary Equities
25%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities
15%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Roth IRA Option 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
605.72%
379.52%
Roth IRA Option 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2011 г., начальной даты FSPSX

Доходность по периодам

Roth IRA Option 1 на 4 окт. 2024 г. показал доходность в 20.86% с начала года и доходность в 14.75% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
20.57%4.18%10.51%35.06%14.29%11.53%
Roth IRA Option 120.45%6.04%9.51%39.32%18.33%14.71%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
26.64%5.56%9.52%43.71%22.51%17.64%
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio
23.37%9.43%11.53%47.28%20.82%16.53%
FDLSX
Fidelity Select Leisure Portfolio
12.90%6.22%7.80%32.74%13.78%12.71%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
11.11%1.06%6.07%24.02%8.32%5.89%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Roth IRA Option 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.69%7.07%3.72%-4.56%3.66%2.29%1.04%2.38%4.05%20.45%
202311.16%-1.73%3.25%2.17%0.10%8.43%4.41%-2.74%-5.81%-3.72%10.55%7.74%37.18%
2022-8.47%-3.82%0.30%-8.21%-2.46%-10.92%11.78%-3.68%-8.74%6.95%7.69%-6.26%-25.30%
2021-0.44%5.02%3.80%5.10%0.00%1.51%1.60%2.68%-2.77%6.13%-0.71%4.33%29.10%
20201.13%-7.71%-17.36%15.62%8.45%3.59%5.88%10.78%-1.83%-2.87%13.73%4.73%33.46%
20198.63%3.67%2.39%4.90%-6.06%7.12%1.61%-0.14%-0.32%1.85%3.12%2.59%32.66%
20185.43%-5.01%-1.13%0.81%2.51%0.32%1.37%2.64%0.36%-9.41%2.28%-6.84%-7.49%
20172.89%2.84%2.80%3.40%2.97%-0.34%1.29%0.99%1.96%3.36%3.10%1.57%30.29%
2016-6.71%-0.62%6.74%-1.04%1.72%-1.62%5.41%-0.46%-0.24%-2.87%3.26%0.84%3.76%
2015-0.15%6.22%0.12%-0.95%1.59%-0.82%3.38%-5.71%-2.94%5.78%0.55%-1.76%4.77%
2014-2.81%6.68%-1.81%-1.69%2.29%2.76%-2.79%4.77%-2.27%2.50%3.38%-0.11%10.84%
20135.40%0.38%3.54%2.13%2.61%-1.90%5.01%-2.27%5.64%3.69%2.38%3.36%33.97%

Комиссия

Комиссия Roth IRA Option 1 составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии FBGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии FSHOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии FDLSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии FSPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Roth IRA Option 1 среди портфелей на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Roth IRA Option 1, с текущим значением в 4949
Roth IRA Option 1
Ранг коэф-та Шарпа Roth IRA Option 1, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Roth IRA Option 1, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Roth IRA Option 1, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Roth IRA Option 1, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Roth IRA Option 1, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Roth IRA Option 1
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Roth IRA Option 1, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Roth IRA Option 1, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Roth IRA Option 1, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Roth IRA Option 1, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Roth IRA Option 1, с текущим значением в 16.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.33
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.01

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
2.433.151.431.9511.72
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio
2.523.451.432.3311.45
FDLSX
Fidelity Select Leisure Portfolio
2.223.091.392.5312.71
FSPSX
Fidelity International Index Fund
2.072.951.371.8512.67

Коэффициент Шарпа

Roth IRA Option 1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.58. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.20 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.78
2.79
Roth IRA Option 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Roth IRA Option 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.40%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Roth IRA Option 13.40%1.36%1.63%10.57%4.29%5.36%11.57%6.86%3.03%4.41%7.76%7.31%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
5.81%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.28%4.05%5.07%6.08%7.80%
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio
1.51%0.82%0.80%5.45%4.73%7.91%15.68%13.62%3.61%3.30%11.79%8.70%
FDLSX
Fidelity Select Leisure Portfolio
2.23%1.64%3.32%22.77%2.36%6.43%20.10%6.33%1.01%5.56%8.61%8.06%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
2.86%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%3.53%2.59%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.14%
-1.09%
Roth IRA Option 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Roth IRA Option 1 показал максимальную просадку в 38.31%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

Текущая просадка Roth IRA Option 1 составляет 0.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.31%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.953 авг. 2020 г.115
-31.43%4 янв. 2022 г.19714 окт. 2022 г.29314 дек. 2023 г.490
-19.22%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.130
-18.21%6 авг. 2015 г.13111 февр. 2016 г.2087 дек. 2016 г.339
-12.22%27 мар. 2012 г.484 июн. 2012 г.7013 сент. 2012 г.118

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Roth IRA Option 1 составляет 3.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.69%
3.33%
Roth IRA Option 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

FSPSXFSHOXFDLSXFBGRX
FSPSX1.000.650.660.69
FSHOX0.651.000.710.70
FDLSX0.660.711.000.75
FBGRX0.690.700.751.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 сент. 2011 г.