PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Портфель дивидендных доходов
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


HYG 33.33%PEY 33.33%VNQ 33.33%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
High Yield Bonds
33.33%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF
All Cap Equities, Dividend
33.33%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT
33.33%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель дивидендных доходов и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.77%
9.66%
Портфель дивидендных доходов
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2007 г., начальной даты HYG

Доходность по периодам

Портфель дивидендных доходов на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 5.53% с начала года и доходность в 6.27% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
25.25%0.08%9.66%25.65%13.17%11.11%
Портфель дивидендных доходов6.01%-4.64%7.77%6.40%4.89%6.21%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
8.11%-0.45%5.48%8.00%3.11%4.01%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.10%-7.18%7.78%4.87%3.19%4.87%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF
5.30%-6.22%9.60%5.70%7.18%8.94%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель дивидендных доходов, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.97%0.08%2.69%-4.15%2.61%-0.03%6.84%2.78%2.12%-1.81%4.24%6.01%
20235.91%-3.83%-0.93%0.39%-4.46%4.28%2.72%0.03%-5.26%-3.00%8.15%7.20%10.49%
2022-3.20%-1.47%2.71%-3.87%0.83%-7.07%6.22%-4.36%-8.57%6.05%4.78%-3.42%-12.04%
20210.08%3.66%5.15%3.59%1.19%0.68%0.89%1.32%-2.91%3.30%-2.19%6.61%23.07%
2020-0.42%-6.36%-16.65%8.04%2.06%0.89%3.32%0.95%-2.17%0.30%8.87%3.03%-0.73%
20198.28%1.97%2.30%1.11%-2.74%3.77%1.12%0.20%2.25%0.23%0.41%1.98%22.58%
2018-0.37%-5.09%1.26%0.74%1.72%2.13%1.83%1.00%-0.74%-3.15%2.16%-6.22%-5.07%
20170.38%2.31%-1.12%0.30%-0.14%0.88%1.35%-0.67%1.11%-0.10%2.07%0.10%6.60%
2016-2.24%0.83%7.07%1.83%1.18%4.09%2.68%-0.83%0.12%-2.90%1.64%3.28%17.63%
20151.82%0.25%0.16%-1.45%-0.16%-2.39%2.13%-3.67%-0.36%5.71%-0.86%-0.73%0.15%
20140.63%3.57%1.21%1.71%1.60%1.71%-2.07%3.36%-3.56%5.51%0.71%1.28%16.47%
20133.54%1.41%2.72%3.65%-3.26%-0.74%3.15%-4.44%2.58%3.90%-0.91%0.62%12.45%

Комиссия

Комиссия Портфель дивидендных доходов составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии PEY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%
График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Портфель дивидендных доходов составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Портфель дивидендных доходов, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Портфель дивидендных доходов, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Портфель дивидендных доходов, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Портфель дивидендных доходов, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Портфель дивидендных доходов, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Портфель дивидендных доходов, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Портфель дивидендных доходов, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.642.07
Коэффициент Сортино Портфель дивидендных доходов, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.000.922.76
Коэффициент Омега Портфель дивидендных доходов, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.121.39
Коэффициент Кальмара Портфель дивидендных доходов, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.743.05
Коэффициент Мартина Портфель дивидендных доходов, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.002.4413.27
Портфель дивидендных доходов
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
1.772.541.323.3512.09
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.330.541.070.201.11
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF
0.420.691.080.711.42

Портфель дивидендных доходов на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.28 до 2.10, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.64
2.07
Портфель дивидендных доходов
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель дивидендных доходов за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.61%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель4.61%4.76%4.48%3.47%4.37%4.06%4.87%4.19%4.40%4.42%4.18%4.57%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
6.51%5.75%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%6.10%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
2.89%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF
4.44%4.58%4.21%3.82%4.30%3.79%4.34%3.22%3.12%3.44%3.24%3.27%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.82%
-1.91%
Портфель дивидендных доходов
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель дивидендных доходов показал максимальную просадку в 59.63%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 723 торговые сессии.

Текущая просадка Портфель дивидендных доходов составляет 6.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.63%26 апр. 2007 г.4706 мар. 2009 г.72318 янв. 2012 г.1193
-35.33%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.2239 февр. 2021 г.248
-19.09%5 янв. 2022 г.19210 окт. 2022 г.44317 июл. 2024 г.635
-11.45%14 сент. 2018 г.7024 дек. 2018 г.3312 февр. 2019 г.103
-10.13%6 февр. 2015 г.25611 февр. 2016 г.2316 мар. 2016 г.279

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Портфель дивидендных доходов составляет 3.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.58%
3.82%
Портфель дивидендных доходов
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

HYGVNQPEY
HYG1.000.490.54
VNQ0.491.000.70
PEY0.540.701.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 апр. 2007 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab