index
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FGQD.L Fidelity Global Quality Income ETF | Global Equities, Dividend | 25% |
FUQA.L Fidelity US Quality Income ETF Acc | Large Cap Blend Equities, Dividend | 25% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 25% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2017 г., начальной даты FGQD.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.45% | 2.91% | 14.05% | 35.64% | 14.13% | 11.39% |
| index | 22.16% | 1.38% | 11.28% | 30.39% | 15.07% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 26.88% | 2.17% | 13.46% | 35.00% | 15.38% | 13.41% |
QQQ Invesco QQQ | 25.79% | 3.10% | 13.59% | 34.02% | 20.71% | 18.39% |
FGQD.L Fidelity Global Quality Income ETF | 15.18% | -0.24% | 6.94% | 23.86% | 10.63% | N/A |
FUQA.L Fidelity US Quality Income ETF Acc | 20.77% | 0.46% | 10.97% | 28.58% | 12.91% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью index, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.55% | 3.96% | 2.66% | -3.91% | 4.37% | 4.18% | 1.06% | 1.62% | 2.07% | -0.98% | 22.16% | ||
| 2023 | 6.13% | -1.94% | 4.38% | 1.63% | 1.09% | 6.07% | 3.44% | -1.71% | -4.65% | -2.64% | 9.06% | 5.49% | 28.53% |
| 2022 | -5.96% | -2.37% | 3.99% | -8.50% | -0.58% | -8.06% | 8.60% | -3.96% | -8.64% | 6.21% | 6.00% | -4.70% | -18.37% |
| 2021 | -0.41% | 2.01% | 4.07% | 4.51% | 0.80% | 2.29% | 2.17% | 2.70% | -4.41% | 6.07% | 0.27% | 4.00% | 26.41% |
| 2020 | 0.37% | -8.49% | -10.86% | 11.86% | 4.48% | 3.42% | 4.93% | 7.97% | -3.47% | -3.03% | 10.95% | 4.32% | 21.47% |
| 2019 | 7.55% | 3.66% | 2.15% | 3.97% | -5.94% | 6.51% | 1.93% | -2.06% | 2.40% | 2.54% | 3.60% | 3.09% | 32.81% |
| 2018 | 6.17% | -3.22% | -3.00% | 0.78% | 2.66% | 0.39% | 3.33% | 3.25% | 0.41% | -6.76% | 0.95% | -8.08% | -4.07% |
| 2017 | 1.72% | 1.94% | 0.19% | 2.50% | 0.62% | 1.36% | 3.15% | 2.72% | 1.20% | 16.44% |
Комиссия
Комиссия index составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг index среди портфелей на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.76 | 3.69 | 1.52 | 3.94 | 18.01 |
QQQ Invesco QQQ | 1.87 | 2.50 | 1.34 | 2.37 | 8.62 |
FGQD.L Fidelity Global Quality Income ETF | 2.22 | 3.18 | 1.42 | 3.26 | 12.91 |
FUQA.L Fidelity US Quality Income ETF Acc | 2.62 | 3.79 | 1.49 | 4.37 | 16.13 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность index за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.01%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.01% | 1.21% | 1.30% | 1.03% | 1.17% | 1.27% | 1.42% | 1.04% | 0.77% | 0.77% | 0.81% | 0.71% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
FGQD.L Fidelity Global Quality Income ETF | 2.20% | 2.78% | 2.69% | 2.46% | 2.60% | 2.44% | 2.70% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUQA.L Fidelity US Quality Income ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
index показал максимальную просадку в 32.71%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.
Текущая просадка index составляет 0.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.71% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 3 авг. 2020 г. | 116 |
| -25.29% | 4 янв. 2022 г. | 200 | 11 окт. 2022 г. | 299 | 8 дек. 2023 г. | 499 |
| -17.64% | 2 окт. 2018 г. | 60 | 24 дек. 2018 г. | 72 | 5 апр. 2019 г. | 132 |
| -8.82% | 3 сент. 2020 г. | 16 | 24 сент. 2020 г. | 32 | 9 нояб. 2020 г. | 48 |
| -8.57% | 30 янв. 2018 г. | 9 | 9 февр. 2018 г. | 116 | 25 июл. 2018 г. | 125 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность index составляет 3.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| QQQ | FGQD.L | FUQA.L | VOO | |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 1.00 | 0.46 | 0.49 | 0.90 |
| FGQD.L | 0.46 | 1.00 | 0.85 | 0.56 |
| FUQA.L | 0.49 | 0.85 | 1.00 | 0.59 |
| VOO | 0.90 | 0.56 | 0.59 | 1.00 |