PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
50/50
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 50%VTI 50%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market
50%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities
50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 50/50 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
10.71%
15.83%
50/50
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND

Доходность по периодам

50/50 на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 11.92% с начала года и доходность в 7.28% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
50/5011.92%-0.39%10.71%25.41%7.61%7.28%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
22.25%1.78%16.24%41.75%15.07%12.66%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
2.14%-2.57%5.38%10.54%-0.26%1.47%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 50/50, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.48%1.99%2.10%-3.38%3.21%1.99%2.12%1.79%1.67%11.92%
20235.12%-2.53%2.68%0.83%-0.36%3.29%1.78%-1.31%-3.66%-2.08%6.96%4.44%15.57%
2022-4.06%-1.80%0.17%-6.53%0.31%-4.85%5.84%-3.28%-6.76%3.45%4.45%-3.45%-16.16%
2021-0.60%0.81%1.24%2.96%0.31%1.71%1.45%1.34%-2.77%3.36%-0.65%1.71%11.26%
20200.96%-3.13%-7.32%7.93%3.14%1.49%3.61%3.19%-1.95%-1.26%6.49%2.43%15.64%
20194.84%1.81%1.64%1.96%-2.41%4.10%0.78%0.32%0.59%1.21%1.89%1.40%19.51%
20181.99%-2.44%-0.66%-0.20%1.71%0.34%1.64%2.07%-0.16%-4.14%1.30%-3.47%-2.24%
20171.02%2.16%0.01%0.93%0.86%0.50%1.14%0.50%0.99%1.07%1.48%0.87%12.15%
2016-2.24%0.44%3.85%0.53%0.86%1.14%2.30%-0.05%0.15%-1.57%0.95%1.20%7.69%
2015-0.15%2.11%-0.31%0.14%0.40%-1.40%1.29%-3.19%-0.97%4.00%0.13%-1.17%0.70%
2014-0.81%2.62%0.17%0.43%1.58%1.36%-1.14%2.63%-1.34%1.73%1.66%0.02%9.18%
20132.39%0.92%2.09%1.31%0.27%-1.53%3.06%-1.97%2.53%2.56%1.23%1.09%14.71%

Комиссия

Комиссия 50/50 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 50/50 среди портфелей на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 50/50, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 50/50, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 50/50, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 50/50, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 50/50, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 50/50, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


50/50
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 50/50, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 50/50, с текущим значением в 5.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.005.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 50/50, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.67
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 50/50, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 50/50, с текущим значением в 23.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0023.28
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
3.504.601.653.3222.61
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
1.752.601.310.596.74

Коэффициент Шарпа

50/50 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.48
3.43
50/50
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 50/50 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.41%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
50/502.41%2.26%2.13%1.59%1.82%2.25%2.43%2.13%2.22%2.28%2.27%2.26%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.30%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.51%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.81%
-0.54%
50/50
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

50/50 показал максимальную просадку в 29.22%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 271 торговую сессию.

Текущая просадка 50/50 составляет 0.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.22%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.2716 апр. 2010 г.626
-20.62%8 нояб. 2021 г.23614 окт. 2022 г.3497 мар. 2024 г.585
-18.59%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.548 июн. 2020 г.76
-9.48%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.4125 февр. 2019 г.121
-8.4%25 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.6810 янв. 2012 г.118

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 50/50 составляет 1.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.49%
2.71%
50/50
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDVTI
BND1.00-0.17
VTI-0.171.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 апр. 2007 г.