Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHF Schwab International Equity ETF | Foreign Large Cap Equities | 23.50% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 7.50% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | Total Bond Market | 14% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Blend Equities | 55% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2025 Schwab и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июл. 2011 г., начальной даты SCHZ
Доходность по периодам
2025 Schwab на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -1.45% с начала года и доходность в 11.51% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель 2025 Schwab | -0.03% | -2.79% | -1.45% | 0.98% | 18.65% | 16.09% | 9.16% | 11.51% |
| Активы портфеля: | ||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.16% | -3.26% | -3.13% | -1.24% | 17.86% | 18.10% | 10.66% | 13.75% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 0.26% | -0.98% | 0.38% | 0.92% | 4.48% | 3.53% | 0.27% | 1.65% |
SCHF Schwab International Equity ETF | -0.64% | -2.57% | 3.91% | 9.20% | 29.84% | 16.16% | 8.89% | 9.55% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.03% | -3.86% | -9.70% | -8.38% | 16.03% | 22.25% | 12.77% | 17.00% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 июл. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении 2025 Schwab закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.14% | 1.15% | -5.42% | 0.85% | -1.45% | ||||||||
| 2025 | 2.95% | -0.45% | -3.75% | 0.68% | 5.14% | 4.28% | 1.15% | 2.51% | 2.98% | 2.13% | 0.33% | 0.64% | 19.89% |
| 2024 | 0.58% | 3.95% | 2.88% | -3.86% | 4.41% | 1.97% | 1.97% | 2.25% | 1.70% | -1.97% | 4.54% | -2.71% | 16.41% |
| 2023 | 7.17% | -2.60% | 3.09% | 1.43% | -0.30% | 5.27% | 2.96% | -2.15% | -4.28% | -2.53% | 8.67% | 5.07% | 22.93% |
| 2022 | -5.11% | -2.46% | 1.86% | -8.17% | 0.23% | -7.43% | 7.68% | -4.24% | -8.70% | 6.01% | 6.68% | -4.47% | -18.31% |
| 2021 | -0.51% | 2.12% | 2.62% | 4.16% | 0.97% | 1.76% | 1.43% | 2.13% | -3.81% | 5.11% | -1.79% | 3.14% | 18.40% |
Метрики бенчмарка
2025 Schwab : годовая альфа составляет 0.62%, бета — 0.84, а R² — 0.97 относительно S&P 500 Index с 15.07.2011.
- Портфель участвовал в 88.64% снижения S&P 500 Index, но только в 86.38% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Альфа
- 0.62%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.97
- Участие в росте
- 86.38%
- Участие в снижении
- 88.64%
Комиссия
Комиссия 2025 Schwab составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
2025 Schwab имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.88 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.37 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.39 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 6.43 | +2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 54 | 0.94 | 1.47 | 1.22 | 1.53 | 7.16 |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 51 | 1.05 | 1.49 | 1.19 | 1.73 | 4.91 |
SCHF Schwab International Equity ETF | 82 | 1.69 | 2.32 | 1.34 | 2.63 | 10.00 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 35 | 0.72 | 1.19 | 1.17 | 1.04 | 3.47 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2025 Schwab за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.02% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 1.98% | 1.75% | 1.65% | 2.12% | 2.30% | 1.90% | 2.05% | 2.01% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 4.09% | 4.05% | 3.96% | 3.28% | 2.63% | 2.16% | 2.43% | 2.79% | 2.56% | 2.40% | 2.24% | 2.11% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.29% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
2025 Schwab показал максимальную просадку в 30.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка 2025 Schwab составляет 5.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.01% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -25.22% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 301 | 27 дек. 2023 г. | 536 |
| -17.52% | 25 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 95 | 17 февр. 2012 г. | 145 |
| -16.3% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
| -14.95% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 37 | 2 июн. 2025 г. | 72 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.61, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | SCHZ | SCHF | SCHG | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | -0.07 | 0.82 | 0.95 | 0.99 | 0.98 |
| SCHZ | -0.07 | 1.00 | -0.02 | -0.04 | -0.06 | -0.01 |
| SCHF | 0.82 | -0.02 | 1.00 | 0.74 | 0.82 | 0.90 |
| SCHG | 0.95 | -0.04 | 0.74 | 1.00 | 0.94 | 0.93 |
| VTI | 0.99 | -0.06 | 0.82 | 0.94 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.98 | -0.01 | 0.90 | 0.93 | 0.98 | 1.00 |