Compare Performance
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BKCC BlackRock Capital Investment Corporation | Financial Services | 50% |
FOCIX Fairholme Focused Income Fund | High Yield Bonds | 50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 дек. 2009 г., начальной даты FOCIX
Доходность по периодам
Compare Performance на 22 мая 2025 г. показал доходность в 1.65% с начала года и доходность в 4.17% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.63% | 13.31% | -1.23% | 9.83% | 14.61% | 10.64% |
| Compare Performance | 1.65% | 2.08% | 1.18% | 5.48% | 13.34% | 4.17% |
| Активы портфеля: | ||||||
BKCC BlackRock Capital Investment Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.80% | 0.70% |
FOCIX Fairholme Focused Income Fund | 3.26% | 4.27% | 2.35% | 11.09% | 10.35% | 5.65% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Compare Performance, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.67% | 0.29% | 0.36% | -1.99% | 1.35% | 1.65% | |||||||
| 2024 | 0.97% | -2.43% | 3.21% | -0.43% | 0.47% | 0.21% | 1.09% | 0.12% | -0.17% | 0.34% | 4.80% | -2.16% | 5.95% |
| 2023 | 5.08% | -1.38% | -2.02% | -3.22% | -1.33% | 4.60% | 5.78% | -0.81% | 4.21% | -6.11% | 8.96% | 2.52% | 16.31% |
| 2022 | 2.38% | 0.36% | 4.36% | -2.25% | 1.97% | -8.01% | 5.91% | 0.74% | -8.91% | 8.00% | 3.44% | -2.06% | 4.55% |
| 2021 | 4.89% | 5.64% | 4.17% | 9.65% | 4.03% | -2.21% | -2.17% | 4.66% | -2.88% | 7.37% | -2.99% | 0.21% | 33.65% |
| 2020 | -0.04% | -5.75% | -28.22% | 17.45% | -2.26% | -0.68% | -2.24% | 8.83% | -9.08% | -2.33% | 19.64% | -4.54% | -16.82% |
| 2019 | 9.35% | 0.54% | 1.49% | 2.25% | -0.64% | 1.07% | -0.53% | -6.17% | -0.49% | -3.96% | 2.26% | 2.02% | 6.60% |
| 2018 | -1.99% | -5.26% | 5.14% | 4.35% | 0.47% | -2.70% | 1.80% | 2.11% | -3.02% | -3.34% | 0.98% | -3.42% | -5.36% |
| 2017 | 3.57% | 3.48% | -2.24% | -0.25% | 1.09% | -1.11% | 2.67% | -3.23% | 4.98% | -4.48% | -4.79% | -1.98% | -2.85% |
| 2016 | -5.82% | 1.91% | 5.60% | -0.43% | -3.45% | 2.52% | 4.78% | 2.27% | -1.16% | -4.16% | 6.68% | -1.80% | 6.23% |
| 2015 | -0.85% | 6.94% | 2.73% | 2.68% | 0.77% | -1.72% | 3.00% | 0.35% | -1.67% | 3.10% | 2.29% | -5.77% | 11.88% |
| 2014 | 0.95% | 3.71% | -1.78% | -0.32% | -2.11% | 3.78% | -1.57% | 3.53% | -4.59% | -1.34% | 1.12% | -4.69% | -3.72% |
Комиссия
Комиссия Compare Performance составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Compare Performance составляет 83, что ставит его в топ 17% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BKCC BlackRock Capital Investment Corporation | — | — | — | 0.00 | — |
FOCIX Fairholme Focused Income Fund | 1.20 | 1.72 | 1.24 | 1.50 | 5.35 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Compare Performance за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.12%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.12% | 2.59% | 6.58% | 8.03% | 5.56% | 8.50% | 7.80% | 9.09% | 8.34% | 8.42% | 6.85% | 6.60% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BKCC BlackRock Capital Investment Corporation | 0.00% | 2.72% | 10.34% | 13.81% | 10.00% | 16.36% | 12.86% | 13.61% | 11.56% | 12.07% | 8.94% | 10.85% |
FOCIX Fairholme Focused Income Fund | 2.24% | 2.47% | 2.81% | 2.24% | 1.12% | 0.65% | 2.74% | 4.57% | 5.12% | 4.78% | 4.77% | 2.34% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Compare Performance показал максимальную просадку в 46.52%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 306 торговых сессий.
Текущая просадка Compare Performance составляет 0.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.52% | 21 февр. 2017 г. | 774 | 18 мар. 2020 г. | 306 | 4 июн. 2021 г. | 1080 |
| -26.99% | 7 мар. 2011 г. | 147 | 3 окт. 2011 г. | 236 | 10 сент. 2012 г. | 383 |
| -14.66% | 3 дек. 2015 г. | 48 | 11 февр. 2016 г. | 52 | 27 апр. 2016 г. | 100 |
| -13.64% | 21 апр. 2022 г. | 113 | 30 сент. 2022 г. | 84 | 1 февр. 2023 г. | 197 |
| -12.38% | 28 апр. 2016 г. | 16 | 19 мая 2016 г. | 63 | 18 авг. 2016 г. | 79 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | FOCIX | BKCC | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.42 | 0.43 | 0.49 |
| FOCIX | 0.42 | 1.00 | 0.27 | 0.54 |
| BKCC | 0.43 | 0.27 | 1.00 | 0.93 |
| Portfolio | 0.49 | 0.54 | 0.93 | 1.00 |