VRP VRIG
VRP VRIG
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | Total Bond Market, Actively Managed | 50% |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | Preferred Stock/Convertible Bonds | 50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 сент. 2016 г., начальной даты VRIG
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 5.02% | -2.79% | 9.39% | 14.45% | 10.68% |
| VRP VRIG | 1.80% | 0.83% | 1.98% | 6.08% | 5.46% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 1.75% | 0.72% | 2.43% | 5.30% | 4.49% | N/A |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 1.84% | 0.94% | 1.54% | 6.84% | 6.35% | 4.93% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VRP VRIG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.72% | 0.75% | -0.12% | -0.47% | 0.92% | 1.80% | |||||||
| 2024 | 1.55% | 0.75% | 0.85% | 0.14% | 1.14% | 0.67% | 0.63% | 0.84% | 0.93% | 0.45% | 0.79% | -0.12% | 8.95% |
| 2023 | 3.35% | -0.15% | -2.25% | 0.99% | 0.23% | 0.89% | 1.72% | 0.32% | -0.08% | -1.03% | 2.77% | 1.92% | 8.87% |
| 2022 | -0.88% | -1.29% | -0.35% | -1.35% | -0.92% | -2.20% | 3.08% | -0.59% | -2.11% | 0.41% | 1.57% | 0.63% | -4.05% |
| 2021 | 0.17% | -0.38% | 0.84% | 0.72% | 0.26% | 0.58% | 0.38% | 0.18% | -0.08% | -0.06% | -0.82% | 0.81% | 2.63% |
| 2020 | 0.70% | -2.75% | -10.26% | 6.67% | 1.77% | 0.96% | 2.80% | 1.64% | -0.73% | 0.28% | 2.52% | 0.84% | 3.57% |
| 2019 | 3.51% | 1.17% | 0.81% | 0.82% | 0.14% | 0.85% | 0.91% | 0.56% | 0.59% | 1.04% | 0.22% | 0.65% | 11.82% |
| 2018 | -0.07% | -0.13% | -0.05% | -0.16% | 0.17% | 0.22% | 0.71% | 0.51% | -0.17% | -0.77% | -1.68% | -1.66% | -3.07% |
| 2017 | 1.23% | 1.39% | 0.31% | 1.02% | 0.79% | 0.56% | 0.48% | -0.10% | 0.32% | 0.02% | -0.08% | 0.12% | 6.22% |
| 2016 | -0.02% | 0.16% | -1.57% | 0.52% | -0.92% |
Комиссия
Комиссия VRP VRIG составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VRP VRIG составляет 96, что ставит его в топ 4% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 5.32 | 7.36 | 3.01 | 7.08 | 58.49 |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 1.33 | 1.78 | 1.25 | 1.64 | 8.44 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VRP VRIG за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.72%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 5.72% | 5.94% | 6.29% | 3.88% | 2.51% | 2.87% | 4.14% | 4.08% | 3.50% | 2.85% | 2.51% | 1.52% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 5.58% | 6.09% | 5.97% | 2.39% | 0.78% | 1.57% | 3.12% | 2.89% | 2.31% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 5.86% | 5.78% | 6.61% | 5.38% | 4.25% | 4.17% | 5.15% | 5.28% | 4.69% | 5.10% | 5.02% | 3.04% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
VRP VRIG показал максимальную просадку в 29.36%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 164 торговые сессии.
Текущая просадка VRP VRIG составляет 0.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.36% | 18 февр. 2020 г. | 22 | 18 мар. 2020 г. | 164 | 9 нояб. 2020 г. | 186 |
| -7.63% | 23 сент. 2021 г. | 186 | 17 июн. 2022 г. | 279 | 31 июл. 2023 г. | 465 |
| -4.87% | 4 сент. 2018 г. | 80 | 27 дек. 2018 г. | 39 | 25 февр. 2019 г. | 119 |
| -2.75% | 26 окт. 2016 г. | 14 | 14 нояб. 2016 г. | 54 | 2 февр. 2017 г. | 68 |
| -2.3% | 25 мар. 2025 г. | 10 | 7 апр. 2025 г. | 25 | 13 мая 2025 г. | 35 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VRIG | VRP | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.12 | 0.45 | 0.45 |
| VRIG | 0.12 | 1.00 | 0.15 | 0.35 |
| VRP | 0.45 | 0.15 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.45 | 0.35 | 0.96 | 1.00 |