PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
tester quality 2.64
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

tester quality 2.64

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

SGLN.L 5%XDEQ.L 30%MVUS.L 25%GGRG.L 25%XDEM.L 15%Товарные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF		Asia Pacific Equities
0%
GGRG.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		Global Equities, Dividend
25%
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF		Large Cap Blend Equities
25%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		Precious Metals, Commodities
5%
XDEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		Global Equities
15%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		Global Equities
30%
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		REIT
0%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в tester quality 2.64 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.36%
8.95%
tester quality 2.64
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 окт. 2022 г., начальной даты XREP.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
tester quality 2.6419.57%1.56%8.37%31.15%N/AN/A
Активы портфеля:
XDEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		28.34%1.01%5.75%42.45%11.28%N/A
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		26.85%5.80%20.35%35.99%10.17%9.93%
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF		23.08%3.40%17.48%36.39%13.78%N/A
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		11.64%5.54%16.07%31.05%N/AN/A
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		18.47%0.51%7.14%32.39%11.85%N/A
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF		20.06%2.70%10.46%28.36%9.25%13.40%
GGRG.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		13.52%1.11%7.02%24.52%10.70%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью tester quality 2.64, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.33%3.92%3.48%-2.65%3.01%3.50%0.81%2.54%19.57%
20233.18%-3.27%3.48%2.71%-2.13%4.91%2.25%-1.25%-4.45%-1.84%7.88%4.77%16.57%
20225.40%6.18%-1.66%10.05%

Комиссия

Комиссия tester quality 2.64 составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XDEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C
График комиссии XDEM.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
GGRG.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc
График комиссии GGRG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C
График комиссии XDEQ.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF
График комиссии MVUS.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF
График комиссии FRIN.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP
График комиссии XREP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг tester quality 2.64 среди портфелей на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности tester quality 2.64, с текущим значением в 8484
tester quality 2.64
Ранг коэф-та Шарпа tester quality 2.64, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино tester quality 2.64, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега tester quality 2.64, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара tester quality 2.64, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина tester quality 2.64, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

tester quality 2.64
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа tester quality 2.64, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино tester quality 2.64, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега tester quality 2.64, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара tester quality 2.64, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.003.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина tester quality 2.64, с текущим значением в 15.93, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0015.93
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XDEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		2.393.101.433.0812.27
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		2.463.361.423.2114.68
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF		2.413.051.466.0422.59
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		1.722.621.321.436.99
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		2.513.561.443.8413.91
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF		2.753.931.503.0618.08
GGRG.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		2.253.281.402.2311.78

Коэффициент Шарпа

tester quality 2.64 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.74. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.74
2.32
tester quality 2.64
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность tester quality 2.64 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.

TTM2023202220212020201920182017201620152014
tester quality 2.640.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%
Активы портфеля:
XDEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.51%
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GGRG.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.22%
-0.19%
tester quality 2.64
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

tester quality 2.64 показал максимальную просадку в 8.58%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 25 торговых сессий.

Текущая просадка tester quality 2.64 составляет 0.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.58%26 июл. 2023 г.6727 окт. 2023 г.251 дек. 2023 г.92
-6.92%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1221 авг. 2024 г.26
-6.14%3 февр. 2023 г.2915 мар. 2023 г.133 апр. 2023 г.42
-5.49%22 мар. 2024 г.2325 апр. 2024 г.1416 мая 2024 г.37
-4.38%15 дек. 2022 г.319 дек. 2022 г.1817 янв. 2023 г.21

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность tester quality 2.64 составляет 3.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.81%
4.31%
tester quality 2.64
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SGLN.LFRIN.LXREP.LXDEM.LMVUS.LXDEQ.LGGRG.L
SGLN.L1.000.330.230.230.240.240.28
FRIN.L0.331.000.340.450.450.470.49
XREP.L0.230.341.000.410.650.570.63
XDEM.L0.230.450.411.000.720.860.79
MVUS.L0.240.450.650.721.000.820.86
XDEQ.L0.240.470.570.860.821.000.93
GGRG.L0.280.490.630.790.860.931.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 окт. 2022 г.