Портфель дивидендных доходов
Портфель дивидендных доходов - это сбалансированная инвестиционная стратегия, объединяющая корпоративные облигации с высоким доходом, недвижимость и акции с дивидендами. Равномерное распределение между iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG), Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) обеспечивает стабильный доход и потенциал роста капитала.
HYG предлагает доступ к диверсифицированным облигациям, VNQ - к фондам недвижимости (REITs), а PEY - к акциям компаний с растущими дивидендами. Портфель подходит для инвесторов, ищущих баланс между доходом от дивидендов и ростом капитала с более высоким уровнем риска, чем у консервативных инвесторов.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | High Yield Bonds | 33.33% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | All Cap Equities, Dividend | 33.33% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель дивидендных доходов и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2007 г., начальной даты HYG
Доходность по периодам
Портфель дивидендных доходов на 9 мая 2025 г. показал доходность в -0.54% с начала года и доходность в 6.23% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| Портфель дивидендных доходов | -0.54% | 7.73% | -3.19% | 8.67% | 8.63% | 6.23% |
| Активы портфеля: | ||||||
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 1.74% | 4.16% | 1.42% | 8.11% | 5.08% | 3.93% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.45% | 11.00% | -4.37% | 13.24% | 7.43% | 5.28% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | -3.81% | 8.35% | -6.66% | 4.25% | 12.50% | 8.67% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель дивидендных доходов, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.89% | 2.14% | -2.01% | -3.21% | 0.76% | -0.54% | |||||||
| 2024 | -2.97% | 0.08% | 2.69% | -4.15% | 2.60% | -0.02% | 6.84% | 2.78% | 1.97% | -1.81% | 4.24% | -5.47% | 6.21% |
| 2023 | 5.91% | -3.83% | -0.93% | 0.39% | -4.46% | 4.28% | 2.72% | 0.03% | -5.26% | -3.00% | 8.15% | 7.20% | 10.49% |
| 2022 | -3.20% | -1.46% | 2.71% | -3.87% | 0.83% | -7.07% | 6.22% | -4.36% | -8.57% | 6.05% | 4.78% | -3.42% | -12.04% |
| 2021 | 0.08% | 3.66% | 5.15% | 3.59% | 1.19% | 0.68% | 0.89% | 1.32% | -2.91% | 3.30% | -2.19% | 6.61% | 23.07% |
| 2020 | -0.42% | -6.36% | -16.64% | 8.04% | 2.06% | 0.89% | 3.32% | 0.95% | -2.16% | 0.30% | 8.87% | 3.03% | -0.73% |
| 2019 | 8.28% | 1.97% | 2.30% | 1.11% | -2.74% | 3.77% | 1.12% | 0.20% | 2.25% | 0.23% | 0.41% | 1.98% | 22.58% |
| 2018 | -0.37% | -5.09% | 1.26% | 0.74% | 1.72% | 2.13% | 1.83% | 1.00% | -0.74% | -3.15% | 2.16% | -6.22% | -5.07% |
| 2017 | 0.38% | 2.31% | -1.12% | 0.30% | -0.14% | 0.88% | 1.35% | -0.67% | 1.11% | -0.10% | 2.07% | 0.10% | 6.60% |
| 2016 | -2.24% | 0.83% | 7.07% | 1.83% | 1.18% | 4.09% | 2.68% | -0.83% | 0.12% | -2.90% | 1.64% | 3.28% | 17.62% |
| 2015 | 1.82% | 0.25% | 0.16% | -1.45% | -0.16% | -2.39% | 2.13% | -3.67% | -0.36% | 5.71% | -0.86% | -0.73% | 0.15% |
| 2014 | 0.63% | 3.57% | 1.21% | 1.71% | 1.60% | 1.71% | -2.07% | 3.36% | -3.56% | 5.51% | 0.72% | 1.28% | 16.47% |
Комиссия
Комиссия Портфель дивидендных доходов составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Портфель дивидендных доходов составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 1.45 | 2.07 | 1.30 | 1.73 | 9.13 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.74 | 1.11 | 1.15 | 0.55 | 2.41 |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 0.25 | 0.48 | 1.06 | 0.25 | 0.77 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель дивидендных доходов за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.87%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.87% | 4.77% | 4.76% | 4.48% | 3.47% | 4.37% | 4.05% | 4.87% | 4.19% | 4.40% | 4.42% | 4.18% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.89% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.10% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 4.62% | 4.44% | 4.58% | 4.22% | 3.83% | 4.30% | 3.78% | 4.33% | 3.21% | 3.12% | 3.44% | 3.24% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель дивидендных доходов показал максимальную просадку в 59.63%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 723 торговые сессии.
Текущая просадка Портфель дивидендных доходов составляет 6.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.63% | 26 апр. 2007 г. | 470 | 6 мар. 2009 г. | 723 | 18 янв. 2012 г. | 1193 |
| -35.33% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 223 | 9 февр. 2021 г. | 248 |
| -19.08% | 5 янв. 2022 г. | 192 | 10 окт. 2022 г. | 443 | 17 июл. 2024 г. | 635 |
| -12.76% | 29 нояб. 2024 г. | 88 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -11.45% | 14 сент. 2018 г. | 70 | 24 дек. 2018 г. | 33 | 12 февр. 2019 г. | 103 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель дивидендных доходов составляет 6.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | HYG | VNQ | PEY | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.65 | 0.68 | 0.77 | 0.79 |
| HYG | 0.65 | 1.00 | 0.50 | 0.54 | 0.66 |
| VNQ | 0.68 | 0.50 | 1.00 | 0.70 | 0.91 |
| PEY | 0.77 | 0.54 | 0.70 | 1.00 | 0.89 |
| Portfolio | 0.79 | 0.66 | 0.91 | 0.89 | 1.00 |