Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | Total Bond Market | 10% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Blend Equities | 63% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 27% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Standard VTI (2/3) + VXUS (1/3) + VBTLX (63/27/10) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
Standard VTI (2/3) + VXUS (1/3) + VBTLX (63/27/10) на 4 апр. 2026 г. показал доходность в -1.21% с начала года и доходность в 11.41% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -2.33% | -3.84% | -1.98% | 29.73% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Standard VTI (2/3) + VXUS (1/3) + VBTLX (63/27/10) | -0.07% | -1.47% | -1.21% | 0.83% | 30.63% | 16.03% | 8.88% | 11.41% |
| Активы портфеля: | ||||||||
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 0.10% | -0.92% | -0.18% | 0.60% | 3.23% | 3.41% | 0.21% | 1.63% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.16% | -2.00% | -3.13% | -1.30% | 31.84% | 18.10% | 10.66% | 13.75% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | -0.68% | -0.54% | 2.81% | 5.79% | 39.16% | 15.41% | 7.43% | 9.01% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении Standard VTI (2/3) + VXUS (1/3) + VBTLX (63/27/10) закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.53% | 1.27% | -5.54% | 0.72% | -1.21% | ||||||||
| 2025 | 2.89% | -0.48% | -3.51% | 0.34% | 5.16% | 4.50% | 1.17% | 2.73% | 3.19% | 1.89% | 0.34% | 0.64% | 20.21% |
| 2024 | 0.22% | 4.00% | 3.02% | -3.61% | 4.25% | 1.81% | 2.13% | 2.13% | 2.12% | -1.92% | 4.34% | -2.87% | 16.32% |
| 2023 | 7.02% | -2.92% | 2.73% | 1.24% | -0.78% | 5.42% | 3.35% | -2.47% | -4.20% | -2.73% | 8.60% | 5.09% | 21.16% |
| 2022 | -4.80% | -2.45% | 1.65% | -7.88% | 0.32% | -7.45% | 7.09% | -3.83% | -8.90% | 5.88% | 7.12% | -4.32% | -17.79% |
| 2021 | -0.24% | 2.45% | 2.69% | 4.02% | 1.13% | 1.56% | 0.92% | 2.18% | -3.84% | 4.98% | -2.03% | 3.33% | 18.15% |
Метрики бенчмарка
Standard VTI (2/3) + VXUS (1/3) + VBTLX (63/27/10) : годовая альфа составляет 0.26%, бета — 0.87, а R² — 0.96 относительно S&P 500 Index с 31.01.2011.
- Портфель участвовал в 91.37% снижения S&P 500 Index, но только в 88.09% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 0.87 и R² 0.96 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 0.26%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.96
- Участие в росте
- 88.09%
- Участие в снижении
- 91.37%
Комиссия
Комиссия Standard VTI (2/3) + VXUS (1/3) + VBTLX (63/27/10) составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Standard VTI (2/3) + VXUS (1/3) + VBTLX (63/27/10) имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.88 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.37 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.39 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.39 | 6.43 | +1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 32 | 0.90 | 1.30 | 1.16 | 1.38 | 3.83 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 52 | 0.94 | 1.47 | 1.22 | 1.53 | 7.16 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 78 | 1.63 | 2.25 | 1.33 | 2.52 | 9.49 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Standard VTI (2/3) + VXUS (1/3) + VBTLX (63/27/10) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.89%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.89% | 1.95% | 2.08% | 2.09% | 2.14% | 1.80% | 1.71% | 2.22% | 2.40% | 2.07% | 2.25% | 2.29% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.60% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.95% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Standard VTI (2/3) + VXUS (1/3) + VBTLX (63/27/10) показал максимальную просадку в 31.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Standard VTI (2/3) + VXUS (1/3) + VBTLX (63/27/10) составляет 5.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.23% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -25.1% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 322 | 29 янв. 2024 г. | 557 |
| -19.79% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
| -16.81% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 304 |
| -15.91% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 122 | 5 авг. 2016 г. | 305 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.08, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | VBTLX | VXUS | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | -0.15 | 0.81 | 0.99 | 0.97 |
| VBTLX | -0.15 | 1.00 | -0.11 | -0.15 | -0.11 |
| VXUS | 0.81 | -0.11 | 1.00 | 0.82 | 0.91 |
| VTI | 0.99 | -0.15 | 0.82 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.97 | -0.11 | 0.91 | 0.98 | 1.00 |