PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Interactive Brokers Long Term Total
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Interactive Brokers Long Term Total

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

SPYG 30%SXR8.DE 25%BRK-B 20%VWCE.DE 15%XMMO 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		Financial Services
20%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		Large Cap Growth Equities
30%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		Large Cap Blend Equities
25%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		Global Equities
15%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		Mid Cap Growth Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Interactive Brokers Long Term Total и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
9.85%
8.95%
Interactive Brokers Long Term Total
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июл. 2019 г., начальной даты VWCE.DE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
Interactive Brokers Long Term Total24.63%1.35%9.86%34.32%15.59%N/A
Активы портфеля:
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		20.20%1.45%9.50%32.24%14.69%14.30%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		33.54%1.43%4.69%52.08%15.85%15.38%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		26.71%0.88%11.65%38.86%16.63%14.93%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		16.41%1.19%8.25%27.32%11.12%N/A
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		27.66%1.95%10.62%25.33%16.50%12.64%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Interactive Brokers Long Term Total, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.38%6.57%3.36%-4.06%4.53%3.68%2.00%2.87%24.63%
20234.72%-1.99%2.88%2.35%0.11%6.50%3.25%-0.35%-3.92%-3.04%8.11%3.97%24.14%
2022-4.96%-1.15%5.09%-8.91%-1.72%-9.64%10.18%-4.43%-8.19%6.79%5.24%-4.86%-17.46%
2021-0.25%2.31%3.69%5.65%0.86%1.96%1.93%3.13%-4.53%6.60%-0.58%4.09%27.29%
20200.55%-8.31%-10.64%9.64%4.04%1.67%6.90%8.66%-3.20%-2.94%10.69%4.09%20.15%
2019-0.78%-1.56%1.46%1.92%3.39%2.96%7.51%

Комиссия

Комиссия Interactive Brokers Long Term Total составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
График комиссии XMMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
График комиссии VWCE.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии SXR8.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
График комиссии SPYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Interactive Brokers Long Term Total среди портфелей на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Interactive Brokers Long Term Total, с текущим значением в 9090
Interactive Brokers Long Term Total
Ранг коэф-та Шарпа Interactive Brokers Long Term Total, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Interactive Brokers Long Term Total, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Interactive Brokers Long Term Total, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Interactive Brokers Long Term Total, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Interactive Brokers Long Term Total, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Interactive Brokers Long Term Total
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Interactive Brokers Long Term Total, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Interactive Brokers Long Term Total, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Interactive Brokers Long Term Total, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Interactive Brokers Long Term Total, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.003.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Interactive Brokers Long Term Total, с текущим значением в 17.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0017.86
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		2.874.011.542.8717.32
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		2.463.301.412.3915.16
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		2.363.091.431.8911.94
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		2.533.581.472.0715.61
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		2.283.051.392.8612.20

Коэффициент Шарпа

Interactive Brokers Long Term Total на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.12
2.32
Interactive Brokers Long Term Total
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Interactive Brokers Long Term Total за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.18%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Interactive Brokers Long Term Total0.18%0.43%0.45%0.23%0.33%0.47%0.47%0.44%0.49%0.53%0.54%0.56%
Активы портфеля:
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.24%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%1.24%1.30%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.53%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%1.42%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.55%
-0.19%
Interactive Brokers Long Term Total
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Interactive Brokers Long Term Total показал максимальную просадку в 32.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка Interactive Brokers Long Term Total составляет 0.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.58%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.976 авг. 2020 г.120
-24.1%5 янв. 2022 г.20012 окт. 2022 г.30313 дек. 2023 г.503
-8.59%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1930 авг. 2024 г.33
-8.27%3 сент. 2020 г.1624 сент. 2020 г.329 нояб. 2020 г.48
-5.71%29 июл. 2019 г.1314 авг. 2019 г.5328 окт. 2019 г.66

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Interactive Brokers Long Term Total составляет 3.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.93%
4.31%
Interactive Brokers Long Term Total
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BRK-BXMMOSPYGSXR8.DEVWCE.DE
BRK-B1.000.560.540.450.46
XMMO0.561.000.750.550.58
SPYG0.540.751.000.580.59
SXR8.DE0.450.550.581.000.96
VWCE.DE0.460.580.590.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 июл. 2019 г.