Roth IRA Option 1
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2011 г., начальной даты FSPSX
Доходность по периодам
Roth IRA Option 1 на 11 мая 2025 г. показал доходность в -4.08% с начала года и доходность в 8.39% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| Roth IRA Option 1 | -4.08% | 7.73% | -8.52% | 3.09% | 14.12% | 8.39% |
| Активы портфеля: | ||||||
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | -10.08% | 9.63% | -9.47% | 1.21% | 12.52% | 11.63% |
FSHOX Fidelity Select Construction & Housing Portfolio | -3.75% | 7.83% | -13.91% | -1.39% | 18.36% | 7.86% |
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | -6.38% | 3.17% | -13.30% | 1.31% | 10.41% | 4.00% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 13.04% | 10.85% | 9.51% | 10.01% | 11.91% | 5.56% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Roth IRA Option 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.40% | -1.68% | -7.50% | -0.47% | 2.48% | -4.08% | |||||||
| 2024 | 0.69% | 7.07% | 3.72% | -5.05% | 3.87% | 2.12% | 1.04% | 2.38% | 2.30% | -1.13% | 6.72% | -5.98% | 18.22% |
| 2023 | 11.16% | -1.73% | 3.25% | 2.07% | 0.10% | 8.43% | 4.41% | -2.73% | -6.04% | -3.72% | 10.55% | 7.38% | 36.26% |
| 2022 | -8.47% | -3.82% | 0.30% | -8.85% | -2.44% | -10.91% | 11.78% | -3.68% | -8.90% | 6.95% | 7.69% | -6.26% | -25.93% |
| 2021 | -0.44% | 5.02% | 3.80% | 3.34% | 0.00% | 1.57% | 1.60% | 2.68% | -5.07% | 6.13% | -0.71% | -1.02% | 17.67% |
| 2020 | 1.13% | -7.71% | -17.36% | 12.94% | 8.42% | 3.63% | 5.88% | 10.78% | -3.26% | -2.87% | 13.73% | 3.72% | 27.26% |
| 2019 | 8.63% | 3.68% | 2.39% | 3.93% | -6.06% | 7.12% | 1.61% | -0.14% | -1.50% | 1.85% | 3.12% | 0.27% | 26.93% |
| 2018 | 5.43% | -5.01% | -1.13% | -1.61% | 2.52% | 0.35% | 1.37% | 2.64% | -0.93% | -9.41% | 2.28% | -11.66% | -15.45% |
| 2017 | 2.89% | 2.84% | 2.80% | 2.60% | 3.00% | -0.35% | 1.29% | 0.99% | 1.25% | 3.36% | 3.10% | -3.08% | 22.54% |
| 2016 | -6.71% | -0.62% | 6.74% | -1.04% | 1.72% | -1.63% | 5.41% | -0.46% | -0.69% | -2.87% | 3.26% | -0.72% | 1.69% |
| 2015 | -0.15% | 6.22% | 0.12% | -0.95% | 1.59% | -0.82% | 3.38% | -5.71% | -2.94% | 5.78% | 0.55% | -2.68% | 3.79% |
| 2014 | -2.81% | 6.68% | -1.81% | -1.69% | 2.29% | 2.76% | -2.79% | 4.77% | -2.27% | 2.50% | 3.38% | -3.09% | 7.54% |
Комиссия
Комиссия Roth IRA Option 1 составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Roth IRA Option 1 составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 0.04 | 0.25 | 1.03 | 0.04 | 0.12 |
FSHOX Fidelity Select Construction & Housing Portfolio | -0.06 | 0.17 | 1.02 | 0.00 | 0.01 |
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | 0.10 | 0.37 | 1.05 | 0.15 | 0.41 |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 0.62 | 1.00 | 1.14 | 0.80 | 2.33 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Roth IRA Option 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.99%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.99% | 2.88% | 1.05% | 0.89% | 3.67% | 2.84% | 2.19% | 3.22% | 2.18% | 2.31% | 3.43% | 4.94% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 6.61% | 5.95% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.28% | 4.05% | 5.07% | 6.08% |
FSHOX Fidelity Select Construction & Housing Portfolio | 0.74% | 0.71% | 0.82% | 0.80% | 0.49% | 0.84% | 0.96% | 1.16% | 0.47% | 0.77% | 2.07% | 4.92% |
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | 0.42% | 0.53% | 0.39% | 0.37% | 0.11% | 0.45% | 0.71% | 1.22% | 0.83% | 1.01% | 2.88% | 4.21% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 2.56% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.36% | 2.99% | 2.79% | 3.53% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Roth IRA Option 1 показал максимальную просадку в 38.31%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 98 торговых сессий.
Текущая просадка Roth IRA Option 1 составляет 11.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.31% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 98 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -35.43% | 19 нояб. 2021 г. | 227 | 14 окт. 2022 г. | 331 | 9 февр. 2024 г. | 558 |
| -25.84% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 234 | 27 нояб. 2019 г. | 463 |
| -22.55% | 9 дек. 2024 г. | 82 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -18.97% | 6 авг. 2015 г. | 131 | 11 февр. 2016 г. | 240 | 25 янв. 2017 г. | 371 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.70, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | FSPSX | FSHOX | FDLSX | FBGRX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.89 | 0.92 |
| FSPSX | 0.76 | 1.00 | 0.64 | 0.65 | 0.68 | 0.78 |
| FSHOX | 0.78 | 0.64 | 1.00 | 0.71 | 0.68 | 0.86 |
| FDLSX | 0.78 | 0.65 | 0.71 | 1.00 | 0.74 | 0.88 |
| FBGRX | 0.89 | 0.68 | 0.68 | 0.74 | 1.00 | 0.92 |
| Portfolio | 0.92 | 0.78 | 0.86 | 0.88 | 0.92 | 1.00 |