50/50
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 50% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 50/50 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND
Доходность по периодам
50/50 на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 11.92% с начала года и доходность в 7.28% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| 50/50 | 11.92% | -0.39% | 10.71% | 25.41% | 7.61% | 7.28% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 22.25% | 1.78% | 16.24% | 41.75% | 15.07% | 12.66% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.14% | -2.57% | 5.38% | 10.54% | -0.26% | 1.47% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 50/50, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.48% | 1.99% | 2.10% | -3.38% | 3.21% | 1.99% | 2.12% | 1.79% | 1.67% | 11.92% | |||
| 2023 | 5.12% | -2.53% | 2.68% | 0.83% | -0.36% | 3.29% | 1.78% | -1.31% | -3.66% | -2.08% | 6.96% | 4.44% | 15.57% |
| 2022 | -4.06% | -1.80% | 0.17% | -6.53% | 0.31% | -4.85% | 5.84% | -3.28% | -6.76% | 3.45% | 4.45% | -3.45% | -16.16% |
| 2021 | -0.60% | 0.81% | 1.24% | 2.96% | 0.31% | 1.71% | 1.45% | 1.34% | -2.77% | 3.36% | -0.65% | 1.71% | 11.26% |
| 2020 | 0.96% | -3.13% | -7.32% | 7.93% | 3.14% | 1.49% | 3.61% | 3.19% | -1.95% | -1.26% | 6.49% | 2.43% | 15.64% |
| 2019 | 4.84% | 1.81% | 1.64% | 1.96% | -2.41% | 4.10% | 0.78% | 0.32% | 0.59% | 1.21% | 1.89% | 1.40% | 19.51% |
| 2018 | 1.99% | -2.44% | -0.66% | -0.20% | 1.71% | 0.34% | 1.64% | 2.07% | -0.16% | -4.14% | 1.30% | -3.47% | -2.24% |
| 2017 | 1.02% | 2.16% | 0.01% | 0.93% | 0.86% | 0.50% | 1.14% | 0.50% | 0.99% | 1.07% | 1.48% | 0.87% | 12.15% |
| 2016 | -2.24% | 0.44% | 3.85% | 0.53% | 0.86% | 1.14% | 2.30% | -0.05% | 0.15% | -1.57% | 0.95% | 1.20% | 7.69% |
| 2015 | -0.15% | 2.11% | -0.31% | 0.14% | 0.40% | -1.40% | 1.29% | -3.19% | -0.97% | 4.00% | 0.13% | -1.17% | 0.70% |
| 2014 | -0.81% | 2.62% | 0.17% | 0.43% | 1.58% | 1.36% | -1.14% | 2.63% | -1.34% | 1.73% | 1.66% | 0.02% | 9.18% |
| 2013 | 2.39% | 0.92% | 2.09% | 1.31% | 0.27% | -1.53% | 3.06% | -1.97% | 2.53% | 2.56% | 1.23% | 1.09% | 14.71% |
Комиссия
Комиссия 50/50 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 50/50 среди портфелей на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 3.50 | 4.60 | 1.65 | 3.32 | 22.61 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.75 | 2.60 | 1.31 | 0.59 | 6.74 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 50/50 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.41%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50/50 | 2.41% | 2.26% | 2.13% | 1.59% | 1.82% | 2.25% | 2.43% | 2.13% | 2.22% | 2.28% | 2.27% | 2.26% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.51% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
50/50 показал максимальную просадку в 29.22%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 271 торговую сессию.
Текущая просадка 50/50 составляет 0.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.22% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 271 | 6 апр. 2010 г. | 626 |
| -20.62% | 8 нояб. 2021 г. | 236 | 14 окт. 2022 г. | 349 | 7 мар. 2024 г. | 585 |
| -18.59% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 54 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -9.48% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 41 | 25 февр. 2019 г. | 121 |
| -8.4% | 25 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 68 | 10 янв. 2012 г. | 118 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 50/50 составляет 1.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VTI | |
|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.17 |
| VTI | -0.17 | 1.00 |