XEQT + OEF
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | Global Equities | 75% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 авг. 2019 г., начальной даты XEQT.TO
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 7.94% | -2.79% | 10.16% | 14.45% | 10.68% |
| XEQT + OEF | 4.27% | 7.68% | 2.45% | 13.78% | 14.84% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 6.37% | 7.23% | 3.51% | 13.66% | 13.96% | N/A |
OEF iShares S&P 100 ETF | -1.96% | 9.04% | -1.03% | 13.48% | 17.25% | 13.66% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью XEQT + OEF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.93% | -0.47% | -3.74% | 1.05% | 4.64% | 4.27% | |||||||
| 2024 | 0.59% | 3.97% | 3.38% | -3.72% | 4.86% | 1.69% | 2.07% | 2.53% | 2.20% | -1.87% | 5.01% | -3.10% | 18.54% |
| 2023 | 7.60% | -2.98% | 3.01% | 1.89% | -1.00% | 5.88% | 3.35% | -2.53% | -4.38% | -3.08% | 9.24% | 5.07% | 23.08% |
| 2022 | -4.33% | -2.41% | 3.10% | -8.62% | 0.73% | -8.53% | 7.44% | -4.38% | -9.48% | 6.90% | 7.37% | -5.21% | -17.99% |
| 2021 | -0.26% | 3.26% | 3.13% | 4.62% | 1.93% | 1.32% | 1.12% | 2.36% | -4.13% | 6.23% | -2.24% | 3.31% | 22.19% |
| 2020 | -0.59% | -7.95% | -14.41% | 11.29% | 4.80% | 3.15% | 4.91% | 6.91% | -3.59% | -2.91% | 12.28% | 4.36% | 15.90% |
| 2019 | 1.07% | 3.69% | 1.95% | 3.15% | 2.95% | 13.46% |
Комиссия
Комиссия XEQT + OEF составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг XEQT + OEF составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 0.78 | 1.30 | 1.19 | 0.95 | 4.38 |
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.64 | 0.99 | 1.14 | 0.64 | 2.33 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность XEQT + OEF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.74% | 1.78% | 1.86% | 1.99% | 1.50% | 1.62% | 1.37% | 0.52% | 0.45% | 0.52% | 0.53% | 0.46% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 2.00% | 2.03% | 2.09% | 2.14% | 1.65% | 1.68% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.99% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% | 1.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
XEQT + OEF показал максимальную просадку в 34.70%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка XEQT + OEF составляет 1.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.7% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 24 авг. 2020 г. | 132 |
| -25.81% | 9 нояб. 2021 г. | 239 | 12 окт. 2022 г. | 309 | 27 дек. 2023 г. | 548 |
| -16.22% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 27 | 16 мая 2025 г. | 62 |
| -8.44% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
| -7.75% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 12 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.60, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | XEQT.TO | OEF | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.88 | 0.98 | 0.94 |
| XEQT.TO | 0.88 | 1.00 | 0.83 | 0.99 |
| OEF | 0.98 | 0.83 | 1.00 | 0.90 |
| Portfolio | 0.94 | 0.99 | 0.90 | 1.00 |