xlk+xlc+gbtc
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | Financial Services | 33.33% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | Financials Equities | 33.33% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2015 г., начальной даты GBTC
Доходность по периодам
xlk+xlc+gbtc на 14 мая 2025 г. показал доходность в 6.48% с начала года и доходность в 48.16% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.08% | 9.75% | -1.63% | 12.74% | 15.66% | 10.77% |
| xlk+xlc+gbtc | 6.48% | 17.33% | 6.88% | 35.18% | 39.49% | 48.16% |
| Активы портфеля: | ||||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.22% | 17.28% | -1.16% | 13.43% | 21.23% | 19.81% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 6.07% | 9.45% | 3.51% | 24.52% | 21.58% | 14.39% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | 11.77% | 24.84% | 16.14% | 65.10% | 51.29% | 71.94% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью xlk+xlc+gbtc, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.80% | -6.16% | -4.98% | 4.44% | 9.10% | 6.48% | |||||||
| 2024 | 5.17% | 18.73% | 7.26% | -9.02% | 8.00% | -1.47% | 4.22% | -1.73% | 3.19% | 3.63% | 18.49% | -3.38% | 62.56% |
| 2023 | 21.25% | -2.62% | 17.02% | 1.13% | -3.68% | 15.78% | 2.38% | -2.13% | -2.43% | 12.47% | 12.39% | 8.82% | 109.57% |
| 2022 | -9.93% | 1.12% | 2.22% | -11.51% | -6.35% | -19.26% | 14.21% | -7.90% | -9.52% | 8.23% | -3.65% | -6.79% | -42.36% |
| 2021 | 1.85% | 12.74% | 8.73% | 1.82% | -9.41% | 0.62% | 6.50% | 5.90% | -6.22% | 21.31% | -3.28% | -8.50% | 31.54% |
| 2020 | 11.25% | -9.37% | -19.68% | 20.81% | 7.09% | -2.73% | 14.30% | 7.14% | -9.94% | 11.29% | 29.39% | 22.38% | 98.04% |
| 2019 | 5.59% | 6.76% | 3.12% | 18.19% | 22.32% | 21.12% | -1.57% | -6.66% | -0.18% | 3.83% | -1.55% | -2.22% | 86.57% |
| 2018 | -5.72% | 2.45% | -15.51% | 15.91% | -7.49% | -11.33% | 9.60% | -0.66% | -6.22% | -9.26% | -7.77% | -12.97% | -42.30% |
| 2017 | -2.35% | 5.24% | 0.18% | 6.75% | 96.60% | -12.05% | 4.59% | 47.50% | -14.94% | 9.05% | 31.22% | 15.79% | 313.18% |
| 2016 | -14.84% | 6.86% | 4.48% | 10.13% | 5.56% | 20.32% | -3.37% | -1.97% | 10.50% | 7.08% | 1.34% | 9.82% | 65.91% |
| 2015 | -6.94% | -3.85% | 2.10% | -8.78% | 1.15% | 12.44% | 12.15% | 14.82% | 22.04% |
Комиссия
Комиссия xlk+xlc+gbtc составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг xlk+xlc+gbtc составляет 84, что ставит его в топ 16% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.44 | 0.86 | 1.12 | 0.56 | 1.76 |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.22 | 1.72 | 1.25 | 1.58 | 5.99 |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | 1.22 | 1.90 | 1.22 | 2.35 | 5.22 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность xlk+xlc+gbtc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.69%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.69% | 0.69% | 0.82% | 1.03% | 0.76% | 0.98% | 1.01% | 1.23% | 1.03% | 1.12% | 1.39% | 1.24% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.67% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.40% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
xlk+xlc+gbtc показал максимальную просадку в 59.83%, зарегистрированную 21 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 472 торговые сессии.
Текущая просадка xlk+xlc+gbtc составляет 0.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.83% | 19 дек. 2017 г. | 254 | 21 дек. 2018 г. | 472 | 5 нояб. 2020 г. | 726 |
| -52.54% | 10 нояб. 2021 г. | 285 | 28 дек. 2022 г. | 235 | 5 дек. 2023 г. | 520 |
| -28.6% | 6 мая 2015 г. | 78 | 25 авг. 2015 г. | 50 | 4 нояб. 2015 г. | 128 |
| -26.48% | 1 сент. 2017 г. | 9 | 14 сент. 2017 г. | 50 | 24 нояб. 2017 г. | 59 |
| -25% | 7 июн. 2017 г. | 6 | 14 июн. 2017 г. | 42 | 14 авг. 2017 г. | 48 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GBTC | XLF | XLK | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.24 | 0.76 | 0.90 | 0.53 |
| GBTC | 0.24 | 1.00 | 0.17 | 0.24 | 0.92 |
| XLF | 0.76 | 0.17 | 1.00 | 0.56 | 0.44 |
| XLK | 0.90 | 0.24 | 0.56 | 1.00 | 0.51 |
| Portfolio | 0.53 | 0.92 | 0.44 | 0.51 | 1.00 |