Roth IRA Option 1
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Roth IRA Option 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2011 г., начальной даты FSPSX
Доходность по периодам
Roth IRA Option 1 на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 23.36% с начала года и доходность в 12.68% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
| Roth IRA Option 1 | 21.64% | -0.86% | 7.38% | 22.12% | 14.55% | 11.43% |
| Активы портфеля: | ||||||
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 33.41% | 3.54% | 5.42% | 33.38% | 16.59% | 13.60% |
FSHOX Fidelity Select Construction & Housing Portfolio | 15.51% | -5.68% | 8.30% | 15.91% | 15.53% | 9.26% |
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | 21.44% | -0.90% | 13.79% | 22.18% | 14.15% | 12.69% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 0.19% | -3.94% | -4.77% | 1.31% | 4.25% | 4.89% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Roth IRA Option 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.69% | 7.07% | 3.72% | -4.78% | 3.67% | 2.30% | 1.04% | 2.38% | 2.30% | -1.13% | 6.72% | 21.64% | |
| 2023 | 11.16% | -1.73% | 3.25% | 2.17% | 0.10% | 8.43% | 4.41% | -2.74% | -6.04% | -3.72% | 10.55% | 7.62% | 36.70% |
| 2022 | -8.47% | -3.82% | 0.30% | -8.21% | -2.46% | -10.92% | 11.78% | -3.68% | -8.90% | 6.95% | 7.69% | -6.26% | -25.43% |
| 2021 | -0.44% | 5.02% | 3.80% | 4.51% | 0.00% | 1.52% | 1.60% | 2.68% | -5.07% | 6.13% | -0.71% | 2.93% | 23.68% |
| 2020 | 1.13% | -7.71% | -17.36% | 13.88% | 8.40% | 3.59% | 5.88% | 10.78% | -3.26% | -2.87% | 13.73% | 3.72% | 28.25% |
| 2019 | 8.63% | 3.67% | 2.39% | 3.95% | -6.06% | 7.12% | 1.61% | -0.14% | -1.50% | 1.85% | 3.12% | 1.60% | 28.64% |
| 2018 | 5.43% | -5.01% | -1.13% | -0.32% | 2.49% | 0.30% | 1.37% | 2.64% | -0.93% | -9.41% | 2.28% | -9.11% | -11.93% |
| 2017 | 2.89% | 2.84% | 2.80% | 2.60% | 3.00% | -0.35% | 1.29% | 0.99% | 1.25% | 3.36% | 3.10% | -1.70% | 24.28% |
| 2016 | -6.71% | -0.62% | 6.74% | -1.04% | 1.72% | -1.62% | 5.41% | -0.46% | -0.69% | -2.87% | 3.26% | -0.71% | 1.70% |
| 2015 | -0.15% | 6.22% | 0.12% | -0.95% | 1.59% | -0.82% | 3.38% | -5.71% | -2.94% | 5.78% | 0.55% | -2.06% | 4.45% |
| 2014 | -2.81% | 6.68% | -1.81% | -1.69% | 2.29% | 2.76% | -2.79% | 4.77% | -2.27% | 2.50% | 3.38% | -1.94% | 8.82% |
| 2013 | 5.40% | 0.38% | 3.54% | 2.13% | 2.61% | -1.90% | 5.01% | -2.27% | 5.64% | 3.69% | 2.38% | 3.36% | 33.97% |
Комиссия
Комиссия Roth IRA Option 1 составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Roth IRA Option 1 составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 1.72 | 2.28 | 1.32 | 2.27 | 7.14 |
FSHOX Fidelity Select Construction & Housing Portfolio | 0.91 | 1.37 | 1.16 | 1.44 | 3.54 |
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | 1.65 | 2.26 | 1.30 | 2.52 | 9.06 |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 0.22 | 0.38 | 1.05 | 0.23 | 0.80 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Roth IRA Option 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.15%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.15% | 0.72% | 0.69% | 0.61% | 0.60% | 0.90% | 1.06% | 0.71% | 0.97% | 3.43% | 4.94% | 7.31% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.09% | 0.22% | 5.07% | 6.08% | 7.80% |
FSHOX Fidelity Select Construction & Housing Portfolio | 0.00% | 0.82% | 0.80% | 0.49% | 0.84% | 0.96% | 1.16% | 0.47% | 0.77% | 2.07% | 4.92% | 8.70% |
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | 0.13% | 0.39% | 0.37% | 0.11% | 0.45% | 0.71% | 1.22% | 0.83% | 1.01% | 2.88% | 4.21% | 8.06% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 0.38% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.36% | 2.99% | 2.79% | 3.53% | 2.59% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Roth IRA Option 1 показал максимальную просадку в 38.31%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка Roth IRA Option 1 составляет 5.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.31% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 97 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -32.4% | 19 нояб. 2021 г. | 227 | 14 окт. 2022 г. | 296 | 19 дек. 2023 г. | 523 |
| -22.76% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 130 | 2 июл. 2019 г. | 359 |
| -18.46% | 6 авг. 2015 г. | 131 | 11 февр. 2016 г. | 239 | 24 янв. 2017 г. | 370 |
| -12.22% | 27 мар. 2012 г. | 48 | 4 июн. 2012 г. | 70 | 13 сент. 2012 г. | 118 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Roth IRA Option 1 составляет 4.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FSPSX | FSHOX | FDLSX | FBGRX | |
|---|---|---|---|---|
| FSPSX | 1.00 | 0.64 | 0.65 | 0.68 |
| FSHOX | 0.64 | 1.00 | 0.71 | 0.68 |
| FDLSX | 0.65 | 0.71 | 1.00 | 0.74 |
| FBGRX | 0.68 | 0.68 | 0.74 | 1.00 |