PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
tester quality 80
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

tester quality 80

Последнее обновление 13 нояб. 2024 г.

Распределение активов

SGLN.L 5%XDEQ.L 30%MVUS.L 25%GGRG.L 25%XDEM.L 15%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
GGRG.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		Global Equities, Dividend
25%
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF		Large Cap Blend Equities
25%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		Precious Metals, Commodities
5%
XDEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		Global Equities
15%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		Global Equities
30%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в tester quality 80 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.45%
12.76%
tester quality 80
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 июн. 2016 г., начальной даты GGRG.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
tester quality 8020.36%-1.00%7.45%27.22%11.75%N/A
Активы портфеля:
XDEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		31.96%0.25%9.00%38.67%12.98%14.24%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		25.11%-2.33%8.25%31.35%11.86%10.27%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		19.42%-1.51%7.08%26.76%12.48%12.98%
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF		22.49%0.86%10.44%27.59%10.82%13.16%
GGRG.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		11.52%-2.76%3.77%19.55%10.42%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью tester quality 80, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.33%3.92%3.52%-3.24%3.69%3.41%0.80%2.56%1.59%-0.98%20.36%
20233.17%-3.26%3.48%2.71%-2.13%4.90%2.25%-1.25%-4.44%-1.85%7.88%4.77%16.57%
2022-7.18%-1.04%4.43%-6.45%-2.30%-7.08%5.59%-3.37%-6.93%5.57%6.18%-1.67%-14.72%
2021-1.09%0.30%3.59%4.70%1.63%0.82%2.70%2.03%-4.36%5.07%-0.46%4.32%20.55%
20200.30%-8.51%-8.85%9.03%3.83%2.64%4.18%6.59%-1.96%-3.26%8.61%4.00%15.62%
20196.61%4.15%2.09%3.20%-4.15%5.73%1.52%-1.30%1.58%2.07%3.06%3.39%31.22%
20183.83%-2.70%-2.53%1.36%1.28%-0.14%2.50%2.08%0.58%-6.53%0.16%-6.32%-6.84%
20171.01%3.39%1.70%1.40%2.39%-0.01%1.98%0.55%1.31%2.77%2.95%1.84%23.44%
2016-0.88%3.70%-0.32%0.31%-1.77%0.53%1.93%3.45%

Комиссия

Комиссия tester quality 80 составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XDEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C
График комиссии XDEM.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
GGRG.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc
График комиссии GGRG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C
График комиссии XDEQ.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF
График комиссии MVUS.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг tester quality 80 среди портфелей на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности tester quality 80, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа tester quality 80, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино tester quality 80, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега tester quality 80, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара tester quality 80, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина tester quality 80, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

tester quality 80
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа tester quality 80, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино tester quality 80, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега tester quality 80, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара tester quality 80, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина tester quality 80, с текущим значением в 17.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0017.18
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XDEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		2.363.071.452.3612.57
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		2.262.951.394.6513.92
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		2.393.411.433.8113.77
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF		3.274.791.603.9721.15
GGRG.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		2.032.911.363.1311.19

Коэффициент Шарпа

tester quality 80 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.77. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.05 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.79
2.91
tester quality 80
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность tester quality 80 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.

TTM2023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%
Активы портфеля:
XDEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.51%
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GGRG.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.25%
-0.27%
tester quality 80
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

tester quality 80 показал максимальную просадку в 30.12%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

Текущая просадка tester quality 80 составляет 1.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.12%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.957 авг. 2020 г.120
-24.23%4 янв. 2022 г.19411 окт. 2022 г.32119 янв. 2024 г.515
-15.45%24 сент. 2018 г.6624 дек. 2018 г.682 апр. 2019 г.134
-8.48%30 янв. 2018 г.99 февр. 2018 г.13728 авг. 2018 г.146
-6.91%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.18

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность tester quality 80 составляет 2.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.40%
3.75%
tester quality 80
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SGLN.LXDEM.LMVUS.LGGRG.LXDEQ.L
SGLN.L1.000.130.150.160.12
XDEM.L0.131.000.790.850.89
MVUS.L0.150.791.000.860.87
GGRG.L0.160.850.861.000.94
XDEQ.L0.120.890.870.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 июн. 2016 г.