Défensif 10% EU

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AIL.DE Air Liquide SA	Basic Materials	7.14%
AIR.PA Airbus SE	Industrials	7.14%
ALV.DE Allianz SE	Financial Services	7.14%
BNP.PA BNP Paribas SA	Financial Services	7.14%
CS.PA AXA SA	Financial Services	7.14%
DG.PA VINCI SA	Industrials	7.14%
EL.PA EssilorLuxottica Société anonyme	Healthcare	7.14%
FGR.PA Eiffage SA	Industrials	7.14%
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	Consumer Cyclical	7.14%
OR.PA L'Oréal S.A.	Consumer Defensive	7.14%
SGO.PA Compagnie de Saint-Gobain S.A.	Industrials	7.14%
TTE TotalEnergies SE	Energy	7.14%
TTE.PA TotalEnergies SE	Energy	7.14%
VIE.PA Veolia Environnement S.A.	Industrials	7.14%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Défensif 10% EU и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 июл. 2007 г., начальной даты TTE

Доходность по периодам

Défensif 10% EU на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 2.63% с начала года и доходность в 13.54% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.52%	-3.08%	-2.14%	-0.28%	23.19%	14.66%	10.81%	12.14%
Портфель Défensif 10% EU	0.20%	2.23%	2.63%	5.54%	17.46%	13.13%	14.64%	13.54%
Активы портфеля:
AIL.DE Air Liquide SA	0.38%	6.02%	12.39%	5.11%	6.12%	10.79%	11.34%	13.13%
CS.PA AXA SA	0.85%	6.47%	-1.10%	0.32%	13.60%	19.48%	18.86%	13.18%
TTE.PA TotalEnergies SE	2.40%	20.21%	44.38%	59.60%	58.59%	17.47%	22.20%	13.85%
OR.PA L'Oréal S.A.	0.29%	-3.57%	-2.29%	-4.87%	4.29%	-3.31%	3.55%	10.42%
AIR.PA Airbus SE	-1.64%	-6.11%	-16.76%	-18.87%	14.94%	11.42%	11.84%	12.68%
DG.PA VINCI SA	-0.75%	-0.08%	9.62%	12.57%	22.01%	12.40%	11.92%	10.84%
VIE.PA Veolia Environnement S.A.	1.15%	0.81%	12.58%	14.75%	13.74%	10.23%	13.64%	9.51%
ALV.DE Allianz SE	0.05%	4.16%	-5.79%	1.77%	15.45%	26.02%	16.65%	15.63%
BNP.PA BNP Paribas SA	-2.44%	-4.29%	3.11%	6.79%	33.50%	23.33%	17.71%	12.79%
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	-0.01%	-6.87%	-26.97%	-14.10%	-8.99%	-16.06%	-2.11%	14.18%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 16 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +25.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении Défensif 10% EU закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -13.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.61%	6.24%	-5.47%	1.57%									2.63%
2025	7.16%	4.31%	1.38%	-0.61%	2.87%	-0.31%	1.61%	-1.59%	1.08%	0.20%	3.58%	0.23%	21.46%
2024	1.65%	2.09%	5.71%	-1.48%	2.81%	-8.01%	3.56%	1.66%	-0.88%	-1.98%	-1.56%	1.41%	4.37%
2023	8.46%	3.21%	-2.18%	5.44%	-4.65%	4.15%	2.56%	-1.20%	-1.33%	-2.38%	6.31%	3.20%	22.79%
2022	2.17%	-7.12%	1.93%	-0.57%	1.62%	-9.49%	6.01%	-2.86%	-5.99%	11.50%	8.09%	-1.95%	1.18%
2021	-2.85%	9.27%	6.53%	3.37%	3.74%	1.38%	1.67%	1.57%	0.06%	4.41%	-3.71%	9.02%	39.23%

Метрики бенчмарка

Défensif 10% EU: годовая альфа составляет 5.53%, бета — 0.52, а R² — 0.23 относительно S&P 500 Index с 16.07.2007.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (77.15%) было выше, чем в снижении (73.50%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Бета 0.52 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.23 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
R² 0.23 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа: 5.53%

Бета: 0.52

R²: 0.23

Участие в росте: 77.15%

Участие в снижении: 73.50%

Комиссия

Комиссия Défensif 10% EU составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Défensif 10% EU имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.54	0.43	+0.11
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.78	0.73	+0.05
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.12	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.32	0.64	+1.68
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.32	2.67	+3.65
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AIL.DE Air Liquide SA	43	0.16	0.37	1.05	0.33	0.64
CS.PA AXA SA	52	0.25	0.45	1.07	1.55	2.72
TTE.PA TotalEnergies SE	89	1.80	2.30	1.32	8.76	23.02
OR.PA L'Oréal S.A.	43	0.09	0.31	1.04	0.57	1.15
AIR.PA Airbus SE	48	0.13	0.37	1.05	0.85	2.60
DG.PA VINCI SA	65	0.67	1.05	1.15	2.17	4.31
VIE.PA Veolia Environnement S.A.	56	0.35	0.56	1.08	1.76	4.09
ALV.DE Allianz SE	50	0.35	0.60	1.08	0.69	1.65
BNP.PA BNP Paribas SA	64	0.61	0.97	1.13	1.98	5.23
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	24	-0.49	-0.54	0.93	-0.17	-0.41

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Défensif 10% EU имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.54
За 5 лет: 0.85
За 10 лет: 0.71
За всё время: 0.41

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Défensif 10% EU за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.62%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.62%	4.13%	4.15%	3.42%	3.96%	4.45%	2.63%	3.28%	3.81%	3.02%	3.19%	2.95%
Активы портфеля:
AIL.DE Air Liquide SA	1.83%	2.06%	1.88%	1.67%	1.97%	1.79%	2.00%	1.90%	2.49%	2.24%	2.49%	2.49%
CS.PA AXA SA	5.31%	5.25%	5.77%	5.76%	5.91%	5.46%	3.74%	5.34%	6.68%	4.69%	4.59%	3.77%
TTE.PA TotalEnergies SE	4.28%	7.43%	5.73%	4.64%	6.26%	5.92%	7.59%	3.94%	5.46%	5.36%	5.01%	5.91%
OR.PA L'Oréal S.A.	1.95%	1.91%	1.93%	1.33%	1.44%	0.96%	1.24%	1.46%	1.76%	1.78%	1.79%	1.74%
AIR.PA Airbus SE	1.82%	1.51%	1.16%	1.29%	1.35%	0.00%	0.00%	1.26%	1.79%	1.63%	2.07%	1.94%
DG.PA VINCI SA	3.61%	3.96%	4.51%	3.56%	3.48%	2.90%	3.07%	2.74%	3.49%	2.54%	2.94%	3.03%
VIE.PA Veolia Environnement S.A.	4.18%	4.71%	4.61%	3.92%	4.17%	2.09%	2.50%	3.88%	4.68%	3.76%	4.51%	3.20%
ALV.DE Allianz SE	4.19%	3.94%	4.66%	4.71%	5.38%	4.62%	4.78%	4.12%	4.57%	3.97%	4.65%	4.19%
BNP.PA BNP Paribas SA	8.86%	9.13%	7.77%	6.23%	6.89%	4.38%	0.00%	5.72%	7.65%	4.34%	3.82%	2.87%
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	2.76%	2.02%	2.05%	1.70%	1.76%	0.96%	0.90%	1.50%	2.09%	1.71%	1.98%	2.28%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Défensif 10% EU показал максимальную просадку в 58.31%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1082 торговые сессии.

Текущая просадка Défensif 10% EU составляет 4.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-58.31%	17 июл. 2007 г.	424	9 мар. 2009 г.	1082	15 мая 2013 г.	1506
-43.93%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	253	11 мар. 2021 г.	273
-19.87%	10 февр. 2022 г.	165	29 сент. 2022 г.	68	4 янв. 2023 г.	233
-18.31%	1 дек. 2015 г.	51	11 февр. 2016 г.	217	13 дек. 2016 г.	268
-17.23%	23 мая 2018 г.	156	27 дек. 2018 г.	75	12 апр. 2019 г.	231

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 14.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	TTE	EL.PA	VIE.PA	OR.PA	AIR.PA	AIL.DE	TTE.PA	FGR.PA	MC.PA	BNP.PA	SGO.PA	ALV.DE	CS.PA	DG.PA	Portfolio
Benchmark	1.00	0.21	0.31	0.28	0.32	0.36	0.29	0.32	0.30	0.37	0.33	0.37	0.36	0.35	0.34	0.44
TTE	0.21	1.00	0.13	0.14	0.11	0.15	0.14	0.38	0.13	0.14	0.19	0.14	0.20	0.18	0.14	0.33
EL.PA	0.31	0.13	1.00	0.37	0.52	0.41	0.45	0.35	0.36	0.52	0.36	0.42	0.43	0.41	0.44	0.60
VIE.PA	0.28	0.14	0.37	1.00	0.41	0.38	0.40	0.41	0.50	0.42	0.45	0.49	0.48	0.50	0.55	0.65
OR.PA	0.32	0.11	0.52	0.41	1.00	0.39	0.51	0.39	0.38	0.63	0.39	0.46	0.47	0.43	0.49	0.63
AIR.PA	0.36	0.15	0.41	0.38	0.39	1.00	0.39	0.39	0.46	0.49	0.47	0.50	0.49	0.49	0.52	0.66
AIL.DE	0.29	0.14	0.45	0.40	0.51	0.39	1.00	0.41	0.40	0.52	0.42	0.51	0.50	0.49	0.51	0.64
TTE.PA	0.32	0.38	0.35	0.41	0.39	0.39	0.41	1.00	0.41	0.45	0.51	0.48	0.52	0.53	0.52	0.67
FGR.PA	0.30	0.13	0.36	0.50	0.38	0.46	0.40	0.41	1.00	0.44	0.54	0.57	0.54	0.55	0.71	0.71
MC.PA	0.37	0.14	0.52	0.42	0.63	0.49	0.52	0.45	0.44	1.00	0.50	0.56	0.53	0.52	0.56	0.72
BNP.PA	0.33	0.19	0.36	0.45	0.39	0.47	0.42	0.51	0.54	0.50	1.00	0.62	0.67	0.72	0.59	0.76
SGO.PA	0.37	0.14	0.42	0.49	0.46	0.50	0.51	0.48	0.57	0.56	0.62	1.00	0.59	0.62	0.66	0.77
ALV.DE	0.36	0.20	0.43	0.48	0.47	0.49	0.50	0.52	0.54	0.53	0.67	0.59	1.00	0.78	0.62	0.78
CS.PA	0.35	0.18	0.41	0.50	0.43	0.49	0.49	0.53	0.55	0.52	0.72	0.62	0.78	1.00	0.63	0.79
DG.PA	0.34	0.14	0.44	0.55	0.49	0.52	0.51	0.52	0.71	0.56	0.59	0.66	0.62	0.63	1.00	0.80
Portfolio	0.44	0.33	0.60	0.65	0.63	0.66	0.64	0.67	0.71	0.72	0.76	0.77	0.78	0.79	0.80	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 июл. 2007 г.

Défensif 10% EU

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов