Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 9.09% |
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | Options Trading | 9.09% |
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | Leveraged Equities | 9.09% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | Derivative Income | 9.09% |
LAES SEALSQ Corp | Technology | 9.09% |
LASE Laser Photonics Corporation | Industrials | 9.09% |
NAMM Namib Minerals | Basic Materials | 9.09% |
NBIS Nebius Group N.V. | Communication Services | 9.09% |
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | Leveraged Equities, Leveraged | 9.09% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | Options Trading | 9.09% |
VIA Via Renewables, Inc. | Utilities | 9.09% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DERRICK MCKENZIE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 сент. 2025 г., начальной даты VIA
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 2.51% | -0.19% | -0.92% | 0.43% | 36.13% | 18.22% | 10.44% | 12.72% |
Портфель DERRICK MCKENZIE | 2.36% | -12.94% | -11.51% | -40.19% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
AAPL Apple Inc | 2.13% | -0.38% | -4.68% | 0.52% | 50.81% | 16.84% | 14.85% | 26.53% |
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -0.28% | -26.83% | -52.15% | -85.61% | -33.49% | -7.36% | — | — |
LASE Laser Photonics Corporation | 6.79% | -16.90% | -60.64% | -77.55% | -59.32% | -35.48% | — | — |
NAMM Namib Minerals | 7.62% | -21.05% | 137.62% | -23.32% | — | — | — | — |
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 2.83% | 3.30% | -5.48% | -4.00% | 24.38% | — | — | — |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 0.19% | -8.93% | -21.27% | -50.44% | -10.19% | — | — | — |
VIA Via Renewables, Inc. | -0.88% | -17.21% | -45.78% | -66.33% | — | — | — | — |
NBIS Nebius Group N.V. | 6.47% | 31.66% | 49.33% | 2.46% | 523.13% | — | — | — |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -0.78% | -10.68% | -16.19% | -12.11% | 59.93% | 12.59% | — | — |
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | 0.75% | -12.74% | -50.82% | -79.70% | -13.45% | — | — | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 сент. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.16%, а средняя месячная доходность — -3.49%.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -23.9%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении DERRICK MCKENZIE закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 22 янв. 2026 г. с доходностью +17.2%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -14.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.55% | -8.71% | -14.94% | 0.36% | -11.51% | ||||||||
| 2025 | 10.61% | 7.13% | -23.92% | -12.02% | -20.69% |
Метрики бенчмарка
DERRICK MCKENZIE: годовая альфа составляет -44.44%, бета — 2.83, а R² — 0.32 относительно S&P 500 Index с 15.09.2025.
- Портфель участвовал в 358.65% снижения S&P 500 Index, но только в 27.25% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.32 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- -44.44%
- Бета
- 2.83
- R²
- 0.32
- Участие в росте
- 27.25%
- Участие в снижении
- 358.65%
Комиссия
Комиссия DERRICK MCKENZIE составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 80 | 1.78 | 2.91 | 1.38 | 2.76 | 6.72 |
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 8 | -0.23 | 0.71 | 1.08 | -0.45 | -0.73 |
LASE Laser Photonics Corporation | 19 | -0.37 | 0.32 | 1.04 | -0.71 | -1.23 |
NAMM Namib Minerals | — | — | — | — | — | — |
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 24 | 0.96 | 1.46 | 1.19 | 1.26 | 3.16 |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 7 | -0.17 | 0.16 | 1.02 | -0.22 | -0.44 |
VIA Via Renewables, Inc. | — | — | — | — | — | — |
NBIS Nebius Group N.V. | 96 | 5.18 | 4.45 | 1.51 | 11.35 | 26.27 |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 37 | 1.42 | 2.00 | 1.26 | 2.32 | 5.97 |
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | 9 | -0.11 | 0.74 | 1.09 | -0.22 | -0.39 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность DERRICK MCKENZIE за предыдущие двенадцать месяцев составила 33.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 33.02% | 30.57% | 26.05% | 9.39% | 0.06% | 0.04% | 0.06% | 0.09% | 0.16% | 0.13% | 0.18% | 0.18% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.40% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LASE Laser Photonics Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NAMM Namib Minerals | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 58.78% | 52.59% | 47.91% | 9.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 198.07% | 192.07% | 155.66% | 16.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIA Via Renewables, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NBIS Nebius Group N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 106.01% | 91.19% | 82.30% | 76.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DERRICK MCKENZIE показал максимальную просадку в 48.04%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка DERRICK MCKENZIE составляет 44.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.04% | 14 окт. 2025 г. | 115 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -6% | 23 сент. 2025 г. | 5 | 29 сент. 2025 г. | 3 | 2 окт. 2025 г. | 8 |
| -5.43% | 10 окт. 2025 г. | 1 | 10 окт. 2025 г. | 1 | 13 окт. 2025 г. | 2 |
| -4.5% | 7 окт. 2025 г. | 1 | 7 окт. 2025 г. | 2 | 9 окт. 2025 г. | 3 |
| -0.45% | 17 сент. 2025 г. | 1 | 17 сент. 2025 г. | 1 | 18 сент. 2025 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 11.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | NAMM | AAPL | LASE | VIA | AMZY | NBIS | ORCX | TSLY | LAES | CONY | CONL | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.27 | 0.53 | 0.23 | 0.28 | 0.69 | 0.44 | 0.42 | 0.59 | 0.44 | 0.62 | 0.62 | 0.64 |
| NAMM | 0.27 | 1.00 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.16 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.11 | 0.17 | 0.18 | 0.55 |
| AAPL | 0.53 | 0.05 | 1.00 | 0.10 | 0.11 | 0.33 | 0.11 | 0.07 | 0.23 | 0.24 | 0.20 | 0.21 | 0.27 |
| LASE | 0.23 | 0.07 | 0.10 | 1.00 | 0.20 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.36 | 0.20 | 0.20 | 0.44 |
| VIA | 0.28 | 0.10 | 0.11 | 0.20 | 1.00 | 0.24 | 0.05 | 0.26 | 0.21 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.35 |
| AMZY | 0.69 | 0.16 | 0.33 | 0.17 | 0.24 | 1.00 | 0.26 | 0.31 | 0.44 | 0.26 | 0.45 | 0.44 | 0.43 |
| NBIS | 0.44 | 0.27 | 0.11 | 0.22 | 0.05 | 0.26 | 1.00 | 0.53 | 0.29 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.66 |
| ORCX | 0.42 | 0.26 | 0.07 | 0.22 | 0.26 | 0.31 | 0.53 | 1.00 | 0.44 | 0.36 | 0.45 | 0.45 | 0.60 |
| TSLY | 0.59 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.21 | 0.44 | 0.29 | 0.44 | 1.00 | 0.34 | 0.44 | 0.43 | 0.49 |
| LAES | 0.44 | 0.11 | 0.24 | 0.36 | 0.29 | 0.26 | 0.49 | 0.36 | 0.34 | 1.00 | 0.50 | 0.49 | 0.66 |
| CONY | 0.62 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.45 | 0.48 | 0.45 | 0.44 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.67 |
| CONL | 0.62 | 0.18 | 0.21 | 0.20 | 0.31 | 0.44 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.49 | 1.00 | 1.00 | 0.68 |
| Portfolio | 0.64 | 0.55 | 0.27 | 0.44 | 0.35 | 0.43 | 0.66 | 0.60 | 0.49 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 1.00 |