Roth IRA Option 1
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Roth IRA Option 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2011 г., начальной даты FSPSX
Доходность по периодам
Roth IRA Option 1 на 4 окт. 2024 г. показал доходность в 20.86% с начала года и доходность в 14.75% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 20.57% | 4.18% | 10.51% | 35.06% | 14.29% | 11.53% |
| Roth IRA Option 1 | 20.45% | 6.04% | 9.51% | 39.32% | 18.33% | 14.71% |
| Активы портфеля: | ||||||
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 26.64% | 5.56% | 9.52% | 43.71% | 22.51% | 17.64% |
FSHOX Fidelity Select Construction & Housing Portfolio | 23.37% | 9.43% | 11.53% | 47.28% | 20.82% | 16.53% |
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | 12.90% | 6.22% | 7.80% | 32.74% | 13.78% | 12.71% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 11.11% | 1.06% | 6.07% | 24.02% | 8.32% | 5.89% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Roth IRA Option 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.69% | 7.07% | 3.72% | -4.56% | 3.66% | 2.29% | 1.04% | 2.38% | 4.05% | 20.45% | |||
| 2023 | 11.16% | -1.73% | 3.25% | 2.17% | 0.10% | 8.43% | 4.41% | -2.74% | -5.81% | -3.72% | 10.55% | 7.74% | 37.18% |
| 2022 | -8.47% | -3.82% | 0.30% | -8.21% | -2.46% | -10.92% | 11.78% | -3.68% | -8.74% | 6.95% | 7.69% | -6.26% | -25.30% |
| 2021 | -0.44% | 5.02% | 3.80% | 5.10% | 0.00% | 1.51% | 1.60% | 2.68% | -2.77% | 6.13% | -0.71% | 4.33% | 29.10% |
| 2020 | 1.13% | -7.71% | -17.36% | 15.62% | 8.45% | 3.59% | 5.88% | 10.78% | -1.83% | -2.87% | 13.73% | 4.73% | 33.46% |
| 2019 | 8.63% | 3.67% | 2.39% | 4.90% | -6.06% | 7.12% | 1.61% | -0.14% | -0.32% | 1.85% | 3.12% | 2.59% | 32.66% |
| 2018 | 5.43% | -5.01% | -1.13% | 0.81% | 2.51% | 0.32% | 1.37% | 2.64% | 0.36% | -9.41% | 2.28% | -6.84% | -7.49% |
| 2017 | 2.89% | 2.84% | 2.80% | 3.40% | 2.97% | -0.34% | 1.29% | 0.99% | 1.96% | 3.36% | 3.10% | 1.57% | 30.29% |
| 2016 | -6.71% | -0.62% | 6.74% | -1.04% | 1.72% | -1.62% | 5.41% | -0.46% | -0.24% | -2.87% | 3.26% | 0.84% | 3.76% |
| 2015 | -0.15% | 6.22% | 0.12% | -0.95% | 1.59% | -0.82% | 3.38% | -5.71% | -2.94% | 5.78% | 0.55% | -1.76% | 4.77% |
| 2014 | -2.81% | 6.68% | -1.81% | -1.69% | 2.29% | 2.76% | -2.79% | 4.77% | -2.27% | 2.50% | 3.38% | -0.11% | 10.84% |
| 2013 | 5.40% | 0.38% | 3.54% | 2.13% | 2.61% | -1.90% | 5.01% | -2.27% | 5.64% | 3.69% | 2.38% | 3.36% | 33.97% |
Комиссия
Комиссия Roth IRA Option 1 составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Roth IRA Option 1 среди портфелей на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 2.43 | 3.15 | 1.43 | 1.95 | 11.72 |
FSHOX Fidelity Select Construction & Housing Portfolio | 2.52 | 3.45 | 1.43 | 2.33 | 11.45 |
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | 2.22 | 3.09 | 1.39 | 2.53 | 12.71 |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 2.07 | 2.95 | 1.37 | 1.85 | 12.67 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Roth IRA Option 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.40%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roth IRA Option 1 | 3.40% | 1.36% | 1.63% | 10.57% | 4.29% | 5.36% | 11.57% | 6.86% | 3.03% | 4.41% | 7.76% | 7.31% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 5.81% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.28% | 4.05% | 5.07% | 6.08% | 7.80% |
FSHOX Fidelity Select Construction & Housing Portfolio | 1.51% | 0.82% | 0.80% | 5.45% | 4.73% | 7.91% | 15.68% | 13.62% | 3.61% | 3.30% | 11.79% | 8.70% |
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | 2.23% | 1.64% | 3.32% | 22.77% | 2.36% | 6.43% | 20.10% | 6.33% | 1.01% | 5.56% | 8.61% | 8.06% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 2.86% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% | 3.53% | 2.59% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Roth IRA Option 1 показал максимальную просадку в 38.31%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка Roth IRA Option 1 составляет 0.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.31% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 95 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -31.43% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 293 | 14 дек. 2023 г. | 490 |
| -19.22% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 130 |
| -18.21% | 6 авг. 2015 г. | 131 | 11 февр. 2016 г. | 208 | 7 дек. 2016 г. | 339 |
| -12.22% | 27 мар. 2012 г. | 48 | 4 июн. 2012 г. | 70 | 13 сент. 2012 г. | 118 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Roth IRA Option 1 составляет 3.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FSPSX | FSHOX | FDLSX | FBGRX | |
|---|---|---|---|---|
| FSPSX | 1.00 | 0.65 | 0.66 | 0.69 |
| FSHOX | 0.65 | 1.00 | 0.71 | 0.70 |
| FDLSX | 0.66 | 0.71 | 1.00 | 0.75 |
| FBGRX | 0.69 | 0.70 | 0.75 | 1.00 |