Québec Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | Consumer Cyclical | 12.50% |
ATRL.TO SNC-Lavalin Group Inc | Industrials | 12.50% |
CNI Canadian National Railway Company | Industrials | 12.50% |
GIB CGI Inc | Technology | 12.50% |
INE.TO Innergex Renewable Energy Inc. | Utilities | 12.50% |
NA.TO National Bank of Canada | Financial Services | 12.50% |
POW.TO Power Corporation of Canada | Financial Services | 12.50% |
QBR-B.TO Quebecor Inc | Communication Services | 12.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Québec Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 дек. 2007 г., начальной даты INE.TO
Доходность по периодам
Québec Portfolio на 13 нояб. 2024 г. показал доходность в 10.68% с начала года и доходность в 9.35% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.45% | 2.91% | 14.05% | 35.64% | 14.13% | 11.39% |
| Québec Portfolio | 10.68% | -1.19% | 7.67% | 21.75% | 10.00% | 9.35% |
| Активы портфеля: | ||||||
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | -5.35% | 5.70% | -0.40% | -2.10% | 13.09% | 11.92% |
NA.TO National Bank of Canada | 29.70% | 0.54% | 14.59% | 58.39% | 17.13% | 11.46% |
CNI Canadian National Railway Company | -9.85% | -3.69% | -10.84% | 1.14% | 5.73% | 6.56% |
ATRL.TO SNC-Lavalin Group Inc | 43.58% | 3.51% | 12.91% | 44.58% | 17.52% | 2.95% |
POW.TO Power Corporation of Canada | 22.64% | 4.69% | 20.05% | 44.12% | 13.11% | 7.75% |
QBR-B.TO Quebecor Inc | 0.92% | -9.16% | 3.58% | 10.45% | 1.96% | 7.85% |
GIB CGI Inc | 4.61% | -2.73% | 9.59% | 11.80% | 6.66% | 11.78% |
INE.TO Innergex Renewable Energy Inc. | -7.43% | -9.70% | 2.78% | 0.78% | -9.55% | 0.40% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Québec Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.10% | 0.36% | 1.35% | -5.17% | 6.59% | -0.30% | 3.46% | 1.38% | 3.86% | -2.21% | 10.68% | ||
| 2023 | 7.35% | -1.91% | 5.31% | 0.89% | -2.31% | 4.26% | 2.58% | -1.44% | -5.45% | -6.02% | 9.46% | 6.22% | 19.03% |
| 2022 | -1.44% | -1.96% | 5.82% | -6.58% | 0.42% | -8.17% | 9.05% | -3.34% | -10.10% | 5.08% | 7.35% | -3.24% | -8.87% |
| 2021 | -2.23% | 2.96% | 6.43% | 2.99% | 7.15% | -1.51% | 2.21% | 0.97% | -2.23% | 4.30% | -7.02% | 2.90% | 17.26% |
| 2020 | 0.39% | -5.33% | -18.31% | 8.55% | 0.97% | 3.81% | 7.55% | 5.99% | -0.78% | -6.49% | 14.28% | 3.18% | 10.16% |
| 2019 | 8.57% | 2.53% | 1.43% | 1.52% | -5.85% | 4.84% | -2.38% | -2.79% | 3.79% | 4.83% | 4.45% | 5.77% | 29.07% |
| 2018 | 0.46% | -4.25% | -1.82% | 1.09% | 1.61% | 1.62% | 2.44% | -0.66% | 0.41% | -6.28% | 3.20% | -6.26% | -8.69% |
| 2017 | 3.48% | -1.87% | 1.80% | -1.55% | 0.64% | 6.23% | 3.49% | 1.57% | 1.40% | -0.08% | 0.76% | 2.67% | 19.87% |
| 2016 | 0.61% | 3.31% | 11.01% | 1.62% | 0.04% | -0.52% | 5.80% | 0.67% | -1.34% | -0.29% | 0.12% | 2.51% | 25.48% |
| 2015 | -8.19% | 3.82% | -0.64% | 3.70% | -3.04% | -2.18% | -2.43% | -6.03% | 0.16% | 4.82% | 3.84% | -5.76% | -12.25% |
| 2014 | -8.06% | 4.42% | 1.09% | 5.40% | -0.61% | 4.46% | 1.42% | 3.38% | -2.58% | 0.79% | 1.60% | 1.98% | 13.26% |
| 2013 | 5.21% | 1.23% | -1.03% | 6.20% | -3.20% | -1.63% | 5.22% | -4.85% | 7.29% | 4.09% | 4.57% | 0.16% | 24.84% |
Комиссия
Комиссия Québec Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Québec Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 15, что соответствует нижним 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | -0.09 | 0.03 | 1.00 | -0.10 | -0.21 |
NA.TO National Bank of Canada | 2.99 | 4.11 | 1.57 | 3.06 | 17.55 |
CNI Canadian National Railway Company | -0.07 | 0.02 | 1.00 | -0.07 | -0.15 |
ATRL.TO SNC-Lavalin Group Inc | 1.54 | 2.30 | 1.29 | 1.04 | 8.28 |
POW.TO Power Corporation of Canada | 1.96 | 2.42 | 1.36 | 2.50 | 8.78 |
QBR-B.TO Quebecor Inc | 0.38 | 0.69 | 1.08 | 0.36 | 0.84 |
GIB CGI Inc | 0.60 | 0.96 | 1.12 | 0.63 | 1.30 |
INE.TO Innergex Renewable Energy Inc. | -0.19 | -0.02 | 1.00 | -0.09 | -0.64 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Québec Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.61%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.61% | 3.01% | 2.77% | 2.28% | 2.42% | 2.10% | 2.63% | 2.03% | 2.06% | 2.38% | 2.04% | 1.56% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 0.68% | 0.76% | 0.79% | 0.70% | 0.68% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NA.TO National Bank of Canada | 4.05% | 4.03% | 4.03% | 3.11% | 3.96% | 3.77% | 4.44% | 3.70% | 4.03% | 5.16% | 3.88% | 0.00% |
CNI Canadian National Railway Company | 2.19% | 1.85% | 2.34% | 2.00% | 1.71% | 1.94% | 1.88% | 1.55% | 1.70% | 1.73% | 1.31% | 1.44% |
ATRL.TO SNC-Lavalin Group Inc | 0.12% | 0.19% | 0.34% | 0.26% | 0.37% | 0.80% | 2.50% | 1.91% | 1.80% | 2.43% | 2.17% | 1.93% |
POW.TO Power Corporation of Canada | 4.72% | 5.60% | 6.28% | 4.43% | 7.54% | 4.77% | 6.13% | 4.36% | 4.38% | 4.23% | 3.65% | 3.63% |
QBR-B.TO Quebecor Inc | 3.93% | 3.81% | 3.97% | 3.85% | 2.44% | 1.18% | 0.67% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GIB CGI Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INE.TO Innergex Renewable Energy Inc. | 5.17% | 7.83% | 4.44% | 3.87% | 2.63% | 4.15% | 5.42% | 4.58% | 4.56% | 5.47% | 5.28% | 5.47% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Québec Portfolio показал максимальную просадку в 53.27%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 232 торговые сессии.
Текущая просадка Québec Portfolio составляет 2.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.27% | 31 дек. 2007 г. | 304 | 9 мар. 2009 г. | 232 | 2 февр. 2010 г. | 536 |
| -40.26% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 173 | 23 нояб. 2020 г. | 200 |
| -24.59% | 25 окт. 2021 г. | 250 | 12 окт. 2022 г. | 212 | 10 авг. 2023 г. | 462 |
| -22.68% | 5 сент. 2014 г. | 352 | 20 янв. 2016 г. | 48 | 30 мар. 2016 г. | 400 |
| -21.29% | 5 июл. 2011 г. | 65 | 4 окт. 2011 г. | 137 | 18 апр. 2012 г. | 202 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Québec Portfolio составляет 3.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| INE.TO | ATD.TO | QBR-B.TO | GIB | ATRL.TO | CNI | POW.TO | NA.TO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INE.TO | 1.00 | 0.26 | 0.26 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.35 | 0.36 |
| ATD.TO | 0.26 | 1.00 | 0.28 | 0.33 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.34 |
| QBR-B.TO | 0.26 | 0.28 | 1.00 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.41 | 0.42 |
| GIB | 0.30 | 0.33 | 0.32 | 1.00 | 0.38 | 0.46 | 0.45 | 0.43 |
| ATRL.TO | 0.32 | 0.30 | 0.35 | 0.38 | 1.00 | 0.50 | 0.51 | 0.51 |
| CNI | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.46 | 0.50 | 1.00 | 0.53 | 0.54 |
| POW.TO | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.45 | 0.51 | 0.53 | 1.00 | 0.65 |
| NA.TO | 0.36 | 0.34 | 0.42 | 0.43 | 0.51 | 0.54 | 0.65 | 1.00 |