Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
^NDX NASDAQ 100 Index | 60% | |
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | Preferred Stock/Convertible Bonds | 20% |
GLD SPDR Gold Shares | Gold, Precious Metals | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dragon Portfolio US ETF EQQQ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 апр. 2009 г., начальной даты CWB
Доходность по периодам
Dragon Portfolio US ETF EQQQ на 4 апр. 2026 г. показал доходность в -0.19% с начала года и доходность в 16.53% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.63% | -3.84% | -1.98% | 29.73% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Dragon Portfolio US ETF EQQQ | -0.18% | -3.93% | -0.19% | 2.93% | 39.68% | 23.38% | 13.47% | 16.53% |
| Активы портфеля: | ||||||||
GLD SPDR Gold Shares | -1.92% | -7.88% | 8.35% | 20.07% | 53.51% | 32.51% | 21.53% | 13.97% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 0.11% | -3.90% | -4.77% | -2.99% | 38.21% | 22.29% | 12.52% | 18.21% |
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 0.90% | 0.39% | 4.97% | 2.12% | 30.33% | 13.89% | 4.08% | 11.32% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 апр. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -9.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении Dragon Portfolio US ETF EQQQ закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.12% | 0.76% | -5.92% | 1.12% | -0.19% | ||||||||
| 2025 | 3.31% | -1.51% | -3.05% | 2.43% | 5.58% | 4.40% | 1.78% | 1.95% | 6.80% | 4.15% | -0.15% | -0.08% | 28.25% |
| 2024 | 0.54% | 3.48% | 2.77% | -2.81% | 4.51% | 3.87% | 0.45% | 1.32% | 3.18% | 0.47% | 3.64% | -0.87% | 22.28% |
| 2023 | 8.72% | -1.66% | 7.38% | 0.22% | 4.78% | 4.64% | 3.40% | -1.78% | -4.60% | -0.88% | 8.37% | 4.88% | 37.70% |
| 2022 | -6.91% | -1.65% | 3.01% | -9.69% | -2.33% | -6.57% | 7.24% | -3.63% | -8.00% | 2.33% | 5.56% | -4.87% | -24.06% |
| 2021 | -0.04% | -0.70% | -0.21% | 4.77% | 0.36% | 3.11% | 1.99% | 3.01% | -4.64% | 5.89% | 0.20% | 1.31% | 15.66% |
Метрики бенчмарка
Dragon Portfolio US ETF EQQQ: годовая альфа составляет 5.33%, бета — 0.79, а R² — 0.83 относительно S&P 500 Index с 17.04.2009.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (92.99%) было выше, чем в снижении (74.01%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Портфель показал годовую альфу 5.33% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 5.33%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 92.99%
- Участие в снижении
- 74.01%
Комиссия
Комиссия Dragon Portfolio US ETF EQQQ составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Dragon Portfolio US ETF EQQQ имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 0.88 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.37 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.21 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.39 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 6.43 | +3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 78 | 1.77 | 2.19 | 1.32 | 2.57 | 9.28 |
^NDX NASDAQ 100 Index | 71 | 1.01 | 1.58 | 1.22 | 1.86 | 6.73 |
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 80 | 1.59 | 2.18 | 1.30 | 3.14 | 10.35 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dragon Portfolio US ETF EQQQ за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.32%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.32% | 0.34% | 0.37% | 0.39% | 0.44% | 0.39% | 0.47% | 0.61% | 1.23% | 0.85% | 0.92% | 1.50% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 1.60% | 1.69% | 1.85% | 1.97% | 2.21% | 1.97% | 2.34% | 3.03% | 6.17% | 4.25% | 4.60% | 7.52% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Dragon Portfolio US ETF EQQQ показал максимальную просадку в 28.72%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.
Текущая просадка Dragon Portfolio US ETF EQQQ составляет 7.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.72% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 518 |
| -24.56% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 50 | 2 июн. 2020 г. | 72 |
| -16.45% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -15.47% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 28 | 19 мая 2025 г. | 63 |
| -11.8% | 29 янв. 2026 г. | 42 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.27, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | GLD | CWB | ^NDX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.06 | 0.80 | 0.90 | 0.88 |
| GLD | 0.06 | 1.00 | 0.09 | 0.05 | 0.27 |
| CWB | 0.80 | 0.09 | 1.00 | 0.79 | 0.83 |
| ^NDX | 0.90 | 0.05 | 0.79 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.88 | 0.27 | 0.83 | 0.96 | 1.00 |